Moving average

ペトルがチャートに Moving average を追加すると、友人の線とは違って見えました。まず設定を比べます。TradingView には、単純な平均を取る SMA や、新しいデータに大きな重みを置く指数平均の EMA などがあります。入力も重要です。Close は足の終値、High は高値です。高値の平均と終値の平均は、似て見えても別の問いに答えています。 [1]

SMA では、対象となる価格の窓が動きます。新しい値が入り、最も古い値が抜ける仕組みを TradingView は説明しています。一方、Fidelity によると EMA は、新しい価格と前回の結果を組み合わせます。古い価格の影響は残りつつ、徐々に弱まります。同じ期間設定でも、両者が過去を取り込む仕組みは同じではありません。EMA は計算を始めたときの初期値にも左右されます。 [1] [3]

ペトルには直近の価格が下がって見えるのに、SMA は上を向いています。矛盾ではありません。Fidelity が説明する単純平均は、選んだ窓全体を対象とします。窓が動くときは、入る価格だけでなく、抜ける価格も重要です。新しい価格が、それより低い古い値と入れ替われば、平均は上がり得ます。下の計算がその例です。平均の向きは、直近の値動きだけを表すものではありません。 [2]

ペトルが期間を長くすると、線は落ち着きます。Fidelity は、SMA をより滑らかにすると遅れも大きくなると説明しています。同程度の期間の EMA は新しい価格を重視しますが、その敏感さによって短期の変化も増えることがあります。速い線が自動的に正確な線になるわけではありません。どの動きを目立たせるかは選べても、その先の相場の不確実性は消せません。 [2] [3]

ペトルが時間足から日足へ切り替えると、平均が示す流れも変わりました。TradingView は足ごとの時間幅を Timeframe と呼びます。値の個数が同じでも、計算が対象とする期間はずっと長くなっています。平均の長さは時間幅と合わせて読み、データの欠落も確認しましょう。観測値の個数を、確認せずそのまま同じ日数と考えることはできません。 [4]

足が確定するまでは Close が変わる可能性があります。TradingView はリアルタイムデータのこの性質を説明しています。その値を使う平均なら、最新の点も動きます。ペトルは期間の途中で価格と線の交差を見ても、終わる前に消えるかもしれません。確定した終値に基づくルールは、確定を待つ必要があります。そうしなければ、別の状況を評価することになります。 [5]

TradingView では Offset によって Moving average の描画位置を前後にずらせます。変わるのは結果を表示する場所であり、入力データが分かった時刻ではありません。現在の価格より先に線が描かれても、それだけで未来予測にはなりません。過去のテストでは、当時の判断時点で必要なデータがすでに得られていたかを、ペトルは確認しなければなりません。 [1]

Moving average への接触や交差を、取引を考えるきっかけにする人もいます。しかし、それだけでは手仕舞い、数量、実際に約定可能な価格、コストは決まりません。TradingView は戦略テストの overfitting、つまり特定の過去の偶然にルールを合わせすぎる問題も説明しています。ペトルには明確なルールと別データでの検証が必要です。計算した線は固定の価格の壁ではなく、良い過去の結果も将来の利益を保証しません。 [6]