Trading Journal

Trading Journal связывает первоначальную причину сделки с тем, что действительно произошло позже. CME рекомендует при входе записывать причины, ценовые цели, время и уровни входа или выхода. Наше редакционное различие: таблица прибылей без исходных условий не позволяет установить, соответствовала ли сделка плану. Запись должна отделять сведения, доступные при решении, от позднейшего комментария. Объяснение, добавленное задним числом, может быть полезным размышлением, но его нельзя выдавать за тогдашнюю причину. Журнал не доказывает способность автора предсказывать цену. [CME — Keep a Trade Log]

Рабочий лист CME отделяет план риска от учёта результатов и указывает время открытия и закрытия, инструмент, направление, объём, вход, выход и примечания. В нашей структуре журнала сохраняются также идентификатор заявки и идентификаторы отдельных исполнений. Отправленная или отменённая заявка не становится автоматически совершённой сделкой. При частичном исполнении нужно учитывать фактически исполненный объём и остаток открытой позиции; запланированный объём не должен заменять подтверждённый. Часовой пояс и единицы измерения должны быть однозначны для сопоставления записей. [CME — Master the Trade: Futures Trade Plan]

В подтверждениях сделок с ценными бумагами FINRA обращает внимание на цену, количество и комиссии либо вознаграждение посредника. Эти американские положения нельзя без проверки переносить на все биткоин-сервисы. Наш принцип учёта в журнале — указывать, какие расходы входят в чистый результат. Уже учтённую комиссию нельзя вычитать повторно. Оценку открытой позиции нужно отделять от реализованного результата закрытых сделок; пополнение счёта само по себе не является торговой прибылью. Для сводки нужны единая валюта и описанный метод пересчёта. [FINRA — Are You Checking Your Trade Confirmations?]

Investor.gov рекомендует сохранять и проверять выписки и подтверждения сделок, поскольку посредник может не обеспечивать доступ к записям вечно. Этот источник описывает ценные бумаги в США, а не универсальный срок хранения для биткоин-сервисов или чешских налогов. Наш рабочий порядок — сверять журнал с выгрузкой исполнений, комиссиями и движениями по счёту. Расхождение — повод найти подтверждающий документ, а не молча переписать неудобное число. Исправление должно сохранять первоначальное значение, причину изменения и связь с документом. [Investor.gov — Broker-Dealers: Record-Keeping Requirements]

CME подчёркивает последующий анализ причин и хода торговли, а не только суммирование результатов. Поэтому наш подход отдельно отмечает соблюдение действовавшего тогда плана и прибыль или убыток. Убыточная сделка может соблюдать правила, а прибыльная — нарушать их. Критерий соблюдения должен существовать до оценки и ссылаться на конкретную версию плана. Отметка о соблюдении не подтверждает качество стратегии; она лишь означает соответствие наблюдаемого процесса выбранным правилам. [CME — Keep a Trade Log]

NFA предупреждает, что ретроспективный выбор части исторических результатов может сделать их представление вводящим в заблуждение. Наш методический вывод для журнала — указывать весь период наблюдения, правило включения сделок и размер каждой группы. Выгодно выглядящий фрагмент, выбранный после просмотра результатов, не является независимой проверкой. Различие между сделками по плану и сделками с нарушением может быть связано и с другими условиями. Без подходящего сравнения нельзя установить, что именно соблюдение правила вызвало разницу прибыли. [NFA — Use of Promotional Material Containing Hypothetical Performance Results]

NFA прямо отличает гипотетические результаты от реальной торговли и указывает на знание исхода, ликвидность, проскальзывание и поведение при реальных убытках. Поэтому наш журнал разделяет подтверждённые сделки, симуляции и отклонённые возможности. При отказе можно записать причину и доступные данные, но последующее движение цены не является реализованной прибылью. Модельный результат нужно обозначить и описать его предпосылки; его нельзя прибавлять к фактическому результату счёта. Даже полная запись не устраняет неопределённость будущего. [NFA — Use of Promotional Material Containing Hypothetical Performance Results]

Investor.gov подчёркивает необходимость собственных копий торговых документов и своевременного исправления ошибок. Наш организационный порядок добавляет раздельное хранение исходных выгрузок и производных расчётов, обозначение версий и проверенную резервную копию. Повторная оценка должна позволять выяснить, как из исходных документов получена сводка. Запись ошибки должна вести к конкретной проверяемой мере, а не переписыванию прошлых причин. Личный торговый журнал сам по себе не заменяет обязательные бухгалтерские или налоговые документы и профессиональную оценку соответствующих обязанностей. [Investor.gov — Broker-Dealers: Record-Keeping Requirements]