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Position Sizing

Dimensão da posição segundo orçamento e execução

Position Sizing converte um orçamento de perda modelada numa quantidade de ativos ou contratos. Considera distância de preço, custos, incremento permitido, financiamento e outras posições. Um cálculo correto não garante a perda máxima real numa execução pior.

Position Sizing determina a dimensão de uma posição segundo restrições escolhidas da conta e do produto. O resultado depende do movimento de preço pressuposto, dos custos e da quantidade executável; exposição nominal, margem e perda planeada são grandezas diferentes.

Position Sizing define a dimensão da posição em relação à conta e às restrições escolhidas. No cálculo, a CME liga a colocação do stop ao montante ou à fração da conta que o operador aceita arriscar. A quantidade não é, portanto, o depósito na conta nem a convicção sobre a direção do preço. O cálculo parte de um cenário e de uma forma de execução concretos; não cria, por si só, uma estratégia rentável. [CME — Proper Position Size]

O orçamento de perda modelada deriva de uma base escolhida, como o capital próprio atual da conta. A CME classifica explicitamente como arbitrário o limiar percentual do seu exemplo. Adotar a mesma percentagem não demonstra adequação ou segurança para outra conta. O plano deve indicar se o orçamento inclui comissões e outros custos e se abrange uma posição ou a exposição conjunta. [CME — The 2% Rule] [FINRA — Concentrate on Concentration Risk]

Numa posição linear à vista, a perda de preço planeada é a quantidade do ativo multiplicada pela diferença entre preços de entrada e saída. Em futures, o movimento deve ser convertido pela dimensão do contrato ou pelo valor do tick; o número de contratos não equivale automaticamente ao número de bitcoins. A CME descreve, por exemplo, Micro Bitcoin como um décimo de bitcoin. Um produto inverso ou uma opção não pode ser inserido no mesmo cálculo linear sem as respetivas especificações. [CME — Proper Position Size] [CME — Micro Bitcoin Overview]

Se o orçamento representar a perda total planeada, não se pode atribuí-lo por inteiro à distância de preço e depois ignorar os custos. A Coinbase explica que a liquidez pode fazer o preço efetivo divergir do esperado. O modelo deve, por isso, dizer se utiliza um preço esperado, de stress ou já realizado. Se a execução pior já estiver incluída na diferença de preços, o mesmo deslizamento não pode ser novamente somado como perda separada. [Coinbase — What is slippage?]

A quantidade calculada pode não constituir uma ordem admissível. A Coinbase Advanced descreve limites de precisão decimal e dimensão mínima, cujos valores concretos precisam de ser verificados para o mercado em causa. Para não ultrapassar o orçamento modelado, pode ser necessário arredondar para baixo. Se a ordem deixar de cumprir o mínimo, arredondar automaticamente para cima e declarar o orçamento respeitado não é solução; a operação pode ser inviável sob as restrições definidas. [Coinbase — Coinbase Advanced error messages]

A CME distingue margem de futures de um sinal para comprar o subjacente e descreve os requisitos iniciais e de manutenção. A conta permitir abrir certo número de contratos não significa que a perda modelada corresponda ao orçamento pessoal. Além disso, as exigências de garantia podem mudar. A dimensão deve respeitar simultaneamente financiamento, especificações do produto e cenário de perda escolhido, não apenas o botão do volume máximo disponível. [CME — Margin: Know What's Needed]

A FINRA alerta para a concentração criada pela sobreposição e correlação de investimentos. Várias posições individualmente pequenas podem reagir ao mesmo movimento de preço e consumir em simultâneo liquidez ou cobertura da conta. Avaliar uma nova dimensão inclui, por isso, exposição já aberta e outras obrigações. Sem pressupostos adicionais, limites separados não podem ser apresentados como eventos de perda independentes ou um teto fixo para toda a carteira. [FINRA — Concentrate on Concentration Risk]

A FINRA descreve a transformação de stops comuns sobre ações em ordens ao mercado e a possibilidade de preços muito piores; um stop-limit pode ficar por executar. É necessário verificar separadamente as condições da plataforma cripto concreta. Uma aritmética correta de Position Sizing demonstra apenas coerência com os pressupostos indicados. Um salto de preço ou uma saída não executada pode provocar perdas superiores, mesmo que a quantidade tenha sido calculada sem erro. [FINRA — Stop Orders: Factors to Consider During Volatile Markets] [Coinbase — What is slippage?]

