Moving average

페트르가 차트에 Moving average를 추가하자 친구의 선과 다르게 보입니다. 먼저 설정을 비교합니다. TradingView에는 단순 평균인 SMA와 새 데이터에 더 큰 가중치를 주는 지수 평균인 EMA 등이 있습니다. 입력값도 중요합니다. Close는 캔들의 종가, High는 고가입니다. 고가의 평균과 종가의 평균은 선이 비슷해 보여도 서로 다른 질문에 답합니다. [1]

SMA에서는 선택한 가격의 구간이 이동합니다. 새 값이 들어오면 가장 오래된 값이 빠지는 방식입니다. TradingView가 설명하는 구조입니다. 반면 Fidelity에 따르면 EMA는 새 가격과 직전 계산 결과를 결합합니다. 오래된 가격의 영향도 이어지지만 점차 약해집니다. 따라서 같은 기간을 설정해도 두 계산이 과거를 반영하는 방식은 다릅니다. EMA는 계산을 시작할 때 사용한 초깃값에도 영향을 받습니다. [1] [3]

페트르는 최근 가격이 낮아졌는데 SMA는 올라가는 것을 봅니다. 모순이 아닙니다. Fidelity가 설명하는 단순 평균은 선택한 구간 전체를 포함합니다. 구간이 움직일 때 새로 들어오는 가격뿐 아니라 빠지는 가격도 중요합니다. 새 가격이 더 낮았던 옛 가격을 대체한다면 평균은 오를 수 있습니다. 아래 계산이 바로 그 사례입니다. 평균의 방향은 최근 가격 변화만을 묘사하지 않습니다. [2]

페트르가 기간을 늘리자 선이 차분해집니다. Fidelity는 SMA의 평활화가 커지면 지연도 커진다고 설명합니다. 비슷한 기간의 EMA는 새 가격을 더 강조하지만 민감해지면서 단기 변화가 많아질 수도 있습니다. 빠른 선이 자동으로 더 정확한 것은 아닙니다. 선택에 따라 어떤 움직임이 더 두드러지는지는 달라져도 시장의 다음 움직임에 관한 불확실성은 사라지지 않습니다. [2] [3]

페트르가 시간봉에서 일봉으로 바꾸자 평균이 다른 흐름을 보여 줍니다. TradingView는 캔들 하나의 시간 간격을 Timeframe이라고 부릅니다. 값의 개수가 같아도 이제 계산은 훨씬 긴 흐름을 담습니다. 평균 기간은 시간 간격과 함께 읽고 데이터 공백도 확인해야 합니다. 관측값의 개수를 확인 없이 같은 수의 달력상 날짜로 간주하면 안 됩니다. [4]

캔들이 마감되기 전에는 Close가 바뀔 수 있습니다. TradingView가 설명하는 실시간 데이터의 특성입니다. 평균이 이 값을 사용한다면 최신 점도 움직입니다. 페트르는 구간 도중 가격이 선을 가로지르는 모습을 보았다가 마감 전에 사라지는 것을 볼 수 있습니다. 확정 종가를 쓰는 규칙이라면 마감을 기다려야 합니다. 그렇지 않으면 다른 상황을 평가하는 셈입니다. [5]

TradingView에서는 Offset으로 Moving average의 표시 위치를 앞뒤로 옮길 수 있습니다. 바뀌는 것은 결과를 그리는 위치이지 입력 데이터를 알게 된 시점이 아닙니다. 현재 가격보다 앞에 선이 있다고 해서 미래 예측은 아닙니다. 과거 테스트에서 페트르는 당시 결정 시점에 필요한 데이터가 이미 이용 가능했을지 확인해야 합니다. [1]

일부 트레이더는 Moving average에 닿거나 교차하는 것을 거래 검토 계기로 삼습니다. 하지만 청산 시점, 포지션 크기, 체결 가능한 가격, 비용은 아직 정해지지 않았습니다. TradingView는 전략 테스트의 overfitting, 즉 특정 과거의 우연에 규칙을 과도하게 맞추는 문제도 설명합니다. 페트르에게는 정확한 규칙과 별도 데이터로 하는 검증이 필요합니다. 계산한 선은 고정된 가격 장벽이 아니며 좋은 과거 결과도 미래 이익을 보장하지 않습니다. [6]