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Risk-reward Ratio

Relação entre perda e ganho planejados

Risk-reward Ratio compara a perda planejada com o ganho planejado. Uma notação clara informa a ordem das grandezas, os valores monetários e os custos. A relação sozinha não diz a frequência de atingir o alvo nem garante preço de saída ou rentabilidade da estratégia.

Risk-reward Ratio é a relação entre os tamanhos de perda e ganho definidos previamente para uma operação com saídas especificadas. É preciso informar o sentido da relação e distinguir valores planejados, execuções reais e estatísticas das operações concluídas.

Risk-reward Ratio compara perda e ganho planejados da mesma operação. A CME o apresenta como uma perspectiva de gestão de risco. Mas a notação precisa dizer qual grandeza vem primeiro: risco para retorno não é o mesmo número que retorno dividido pelo risco. Aqui usamos risco como magnitude positiva da perda e retorno como ganho positivo; um resultado negativo efetivo aparece com sinal. Retorno aqui não significa retorno esperado ou garantido. [CME — Risk Management and Your Trade Plan]

Numa posição comprada simples à vista, a perda de preço planejada é a quantidade vezes a diferença entre entrada e saída perdedora. O ganho usa a diferença entre saída vencedora e entrada. Ao tratar do tamanho da posição, a CME destaca a distância do stop e o valor do incremento de preço. A mesma relação geométrica pode, portanto, corresponder a exposições monetárias muito diferentes. Contratos exigem multiplicador e estrutura de pagamento; a fórmula simples de spot não se aplica sem verificação a opções ou contratos inversos. [CME — Proper Position Size]

As taxas de compra e venda reduzem a alternativa lucrativa e ampliam a perdedora. É preciso declarar se já estão incluídas nos valores comparados. A Coinbase distingue maker e taker por execução; custos reais não são uma constante universal para toda ordem. Financiamento e outras taxas entram no cálculo quando se aplicam ao produto. Spread e slippage já presentes nos preços reais não podem ser contados novamente. [Coinbase — Markets Trading Rules]

Ao explicar a expectativa matemática, a CME combina frequências de ganhos e perdas com seus tamanhos médios. Distâncias de preço planejadas não determinam essas frequências. Afastar o alvo pode aumentar o ganho calculado, mas não comprova probabilidade igual de atingi-lo. O ponto de equilíbrio só pode ser derivado para um modelo de resultados explicitamente definido. É uma condição sobre uma taxa de sucesso desconhecida, não sua estimativa nem confirmação de vantagem de negociação. [CME — The Mathematics of Trading Success]

A FINRA alerta, para stops de ações, que o preço de disparo não garante o de execução; a variante limitada pode ainda não executar. A Coinbase também diferencia execução a mercado e limitada conforme o livro disponível e as restrições do produto. As saídas perdedora e lucrativa são, assim, hipóteses do plano e precisam ser separadas das execuções reais. A relação calculada a partir de níveis desenhados não garante limite de perda nem realização do alvo num salto de preço ou falta de liquidez. [FINRA — Stop Orders: Factors to Consider During Volatile Markets] [Coinbase — Advanced trade order types]

Se uma parte é vendida antes e o restante de outra forma, não se pode avaliar toda a posição apenas pelo alvo mais distante. A Coinbase descreve execuções parciais e formas diferentes de manter ou cancelar o saldo. O cálculo deve usar quantidade, preço e custos atribuídos de cada parte fechada. Ausência de execução ou saldo aberto não são uma perda ou vitória concluída. A relação planejada e a relação empírica entre ganhos e perdas médios realizados são indicadores distintos. [Coinbase — Advanced trade order types] [CME — The Mathematics of Trading Success]

No contexto de resultados hipotéticos, a NFA destaca a vantagem da visão retrospectiva e a representação imperfeita de liquidez, slippage e comportamento durante perdas. Escolher só gráficos nos quais o alvo distante funcionou não comprova a vantagem da regra. Na avaliação, é preciso distinguir condições definidas antes de ajustes ao resultado conhecido, informando também operações não executadas e custos. O exemplo fictício aqui explica definições; não é teste histórico nem resultado de estratégia. [NFA — Use of Promotional Material Containing Hypothetical Performance Results]

No plano de risco, a CME distingue risco por operação, posições simultâneas e exposição total da conta. A relação isolada não mostra tamanho, tempo de manutenção, liquidez nem movimento conjunto de várias exposições. Comparações exigem as mesmas unidades monetárias e escopo de custos claro, além dos valores monetários reais. A definição não implica uma relação universalmente correta. A análise continua com probabilidades, distribuição dos resultados e capacidade de suportar perdas. [CME — Risk Management and Your Trade Plan] [CME — The Mathematics of Trading Success]

ExemploEXEMPLO · R:R

Mesmos preços de saída, relação diferente após custos

Nosso modelo fictício considera a mesma posição comprada integralmente paga de 0.25 BTC, com entrada a 100000 USD/BTC, portanto valor de aquisição de 25000 USD antes de custos. A alternativa A supõe venda completa a 96000 USD/BTC, e a B a 108000 USD/BTC. Supomos explicitamente execuções completas e exatas, nenhum slippage adicional e custos totais de compra e venda de 100 USD em cada alternativa. Antes dos custos, a perda tem magnitude de 1000 USD e o ganho é 2000 USD: risco para retorno é 1:2 e retorno dividido pelo risco é 2. Após custos, a perda é 1100 USD e o ganho 1900 USD: risco para retorno é 11:19 e retorno dividido pelo risco é 19/11, aproximadamente 1.7273. O gráfico mostra resultados líquidos com sinal [-1100, 1900] USD para A e B; não são duas transações consecutivas. Somente no modelo adicional em que toda operação concluída termina exatamente numa dessas alternativas, com quantidade e custos iguais, o limiar de resultado médio zero é a perda dividida pela soma do ganho e da perda. Sem custos seria 1/3, aproximadamente 33.3333%; com custos é 11/30, aproximadamente 36.6667%. Esse limiar não é uma taxa de sucesso observada nem a probabilidade de atingir o alvo. Com outras execuções, saídas parciais ou resultados adicionais, o modelo de dois resultados descrito deixa de ser suficiente. Excluímos impostos, financiamento e valor do dinheiro no tempo; os custos não são a tabela de uma bolsa e a saída perdedora planejada não garante a perda máxima.

Para ter uma visão mais completa, leia este verbete junto com Position Sizing, Stop-loss, Take-profit, Slippage, Risk Management. Também há referências a este verbete em Expectancy.

01Uma relação alta entre retorno e risco prova uma estratégia lucrativa?

Não. Além do tamanho dos resultados, importam sua frequência, custos e execução real. Um alvo mais distante pode melhorar a relação escrita, mas não comprova sozinho a mesma chance de ser atingido.

02Por que os custos mudam o ponto de equilíbrio?

Custos retiram da alternativa lucrativa e acrescentam à perdedora. Num modelo com dois resultados fixos, é necessária uma proporção maior de vitórias para média zero. Esse cálculo vale apenas sob as hipóteses indicadas e não prevê a taxa de sucesso.

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