MACD

야나가 TradingView에서 MACD를 켜자 비트코인 가격 아래에 두 선과 막대가 나타납니다. 먼저 각각 무엇을 뜻하는지 구분해야 합니다. MACD 본선은 두 가격 평균을 비교합니다. 신호선은 MACD 값 자체의 평균이고, 히스토그램은 본선에서 신호선을 뺀 값입니다. 따라서 막대는 매수된 비트코인의 거래량이 아닙니다. 본선과 다른 차이를 나타내므로 두 표시가 반대 방향을 향할 수 있습니다. [1]

Fidelity가 설명하는 흔한 설정은 빠른 EMA 12, 느린 EMA 26, 신호 EMA 9입니다. EMA는 최근 데이터에 더 큰 비중을 주는 평균이므로 빠른 쪽이 대개 변화에 먼저 반응합니다. 길이는 선택한 시간 구간을 뜻합니다. 시간 단위 차트에서 일수를 뜻하는 것은 아닙니다. 야나는 단순히 선 모양이 아니라 과거 가격 움직임을 바라보는 시간 관점을 고릅니다. 기본 설정이 최상의 결과를 보증하지는 않습니다. [2]

TradingView는 두 비교를 구분합니다. MACD가 양수이면 빠른 가격 평균이 느린 평균보다 높습니다. 히스토그램이 양수이면 MACD가 신호선보다 높습니다. 그러므로 야나는 본선이 영 위에 있고 막대가 영 아래에 있는 모습을 볼 수 있습니다. 비교 대상이 달라서 모순이 아닙니다. 한 장면은 현재 상태를 보여 줄 뿐, 교차가 일어났다는 증거도 아닙니다. 교차를 판단하려면 직전의 두 선 위치도 알아야 합니다. [1]

가격을 USD/BTC로 표시하면 가격 평균 사이의 차이도 같은 단위를 가집니다. MACD는 백분율이나 확률, 계좌 수익이 아닙니다. RSI와 달리 고정된 상한과 하한도 없습니다. 따라서 가격 수준이 크게 다른 자산이나 다른 통화의 값을 그대로 비교할 수 없습니다. Fidelity 역시 MACD를 일반적으로 과매수·과매도 측정에 쓰지 않는다고 설명합니다. 선이 높다는 사실만으로 비트코인이 너무 비싸다고 할 수 없습니다. [1] [2]

야나가 다른 플랫폼을 열자 같은 MACD라는 이름 아래 다른 값이 나옵니다. 꼭 오류는 아닙니다. TradingView는 가격 평균과 신호 각각에 EMA 또는 SMA를 선택하게 합니다. SMA는 계산 구간의 관측값에 같은 비중을 주고, EMA는 최근 값에 더 큰 비중을 줍니다. 가격 출처와 timeframe, 즉 시간 구간도 중요합니다. 시장, 가격 쌍, 길이, 평균 종류, 이용 가능한 과거 자료가 같아야 비교할 수 있으며 마지막 구간이 끝났는지도 맞춰야 합니다. [1]

Fidelity는 시장이 일정 범위에서 오갈 때 MACD가 신호선을 반복해서 교차할 수 있다고 경고합니다. 모든 교차에 거래하면 가격이 오갈 때마다 사고팔게 될 수 있습니다. 가격과 지표 움직임이 어긋나는 다이버전스도 신중히 읽어야 합니다. 예를 들어 가격은 더 높은 고점을 만들지만 지표는 더 낮은 고점을 만들 수 있습니다. 이는 지금까지의 움직임을 묘사할 뿐, 언제 반전이 올지 또는 반전이 오기는 할지 정해 주지 않습니다. [2]

야나는 아직 마감하지 않은 캔들에서 교차 알림을 받습니다. 캔들은 일정 구간의 가격을 요약하며, 최신 가격은 아직 바뀌는 중입니다. TradingView는 MACD도 이때 계속 변한다고 명시합니다. 구간이 끝나기 전에 두 선이 원래 순서로 돌아갈 수 있습니다. 과거 차트에는 중간에 보인 모든 교차가 아니라 확정된 최종 결과가 남습니다. 알림을 평가하려면 캔들 진행 중에도 발생할 수 있었는지, 마감 후에만 발생했는지를 알아야 합니다. [3]

TradingView의 예시 MACD Strategy는 히스토그램이 음수에서 양수로 바뀌면 상승에서 이익을 얻는 롱 포지션에 들어갑니다. 반대로 바뀌면 하락에서 이익을 얻는 숏으로 전환합니다. 이것은 추가된 규칙이지 지표 자체가 아닙니다. 숏도 보유한 비트코인을 파는 것과 같지 않습니다. 테스트에는 수수료와 slippage, 즉 예상 체결가와 실제 체결가의 차이를 넣어야 합니다. 야나는 과거 자료에 맞추다 다른 자료에서는 실패하는 overfitting도 경계해야 합니다. 성공한 테스트도 미래 결과를 약속하지는 못합니다. [4] [5]