RSI сравнивает сглаженные повышения цены со сглаженными величинами снижений. Сглаживание ослабляет влияние отдельных изменений, поддерживая обновляемое среднее. Индикатор описывает один ценовой ряд; несмотря на название, он не сравнивает биткоин с другим активом.
Петр открывает график и видит под ценой биткоина ещё одну линию, обозначенную RSI. TradingView рассчитывает её, отделяя изменения вверх от величин изменений вниз. Период роста добавляет ноль в ряд снижений, и наоборот. Поэтому важно не только сколько раз цена выросла, но и на сколько. Несколько небольших подъёмов могут весить меньше сильного падения. RSI не считает зелёные свечи и не усредняет сами цены. [1]
TradingView обозначает отношение сглаженных повышений к снижениям как RS и переводит его на шкалу RSI. Если Петр видит 75, это не означает доходность 75 % или 75% вероятность дальнейшего роста. Индикатор описывает соотношение прошлых движений. Малые и большие изменения могут давать одинаковое отношение, поэтому само число не показывает, какой суммой Петр рисковал бы при покупке. [1]
TradingView в своём примере использует длину 14, вход Close и сглаживание rma. Close — цена закрытия свечи, которая обобщает выбранный временной интервал. Часовой график поэтому работает с часовыми изменениями, а не автоматически с дневными. Расчёт rma переносит часть предыдущего результата дальше; начальная история тоже может влиять на текущее число. Если два графика расходятся, Петр сначала сравнивает рынок, интервал, вид цены и настройки расчёта. [1]
Fidelity описывает традиционные области выше 70 и ниже 30 как перекупленность и перепроданность. Эти слова легко принять за инструкцию: наверху продавай, внизу покупай. Однако сильный тренд может сохраняться в крайней области. Для Петра это описание преобладавших движений, а не гарантия разворота. Это также не оценка, доказывающая, что биткоин объективно дорог или дёшев. [2]
В отношении RS, описанном TradingView, делителем служит средняя величина снижений. Если она нулевая, обычного деления недостаточно. Если и повышения, и снижения нулевые, само отношение не даёт однозначного результата. Программе нужно правило для такого граничного случая. При сравнении платформ проверяйте обработку нулей и доступную историю. Отсутствующее наблюдение — не то же самое, что измеренное нулевое изменение цены. [1]
TradingView поясняет, что Close открытой свечи следует за последней ценой. При её изменении меняется и рассчитанный RSI. Петр может увидеть пересечение порога внутри свечи, которое исчезнет к закрытию. Решение по завершённой свече и решение в процессе её формирования — разные правила. Исторический тест не должен считать итоговое значение информацией, известной раньше. [3]
Параметр Smoothing в TradingView добавляет среднее уже рассчитанных значений RSI. Петр может видеть исходный RSI, а рядом — другую, более плавную линию. Это не то же самое, что сглаживание повышений и снижений внутри основного расчёта. Говоря о пересечении или касании порога, нужно уточнять, о каких линиях и настройках идёт речь. [4]
Fidelity относит RSI к индикаторам моментума, то есть силы и темпа прошлых ценовых движений. Торговому правилу ещё нужны решения о входе, выходе и размере позиции. TradingView также предупреждает об overfitting — чрезмерной подгонке правил под известную историю. Полезный тест учитывает отдельные данные, комиссии и реалистичное исполнение: цены и количества фактически совершённых сделок. Удачно выбранный красивый график такую проверку не заменяет. [2] [5]
Что на самом деле означает значение RSI
В вымышленном примере сглаженное среднее повышение равно 30 USD/BTC, а сглаженная средняя величина снижений — 10 USD/BTC. Их отношение: RS = 30 / 10 = 3. Преобразование даёт RSI = 100 − 100 / (1 + 3) = 75. Повышения здесь втрое больше снижений, но это не означает прибыль 75 % или 75% вероятность дальнейшего роста. Это не полный расчёт по списку свечей: уже сглаженные средние заданы как входные данные. Модель ничего не говорит о размере позиции, комиссиях или будущей цене.
Для полной картины прочитайте эту статью вместе с Technical analysis, Exponential moving average, Moving average, Backtesting, Overfitting, Technical indicator. На эту статью также ссылаются MACD, Stochastic oscillator, Average Directional Index, Ichimoku Cloud.
01Перепроданный RSI означает, что нужно покупать?+
Нет. Низкий RSI описывает преобладание снижений в выбранных прошлых данных. Цена может падать дальше, а крайнее значение — сохраняться. Сам порог не определяет момент покупки, сумму или риск дальнейших потерь.
02Почему два приложения показывают разный RSI?+
Сравните биржу и пару, интервал свечей, вид цены, длину, сглаживание и начальную историю. Уточните, завершена ли свеча или ещё формируется и смотрите ли вы на основной RSI либо его дополнительное среднее. Разница не обязательно означает ошибку приложения.