Fibonacci Retracement

Peter는 상승 뒤 가격이 물러나는 것을 보고 이전 움직임을 얼마나 되돌렸는지 알고 싶습니다. Fidelity는 선택한 고점과 저점의 차이를 사용합니다. 두 끝점을 앵커라고 합니다. Peter는 가격, 시각, 시장, 그리고 캔들 하나의 길이를 뜻하는 Timeframe을 기록합니다. 다른 사람은 같은 차트에서 큰 움직임 안의 작은 움직임을 잴 수 있습니다. 선이 다르다고 계산이 틀렸다는 뜻은 아닙니다. 결과보다 앵커를 먼저 비교합니다. [1]

StockCharts는 흔한 23.6%, 38.2%, 61.8% 수준을 피보나치 수열의 비율로 설명합니다. 이 수열에서는 새 수가 앞선 두 수의 합입니다. 차트를 읽을 때 중요한 뜻은 선택한 움직임의 어느 부분을 되돌렸느냐입니다. 가격 거리의 비율이지 매수자가 나타날 확률이나 전략 성공률이 아닙니다. 눈금에 수학적 기원이 있다고 시장이 반드시 따라야 한다는 증거는 되지 않습니다. [2]

Peter는 50%도 발견합니다. StockCharts는 흔히 추가되는 이 수준이 피보나치 비율에서 나온 것은 아니라고 밝힙니다. 단순히 이전 움직임의 절반입니다. 상승 뒤라면 오른 가격 거리의 절반이지 비트코인 전체 가격의 절반이 아닙니다. 참고 지점은 될 수 있지만 같은 도구에 포함됐다고 다른 눈금과 수학적 기원까지 같아지지는 않습니다. [2]

Fidelity는 고점과 저점의 차이를 씁니다. 이를 High와 Low, 되돌림 비율을 r이라 하겠습니다. 상승 뒤 선형 계산은 High − r × (High − Low)로, 고점에서 상승 거리 일부를 뺍니다. 하락 뒤 회복은 위쪽이므로 Low + r × (High − Low)입니다. 같은 비율도 다른 가격을 가리킬 수 있습니다. TradingView에는 방향을 뒤집는 Reverse가 있습니다. Peter는 선 옆 가격도 확인해 표기 방향과 측정하는 되돌림 방향을 혼동하지 않습니다. [1] [3]

TradingView에는 로그 눈금으로 수준을 계산하는 별도 옵션이 있습니다. 선형 눈금의 같은 간격은 같은 가격 차이이고, 로그 눈금에서는 같은 비율입니다. 따라서 계산 설정은 그림뿐 아니라 가격 수준도 바꿀 수 있습니다. Peter는 공유할 때 앵커, 방향, 계산 방법을 함께 적습니다. 차트 표시만 바꾸었다고 도구 설정까지 확인되는 것은 아닙니다. 이 정보 없이는 같은 이름으로 서로 다른 측정을 할 수 있습니다. [3]

TradingView Auto Fib Retracement는 사용자 대신 앵커를 고릅니다. Deviation은 이전 pivot, 즉 선택된 전환점에서 가격이 얼마나 벗어나야 하는지에 영향을 줍니다. Depth는 고려할 캔들의 최소 개수에 영향을 줍니다. Peter는 끝점을 직접 클릭할 필요는 없지만 선택 규칙은 알아야 합니다. 규칙을 바꾸면 앵커와 모든 선이 바뀔 수 있습니다. 자동화는 그리는 수고를 줄일 뿐 설정 의존성을 없애지 않습니다. [4]

StockCharts는 수준을 관심 영역으로 설명하며 확정된 반전 지점으로 보지 않습니다. Peter는 그 근처에서 가격이 실제로 어떻게 움직이는지 관찰합니다. 접촉은 하락을 막을 주문이 기다린다는 증거도, 자신의 주문이 체결된다는 보장도 아닙니다. 전략으로 만들려면 무엇을 확인 신호로 볼지, 어떤 조건에서 생각을 철회할지 정해야 합니다. 관심 영역과 거래 규칙은 서로 다릅니다. [2]

TradingView는 당시 모르는 정보를 사용하는 lookahead bias와 특정 과거 구간에 규칙을 과하게 맞추는 overfitting을 경고합니다. Peter는 나중의 반등을 본 뒤 완벽한 고점을 골라서는 안 됩니다. 테스트는 두 끝점을 실제로 알아볼 수 있었던 시점과 당시 설정을 기록합니다. 진입, 청산, 수수료와 예상 체결가·실제 체결가 차이인 슬리피지도 포함합니다. 이어 다른 데이터로도 시험합니다. 과거에 보기 좋게 맞는 것만으로 거래 우위가 증명되지는 않습니다. [5]