Moving average

TradingView は SMA、EMA、その他の加重型を区別し、価格入力を選べるようにしています。したがって Close の平均と High の平均は同じではありません。Moving average という名称だけでは線を再現できません。 [TradingView — Moving averages]

TradingView は、SMA では新しい値が加わると最も古い値が除かれると説明しています。Fidelity は、EMA が前回の結果を利用し、古い価格の影響を小さくなる重みで引き継ぐと説明しています。同じ期間設定でも、重みや計算上の記憶が同じとは限りません。 [TradingView — Moving averages] [Fidelity — EMA]

Fidelity は SMA を選択した期間の価格の平均と定義しています。したがって窓が移動した際の変化は、代数的には除かれる価格にも依存します。新しい価格が前回より下落していても、さらに低い古い値を置き換えれば平均は上昇し得ます。 [Fidelity — SMA]

Fidelity は SMA の期間が長いほど平滑化も遅れも大きくなると説明しています。EMA については感応度が高く短期的な変化も多いとしています。反応の速さだけでは精度の高さを証明できません。具体的な市場とルールを評価してください。 [Fidelity — SMA] [Fidelity — EMA]

TradingView は Timeframe をバーの時間間隔と定義しています。同じ個数の値でも、時間足が異なれば要約する時間の長さも異なります。期間と時間足を示し、データの欠落を確認します。観測数がそのまま同じ暦日数になるわけではありません。 [TradingView — Timeframes]

TradingView は未確定の足の Close が変動すると注意しています。平均がこれを使う場合、現在の点も変わり得ます。確定終値に基づくルールでは、価格と線の一時的な交差を確定結果と取り違えてはいけません。 [TradingView — Repainting]

TradingView は Moving average をチャート上で前後にずらす Offset を提供しています。変わるのは描画位置であり、新しい市場情報が得られるわけではありません。バックテストでは入力データの時点と描画位置を区別します。価格の前方にある線自体は予測ではありません。 [TradingView — Moving averages]

TradingView は戦略においてシグナル、模擬注文、費用を区別し、overfitting を説明しています。そのため Moving average に基づくルールには退出条件、タイミング、約定条件、調整用データ外でのテストが必要です。接触や交差だけで収益性のある取引を証明することはできません。 [TradingView — Strategies]