Expectancy

Яна складывает результаты и делит на число сделок. Это точное описание журнала: результат на сделку в данном наборе. Вывод о будущем добавляет предположение, что записи достаточно отражают то, что может произойти дальше. OpenStax объясняет ожидаемое значение как возможные исходы, взвешенные по их вероятностям. NIST напоминает, что среднее выборки меняется между выборками. Вероятностная модель, реальный журнал и вымышленный пример различаются. Похожая арифметика не делает их равноценными доказательствами. [1] [5]

Яна может часто зарабатывать понемногу, а изредка терять столько, что небольшие прибыли исчезнут. CME умножает частоту выигрышей на среднюю прибыль и вычитает частоту проигрышей, умноженную на среднюю величину убытка. Вычитаемая величина положительная; второй минус не нужен. При одинаковых единицах и полном наборе исходов это равно сумме результатов, делённой на число сделок. Нулевые чистые исходы тоже входят в это число. Если выигрышей или проигрышей совсем нет, у отсутствующей группы нет вычислимого среднего; используйте сумму отдельных результатов. [2]

Яна покупает постепенно и продаёт частями. История биржи показывает несколько исполнений, которые она может учитывать как одну сделку. Coinbase описывает частичное исполнение, сохранение или отмену остатка ордера. До расчёта определите объединение исполнений и распределение расходов. Открытый остаток не является завершённым выигрышем; отклонённый ордер не становится автоматически закрытой нулевой сделкой. Неисполненные сигналы и причины исключения записывайте отдельно. Иначе похожие средние будут делить сумму на разное число сделок. [4]

Небольшая валовая прибыль может исчезнуть после комиссий. Вычтите расходы каждой сделки до её отнесения к прибыльным, убыточным или нулевым. Coinbase различает maker-комиссии за ожидающие в книге заявки и taker-комиссии за сделки с доступными заявками. Включите финансирование, если оно оплачивается. Разница предложений покупки и продажи или худшее исполнение уже могут быть в фактических ценах; не вычитайте тот же эффект повторно. Денежное среднее также нельзя без объяснённого пересчёта сравнивать с процентами или результатами на единицу риска. [3]

Журнал может закончиться плюсом, хотя Яна отдала значительную долю прежних прибылей. Перестановка одинаковых фиксированных результатов не меняет сумму и среднее, но меняет путь. Среднее не показывает наибольшее падение от прошлого максимума, серию проигрышей или нужный резерв. Это иллюстрирует наш пример. CME рассматривает одновременные позиции и весь риск счёта наряду с отдельной сделкой. При изменении размеров или реинвестировании среднее сделок фиксированного размера не является просто темпом роста счёта. [7]

Новый результат может заметно изменить среднее. NIST описывает интервальное оценивание: диапазон вместо одного числа выражает неопределённость при заданных предположениях. В этой модели важны количество наблюдений и их разброс. Много сделок само по себе не доказывает надёжность стратегии. Сделки, реагирующие на одно событие, могут не быть независимыми наблюдениями. Перед применением статистического метода проверьте его условия. Из вымышленного примера мы не выводим интервала для реальной стратегии; среднее не является вероятностью прибыли. [5]

Выбор только удачных сделок показал бы Яне размер выбранных выигрышей, не результат всего подхода. NFA предупреждает, что гипотетические результаты используют знание прошлого и могут не отражать нехватку контрагентов, худшее исполнение или поведение при реальном убытке. Сохраняйте правила, весь период, расходы и различие между намерением и исполнением. Изменение правил после известных результатов меняет смысл последующего среднего. Симуляция, реальные сделки и арифметическая иллюстрация должны оставаться различимыми. [6]

Яна добавляет сделки и хочет увидеть изменения. Сначала проверяет определение сделки, валюту и учтённые расходы. Более крупные позиции или другое исполнение могут сдвинуть среднее, хотя подходы уже несопоставимы. Записи исполнений по правилам Coinbase и взгляд CME на риск счёта помогают назвать различия. Историческое среднее не обещает следующего выигрыша и не заменяет контроль денег под риском. Expectancy ставит полезный вопрос: что мы учли и почему оценка должна оставаться применимой? [4] [7]