Expectancy

Яна додає результати й ділить суму на кількість угод. Це точний опис журналу: результат на угоду в цьому наборі. Для висновку про майбутнє додається припущення, що записи достатньо відображають те, що може статися далі. OpenStax пояснює очікуване значення як можливі результати, зважені їхніми ймовірностями. NIST нагадує, що середнє вибірки змінюється між вибірками. Імовірнісна модель, справжній журнал і вигаданий приклад — різні речі. Схожа арифметика не робить їх рівноцінними доказами. [1] [5]

Яна може часто заробляти мало, а зрідка втрачати стільки, що малі прибутки зникнуть. CME множить частоту виграшів на середній прибуток і віднімає частоту програшів, помножену на середню величину збитку. Ця величина додатна; другий мінус не потрібний. За однакових одиниць і врахування всіх результатів це те саме, що додати їх і поділити на кількість угод. Нульові чисті результати теж залишаються в загальній кількості. Без жодного виграшу чи програшу середнього відсутньої групи немає; використовуйте безпосередню суму результатів. [2]

Яна купує поступово й продає частинами. Історія біржі містить кілька виконань, які вона може об’єднати в одну угоду. Coinbase описує часткове виконання та збереження або скасування решти ордера. Перед розрахунком визначте групування виконань і розподіл витрат. Відкритий залишок не є завершеним виграшем; відхилений ордер не стає автоматично завершеною нульовою угодою. Невиконані сигнали й причини виключення записуйте окремо. Інакше схожі середні ділитимуть суму на різну кількість угод. [4]

Невеликий валовий прибуток може зникнути після комісій. Відніміть витрати кожної угоди, перш ніж віднести її до прибуткових, збиткових чи нульових. Coinbase розрізняє maker-комісії за заявки, що чекають у книзі, та taker-комісії за використання доступних заявок. Включіть фінансування, якщо воно платне. Різниця цін купівлі й продажу або гірше виконання вже можуть бути у фактичній ціні; той самий вплив не віднімайте вдруге. Грошове середнє також не порівнюють без поясненого перерахунку з відсотками чи результатами на одиницю ризику. [3]

Журнал може завершитися плюсом, хоча Яна віддала значну частину попередніх прибутків. Перестановка тих самих фіксованих результатів не змінює суми чи середнього, але змінює шлях. Середнє не показує найбільшого падіння від попереднього максимуму, серії збитків чи потрібного резерву. Це ілюструє наш приклад. CME поряд з окремою угодою розглядає одночасні позиції та ризик усього рахунку. За зміни розмірів угод або реінвестування середнє угод сталого розміру не є просто темпом зростання рахунку. [7]

Новий результат може суттєво змінити середнє. NIST описує інтервальну оцінку: діапазон замість одного числа виражає невизначеність за певних припущень. У цій моделі важливі кількість спостережень та їхній розкид. Багато угод самі собою не доводять надійності стратегії. Угоди, що реагують на одну подію, можуть не бути незалежними спостереженнями. Перш ніж застосовувати статистичний метод, перевірте його умови. З нашого вигаданого прикладу ми не виводимо інтервалу для справжньої стратегії; середнє — не ймовірність прибутку. [5]

Вибір лише вдалих угод показав би Яні розмір вибраних виграшів, а не результат усього підходу. NFA попереджає, що гіпотетичні результати спираються на знання минулого й можуть не відображати браку контрагентів, гіршого виконання чи поведінки при справжньому збитку. Зберігайте правила, весь період, витрати й відмінність між запланованими та виконаними угодами. Зміна правил після результату змінює сенс подальшого середнього. Симуляція, реальні угоди та арифметичний приклад мають бути розрізнюваними. [6]

Яна додає угоди й хоче побачити зміни. Спершу перевіряє визначення угоди, валюту та включені витрати. Більші позиції чи інше виконання можуть зрушити середнє, хоча підходи вже не порівнювані. Записи виконань за правилами Coinbase і погляд CME на ризик рахунку допомагають назвати відмінності. Історичне середнє не обіцяє наступного виграшу й не замінює контролю грошей під ризиком. Expectancy ставить корисне запитання: що ми врахували й чому оцінка має залишатися придатною? [4] [7]