Divergenci lze určit až po výběru srovnatelných swingů na stejné časové ose a podle předem daného pravidla potvrzení. U RSI se porovnává cena s oscilátorem; u MACD-Histogramu může pojem označovat jiný pár veličin. Potvrzení signálu, jeho časová dostupnost a riziko musejí být posouzeny zvlášť.
Nejdříve určete dva srovnatelné cenové extrémy a jim časově odpovídající extrémy zvoleného indikátoru. Porovnávejte vrcholy s vrcholy nebo dna s dny; rozdíl mezi náhodně vybranými body není doložená Divergence. Volba indikátoru, Timeframe, způsobu výpočtu a pravidla pro pivot patří k definici testovaného signálu. [1] [3]
Klasická medvědí Divergence podle StockCharts nastává, když cena vytvoří vyšší reakční vrchol, zatímco RSI u odpovídajícího vrcholu vytvoří nižší hodnotu. RSI tak nepotvrzuje nové cenové maximum a může upozornit na slábnutí momenta. V silném vzestupném trendu se však medvědí Divergence může opakovat, aniž cena okamžitě obrátí; předem oddělte upozornění od potvrzení změny ceny. [1]
Klasická býčí Divergence je opačný vztah: cena vytvoří nižší reakční dno, RSI u odpovídajícího dna vyšší hodnotu. To ukazuje, že RSI nepotvrzuje nové cenové minimum, nikoli že už vznikl růstový trend. Před závěrem o obratu vyžadujte samostatnou cenovou nebo indikátorovou podmínku definovanou předem. [1]
V této definici srovnáváme cenové swingy přímo s RSI. StockCharts u MACD-Histogramu popisuje také divergenci mezi MACD a jeho histogramem, která může předcházet křížení MACD se signální linií. Není poctivé nazývat tuto vnitřní divergenci automaticky stejným signálem jako nesoulad ceny a RSI; vždy pojmenujte obě porovnávané řady. [1] [2]
Potvrzený reakční vrchol nebo dno může vyžadovat budoucí svíčky. TradingView ukazuje, že funkce pro pivoty poznají extrém až po určeném počtu následujících barů a vykreslení do minulosti může na historickém grafu zakrýt skutečný okamžik zjištění. Backtesting musí začít až ve chvíli, kdy byly všechny porovnávané extrémy dostupné podle pravidel, nikoli v den jejich zpětně zakreslené značky. [3] [4]
Divergence sama neurčuje vstup, neplatnost ani cíl. Vstup lze podmínit například pozdějším Close za předem určenou cenovou úrovní, změnou cenové struktury nebo křížením indikátoru; každé pravidlo ale mění čas a cenu obchodu. StockCharts upozorňuje, že medvědí Divergence bývá v silném trendu běžná, a u MACD-Histogramu rozlišuje varování od následného potvrzení křížením. [1] [2]
Před testem zafixujte trh, Timeframe, parametry RSI nebo MACD, párování pivotů, podmínku potvrzení a dobu platnosti. Zahrňte i neúspěšné a neúplné vzory, Slippage, poplatky, likviditu a data mimo vzorek. TradingView připomíná, že historický výsledek strategie závisí na simulovaných pokynech a dostupných datech; pěkně vybraná kresba nedokazuje obchodní výhodu. [4] [5]
Směr a velikost rozdílu mezi dvěma vrcholy RSI nejsou měřicí vzorec pro budoucí změnu ceny. Cílovou cenu, riziko a neplatnost pravidla určujte nezávisle na obrázku, a to ještě před hodnocením výsledku. Bez splněné potvrzovací podmínky je Divergence pouze popisem dvou řad; ani po potvrzení nezaručuje zisk. [1] [5]
Cena vytvoří vyšší vrchol, RSI nižší
Pro nejúplnější obraz čtěte toto heslo společně s Relative Strength Index, MACD, Technical analysis, Trendline, Backtesting. Opačným směrem na něj odkazují také MACD.
01Znamená medvědí Divergence okamžitý prodej?+
Ne. Vyšší cenový vrchol a nižší vrchol RSI popisují nesoulad momenta. StockCharts upozorňuje, že v silném trendu se podobný obraz může opakovat; vstup vyžaduje předem definované potvrzení a plán rizika.
02Proč historický graf ukazuje Divergence příliš včas?+
Potvrzený pivot může být rozpoznán až po následujících svíčkách a značka se přesto vykreslí zpětně nad původní extrém. Test musí použít skutečný okamžik dostupnosti informace, ne pozici značky na hotovém grafu.