ExemploEXEMPLO · SIZE

Arredondar a quantidade para baixo dentro do orçamento de perda

O nosso modelo fictício tem uma conta de 50000 USD sem dívida nem outras posições. Para compra à vista integralmente paga, escolhemos um orçamento total de perda de 1000 USD, ou 2% da conta; não é um limite de segurança recomendado. A entrada é de 100000 USD/BTC e a venda planeada de toda a quantidade de 96500 USD/BTC, uma diferença de 3500 USD/BTC. A reserva fixa do modelo para os custos totais de compra e venda é de 100 USD para ambas as dimensões comparadas. Restam, assim, 900 USD para a perda de preço. O limite de quantidade sem arredondamento é exatamente 9/35 BTC. O mercado fictício permite incrementos de 0.01 BTC, e ambas as dimensões seguintes cumprem o mínimo pressuposto. Arredondar para baixo dá 0.25 BTC: valor de compra de 25000 USD, perda de preço planeada de 875 USD e, com custos, 975 USD, deixando 25 USD do orçamento. O incremento seguinte, 0.26 BTC, produziria uma perda de preço de 910 USD e, com custos, 1010 USD, excedendo o orçamento em 10 USD. O gráfico compara perdas totais modeladas de [975, 1010] USD para quantidades de [0.25, 0.26] BTC; a linha horizontal marca o orçamento de 1000 USD. São dimensões alternativas, não duas posições simultâneas. Se os 0.25 BTC escolhidos só fossem vendidos a 94000 USD/BTC após um salto de preço, a perda de preço seria de 1500 USD e, com os mesmos custos de 100 USD, de 1600 USD no total. Este cálculo de stress não é uma comissão adicional nem o pior resultado possível. Custos fixos e incremento são apenas pressupostos do modelo, não um preçário atual ou regras de uma bolsa. Não consideramos impostos, juros nem variação do dinheiro restante; não atribuímos probabilidades aos cenários.

Para ter uma visão mais completa, leia este verbete junto com Risk Management, Stop-loss, Margin, Slippage, Portfolio Risk. Também há referências a este verbete em Portfolio Rebalancing, Trading, Average True Range, Trend Following.

01A dimensão nominal da posição é igual ao montante em risco?

Não. A exposição nominal expressa a quantidade do subjacente em dinheiro, enquanto a perda planeada resulta de uma alteração concreta do preço e dos custos. A margem é outra grandeza distinta. Sem as condições do produto e o cenário, não se podem confundir estes montantes.

02Pode arredondar-se a quantidade calculada para cima até ao mínimo da bolsa?

Só se a quantidade recalculada continuar a cumprir todas as restrições escolhidas. Arredondar para cima pode ultrapassar o orçamento. Se uma ordem menor não for admissível e a menor ordem admissível for demasiado grande, as restrições definidas não permitem a operação.

DOC · 001CME — Proper Position SizeDocumentação ↗DOC · 002CME — The 2% RuleDocumentação ↗DOC · 003Coinbase — Coinbase Advanced error messagesDocumentação ↗DOC · 004FINRA — Stop Orders: Factors to Consider During Volatile MarketsDocumentação ↗DOC · 005Coinbase — What is slippage?Documentação ↗DOC · 006CME — Margin: Know What's NeededDocumentação ↗DOC · 007FINRA — Concentrate on Concentration RiskDocumentação ↗DOC · 008CME — Micro Bitcoin OverviewDocumentação ↗
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