578 / 691BAS

Basis

Разница цен фьючерса и спота с указанным соглашением

Basis сравнивает цену конкретного фьючерса со спотовой ценой. Значение зависит от соглашения о знаке, ориентира, времени котировки и срока погашения. Разница цен и её годовой пересчёт не являются автоматически достижимой чистой доходностью.

Basis — разница сопоставимых цен фьючерса и спота. Здесь всегда вычитаем спот из фьючерса. Для биткоиновых контрактов также нужны валюта, ценовой ориентир и время до погашения; иначе числа нельзя надёжно сравнивать.

Basis обозначает разницу цен фьючерса и спота. Здесь используем B = F - S: цена фьючерса минус спотовая цена. Соглашение не универсально: в зерновом примере CME вычитает фьючерс из наличной цены. Без формулы одинаковое обозначение положительного базиса может означать противоположную ситуацию. Зерновой пример подтверждает различие соглашений, а не поведение биткоинового рынка. [CME Group — Learn About Basis: Grains]

Запишите время обеих цен, валюту, источник спота, конкретный фьючерс и его срок. CME различает биткоиновые контракты с разными ориентирами и валютами. Цена последней сделки, середина между спросом и предложением и расчётный ориентир не взаимозаменяемы. Разница неодновременных или по-разному определённых цен может создать видимый базис, который нельзя реализовать по этим значениям. [CME Group — Cryptocurrency Futures FAQ]

При выбранном соглашении положительный базис означает фьючерс выше спота, отрицательный — ниже. CME называет соответствующие отношения Contango и Backwardation. Однако кривая нескольких сроков требует нескольких цен: одно число не описывает всю её форму. Само соотношение не гарантирует ни будущего направления спота, ни успеха конкретной сделки. [CME Group — What Is Contango and Backwardation]

Разница имеет единицу ценовых котировок. Деление на спотовую цену даёт относительный базис; годовой пересчёт дополнительно требует времени до погашения и явного временного соглашения. Crypto Carry рассматривает годовую разницу фьючерса и спота. Такой пересчёт не является чистой доходностью собственного капитала, сложным процентом или обещанием повторять те же условия весь год. [BIS Working Paper 1087 — Crypto Carry]

Обычные USD Bitcoin Futures CME рассчитываются деньгами по соответствующей CME CF Bitcoin Reference Rate. Это не означает, что последняя котировка каждой спотовой биржи должна совпасть в один момент. Оценивая схождение, различайте фьючерс, его расчётный ориентир и цену фактической продажи или покупки собственных BTC. [CME Group — Cryptocurrency Futures FAQ]

Basis — измеренная разница, а Basis Trade — торговая комбинация. Для одинаковых по размеру линейных длинной спотовой и короткой фьючерсной экспозиций совокупное изменение стоимости до затрат равно количеству BTC, умноженному на разность начального и конечного базиса, если постоянно используются те же сопоставимые цены. Расширение базиса может повредить комбинации до погашения. BIS описывает риски стратегии, включая ликвидации при неблагоприятной динамике. [BIS Working Paper 1087 — Crypto Carry]

Сам наблюдаемый базис не включает все затраты финансирования, комиссии и цены исполнения обеих сторон сделки. CME отмечает возможность изменения маржинальных требований. Счёту с короткими фьючерсами могут понадобиться дополнительные средства, хотя стоимость BTC на отдельном спотовом счёте растёт. Конечная разница цен не решает вопрос доступности денег в период удержания. [CME Group — Understanding Margin Changes]

Роллирование означает закрытие текущего фьючерса и открытие другого срока, как описывает CME для Micro Bitcoin Futures. У нового контракта собственная цена, оставшийся срок и затраты перехода. Сопровождайте ряд базиса идентификатором контракта и правилом перехода. Скачок при замене контракта не должен без объяснения выглядеть движением прежнего базиса. [CME Group — How to Trade Micro Bitcoin Futures]

ПримерПРИМЕР · BAS

Одно соглашение в трёх ценовых снимках

Наш вымышленный пример содержит три разных момента A, B и C для одного линейного фьючерсного контракта. В каждом моменте обе цены одновременны и выражены в одной единице USD/BTC. Спотовые цены S составляют [100000, 110000, 90000] USD/BTC, фьючерсные F — [104000, 113000, 89000] USD/BTC. По B = F - S базисы равны [4000, 3000, -1000] USD/BTC. График показывает эти три разницы с общим нулём. В снимке A относительный базис равен 4000 / 100000 = 4%. При условных 90 днях до погашения и простом соглашении о 365 днях в году годовой пересчёт даёт 4% × 365 / 90, приблизительно 16.22%. Это пересчёт первого снимка, а не годовая прибыль, сложный процент или доходность на маржу. Снимки не описывают исполненные сделки, ход маржи или окончательный расчёт; модель не вычитает затраты и не доказывает реализуемую торговую возможность.

Для полной картины прочитайте эту статью вместе с Bitcoin basis trade, Hedging, Contango, Backwardation, Bitcoin futures.

01Всегда ли положительный базис означает фьючерс выше спота?

Только при используемом здесь соглашении фьючерс минус спот. Обратное вычитание даёт тем же ценам противоположный знак. Сначала проверьте определение источника.

02Является ли годовой базис ожидаемой чистой годовой доходностью?

Нет. Это временной пересчёт разницы цен при указанных предпосылках. Он не включает автоматически затраты, необходимый капитал, риск маржи или возможность повторить сделку на тех же условиях.

DOC · 001CME Group — Learn About Basis: GrainsДокументация ↗DOC · 002CME Group — What Is Contango and BackwardationДокументация ↗DOC · 003CME Group — Cryptocurrency Futures FAQДокументация ↗DOC · 004BIS Working Paper 1087 — Crypto CarryПервичный источник ↗DOC · 005CME Group — Understanding Margin ChangesДокументация ↗DOC · 006CME Group — How to Trade Micro Bitcoin FuturesДокументация ↗
Сначала источники · Не является инвестиционной рекомендацией