Divergence зіставляє відповідні максимуми або мінімуми двох рядів, наприклад ціни й індикатора RSI. Для змістовного порівняння потрібні однакова часова шкала та чіткі правила вибору точок. Попередження про ослаблення руху слід відрізняти від підтвердженого розвороту й рішення торгувати.
Уявімо, що після короткого спаду біткоїн знову дорожчає й перевищує попередній максимум. Ціна піднялася вище, але зростання могло втратити силу. Це допомагає відстежувати RSI — індикатор, розрахований за недавніми підвищеннями та зниженнями ціни. Ми зіставляємо відповідні максимуми ціни й RSI на одному графіку, не змінюючи Timeframe, тобто тривалість однієї свічки, та налаштування індикатора. [1] [3]
Вищий максимум ціни разом із нижчим відповідним максимумом RSI утворює класичну ведмежу Divergence. «Ведмежа» тут означає попередження про можливе ослаблення, а не вже розпочате падіння. StockCharts зауважує, що за сильного висхідного тренду така картина може повторюватися, а ціна все одно зростатиме. [1]
Бича Divergence має зворотне співвідношення: ціна формує нижчий мінімум, а відповідний мінімум RSI розташований вище. Індикатор не підтверджує посилення падіння, на яке міг би вказувати лише ціновий графік. Однак це ще не доводить повернення до зростання. На спадному ринку таке попередження може означати лише коротку паузу перед новим падінням. Завжди зіставляємо мінімуми з мінімумами, а не довільно вибрані точки. [1]
Досі йшлося про ціну та RSI. У випадку MACD варто уважно читати опис: його основна лінія походить із різниці двох ковзних середніх ціни, а гістограма показує різницю між цією лінією та її згладженою сигнальною лінією. StockCharts описує також дивергенцію між MACD і гістограмою. Вона може попереджати про наближення перетину основної лінії MACD із сигнальною; це не те саме, що невідповідність ціни та RSI. Самого слова Divergence замало без назви порівнюваної пари. [1] [2]
Максимум стає помітним як точка повороту завдяки подальшому руху. Автоматичне визначення таких точок, які називають півотами, часто чекає наступних свічок. TradingView показує, як позначку потім наносять на початкову точку заднім числом. На історичному графіку вона виглядає раннім попередженням, хоча тоді ще не була відома. Backtesting, тобто перевірка правила на минулих даних, має враховувати рішення лише з моменту фактичної доступності інформації. [3] [4]
Щоб застосовувати Divergence у торговому підході, потрібні додаткові правила. Наприклад, можна чекати Close — ціни закриття свічки — за заздалегідь визначеним рівнем. Інша умова може вимагати зміни послідовності цінових максимумів і мінімумів або перетину ліній індикатора. Кожна умова змінює час і ціну можливого входу. Також наперед визначають, коли початкова ідея втрачає чинність. Навіть підтвердження не гарантує успіху. [1] [2]
Належна перевірка починається з правил: який ринок і часовий інтервал беремо, як налаштовуємо RSI або MACD, як вибираємо точки та доки діє попередження. Результат має враховувати невдачі й незавершені фігури, комісії, доступну ліквідність і Slippage — різницю між очікуваною та фактичною ціною виконання. Потім правило перевіряють і на даних, які не використовували для його підлаштування. Кілька вдало вибраних графіків не доводять надійності. [4] [5]
Нижчий максимум RSI не каже, наскільки має подешевшати біткоїн і коли це станеться. Divergence описує невідповідність двох рядів, а не гарантовану дохідність. Для угоди на цій основі потрібно окремо визначити ціль, прийнятний ризик і підставу для виходу. Такі умови задають до оцінювання результату, а не підбирають після того, як побачили подальший рух ціни. [1] [5]
Ціна перевищила попередній максимум, а RSI — ні
Для повної картини прочитайте також Relative Strength Index, MACD, Technical analysis, Trendline, Backtesting. На цю статтю також посилаються MACD.
01Чи варто одразу продавати за ведмежої Divergence?+
Сама невідповідність ціни та RSI не визначає такого рішення. За сильного тренду ціна може зростати далі. Торговий підхід із цим сигналом потребує наперед заданого підтвердження, умови втрати чинності ідеї та плану ризику. Навіть їх виконання не гарантує прибутку.
02Чому на минулому графіку попередження таке точне?+
Програма могла розпізнати максимум лише після наступних свічок, а потім поставити позначку на його початковому місці. Під час тесту важливо, коли ви справді могли знати цю інформацію, а не лише де її намальовано тепер.