Relative Strength Index

페트르는 차트를 열고 비트코인 가격 아래에서 RSI라는 선을 발견합니다. TradingView는 위로 움직인 변화와 아래로 움직인 변화의 크기를 나누어 계산합니다. 상승한 기간에는 하락 계열에 영을 더하고, 하락한 기간에는 그 반대로 합니다. 따라서 몇 번 올랐는지만 아니라 얼마나 올랐는지도 중요합니다. 여러 번의 작은 상승이 한 번의 큰 하락보다 영향이 작을 수 있습니다. RSI는 초록색 캔들을 세는 지표도, 가격 자체의 평균도 아닙니다. [1]

TradingView는 평활화한 상승 폭과 하락 폭의 비율을 RS라고 하고 이를 RSI 척도로 바꿉니다. 페트르가 75를 보더라도 수익률이 75 %이거나 추가 상승 확률이 75 %라는 뜻은 아닙니다. 지표는 과거 움직임의 비율을 설명합니다. 작은 변화와 큰 변화가 같은 비율을 만들 수 있으므로 숫자 하나만으로 매수 시 얼마의 돈을 위험에 노출하는지 알 수 없습니다. [1]

TradingView의 예시는 길이 14, 입력 Close, 평활화 rma를 사용합니다. Close는 캔들의 종가이며, 캔들은 선택한 시간 구간을 요약합니다. 따라서 시간봉은 시간 단위의 변화를 다루며 자동으로 일간 변화가 되지는 않습니다. rma 계산은 이전 결과의 일부를 이어받으므로 시작 시점의 데이터도 현재 수치에 영향을 줄 수 있습니다. 두 차트가 다르면 페트르는 먼저 시장, 시간 구간, 입력 가격, 계산 설정을 비교합니다. [1]

Fidelity는 전통적으로 70 위를 과매수, 30 아래를 과매도로 설명합니다. 이 말은 높으면 팔고 낮으면 사라는 지시처럼 들릴 수 있습니다. 하지만 강한 추세에서는 극단 영역에 머무를 수 있습니다. 페트르에게 이것은 과거 움직임의 우세를 보여 줄 뿐 반전을 보장하지 않습니다. 비트코인이 객관적으로 비싸거나 싸다고 판정하는 가치평가도 아닙니다. [2]

TradingView가 설명하는 RS는 평균 하락 폭으로 나눕니다. 그 값이 영이면 일반적인 나눗셈만으로 처리할 수 없습니다. 상승과 하락이 모두 영이면 비율 자체에 하나의 정해진 결과가 없습니다. 프로그램에는 이 경계 상황을 처리할 규칙이 필요합니다. 플랫폼을 비교할 때는 영값 처리와 이용 가능한 과거 데이터를 확인해야 합니다. 누락된 관측값은 실제로 측정된 가격 변화 영과 다릅니다. [1]

TradingView는 열린 캔들의 Close가 최신 가격을 따른다고 설명합니다. 가격이 움직이면 계산된 RSI도 달라집니다. 페트르는 캔들 도중 기준선을 넘는 모습을 보았더라도 마감 때는 그 교차가 사라진 것을 볼 수 있습니다. 완료된 캔들로 결정하는 것과 캔들 중간에 결정하는 것은 서로 다른 규칙입니다. 과거 테스트에서 최종 값을 더 일찍 알았던 정보처럼 사용해서는 안 됩니다. [3]

TradingView의 Smoothing 옵션은 이미 계산한 RSI 값의 평균선을 추가합니다. 따라서 페트르는 원래 RSI와 더 매끄러운 별도의 선을 함께 볼 수 있습니다. 이는 기본 계산 내부에서 상승과 하락을 평활화하는 것과 다릅니다. 교차나 기준선 접촉을 말할 때는 어떤 선과 설정을 가리키는지 분명해야 합니다. [4]

Fidelity는 RSI를 모멘텀 지표, 즉 과거 가격 움직임의 강도와 속도를 설명하는 지표로 분류합니다. 거래 규칙이 되려면 진입, 청산, 포지션 금액을 더 정해야 합니다. TradingView는 알려진 과거에 규칙을 지나치게 맞추는 overfitting도 경고합니다. 의미 있는 테스트에는 별도 데이터, 수수료, 현실적인 체결 가격과 수량이 들어가야 합니다. 보기 좋은 차트를 골라 제시하는 것으로 검증을 대신할 수는 없습니다. [2] [5]