Divergence сопоставляет соответствующие максимумы или минимумы двух рядов, например цены и индикатора RSI. Для осмысленного сравнения нужны общая временная шкала и понятные правила выбора точек. Предупреждение об ослаблении движения отличается и от подтверждённого разворота, и от решения совершить сделку.
Представим, что после короткого спада биткоин снова дорожает и превышает предыдущий максимум. Цена поднялась выше, но рост мог потерять силу. Следить за этим помогает RSI — индикатор, рассчитываемый по недавним повышениям и снижениям цены. Сопоставим соответствующие максимумы цены и RSI на одном графике, сохраняя Timeframe, то есть период одной свечи, и настройки индикатора. [1] [3]
Более высокий максимум цены при более низком соответствующем максимуме RSI образует классическую медвежью Divergence. «Медвежья» здесь означает предупреждение о возможном ослаблении, а не уже начавшееся падение. StockCharts отмечает, что при сильном восходящем тренде такая картина может повторяться, а цена продолжит расти. [1]
Бычья Divergence меняет соотношение: цена формирует более низкий минимум, а соответствующий минимум RSI расположен выше. Индикатор не подтверждает усиление падения, которое мог бы показывать только ценовой график. Но это ещё не доказывает возвращения роста. На падающем рынке предупреждение может обозначать лишь короткую паузу перед новым снижением. Мы всегда сравниваем минимумы с минимумами, а не произвольно выбранные точки. [1]
До сих пор речь шла о цене и RSI. В случае MACD нужно внимательно читать описание: его основная линия получается из разницы двух скользящих средних цены, а гистограмма показывает разницу между этой линией и её сглаженной сигнальной линией. StockCharts описывает и дивергенцию между MACD и гистограммой. Она может предупреждать о приближении пересечения основной линии MACD с сигнальной; это не то же самое, что расхождение цены и RSI. Поэтому одного слова Divergence недостаточно без указания сравниваемой пары. [1] [2]
Мы распознаём максимум как поворотную точку по дальнейшему движению. Автоматическое определение таких точек, называемых пивотами, часто ждёт следующих свечей. TradingView показывает, как отметку затем ставят задним числом у исходной точки. На историческом графике она выглядит ранним предупреждением, хотя тогда ещё не была известна. Backtesting, проверка правила на прошлых данных, должен относить решение к моменту фактической доступности информации. [3] [4]
Для использования Divergence в торговом подходе нужны дополнительные правила. Например, можно ждать Close — цену закрытия свечи — за заранее определённым уровнем. Другие условия требуют изменения последовательности ценовых максимумов и минимумов либо пересечения линий индикатора. Каждое условие меняет время и цену возможного входа. Также заранее определяют, когда исходная идея перестаёт действовать. Даже подтверждение не гарантирует успеха. [1] [2]
Добросовестная проверка начинается с правил: рынок и временной интервал, настройки RSI или MACD, выбор точек и срок действия предупреждения. В результат нужно включить неудачи и незавершённые фигуры, комиссии, доступную ликвидность и Slippage — разницу между ожидаемой и фактической ценой исполнения. Затем правило проверяют и на данных, которые не использовали для его подстройки. Несколько удачно выбранных графиков не доказывают надёжности. [4] [5]
Более низкий максимум RSI не говорит, насколько должен подешеветь биткоин и когда. Divergence описывает расхождение двух рядов, а не гарантированную доходность. Для сделки на её основе нужно отдельно определить цель, приемлемый риск и основание для выхода. Эти условия задают до оценки результата, а не подбирают после того, как увидели дальнейшее движение цены. [1] [5]
Цена превысила прежний максимум, а RSI — нет
Для полной картины прочитайте эту статью вместе с Relative Strength Index, MACD, Technical analysis, Trendline, Backtesting. На эту статью также ссылаются MACD.
01Нужно ли сразу продавать при медвежьей Divergence?+
Само расхождение цены и RSI не определяет такое решение. В сильном тренде цена может расти дальше. Подход, использующий этот сигнал, требует заранее заданного подтверждения, условия отмены идеи и плана риска. Даже их выполнение не гарантирует прибыли.
02Почему задним числом предупреждение выглядит таким точным?+
Программа могла распознать максимум лишь после следующих свечей, а затем поставить отметку на его исходное место. При тестировании важно, когда вы действительно могли знать эту информацию, а не только где она нарисована сейчас.