Divergence

Primeiro, identifique dois extremos de preço comparáveis e os extremos do indicador escolhido que lhes correspondam no tempo. Compare máximas com máximas ou mínimas com mínimas; a diferença entre pontos escolhidos ao acaso não comprova uma Divergence. A escolha do indicador, o Timeframe, o método de cálculo e a regra de pivô integram a definição do sinal testado. [StockCharts — RSI] [TradingView — Visuals]

A Divergence baixista clássica, segundo StockCharts, ocorre quando o preço forma uma máxima de reação mais alta e o RSI registra um valor mais baixo na máxima correspondente. O RSI não confirma a nova máxima de preço e pode alertar para perda de momentum. Porém, numa forte tendência de alta, uma Divergence baixista pode se repetir sem reversão imediata do preço; separe previamente o alerta da confirmação de mudança no preço. [StockCharts — RSI]

A Divergence altista clássica é a relação inversa: o preço forma uma mínima de reação mais baixa e o RSI registra um valor mais alto na mínima correspondente. Isso indica que o RSI não confirma a nova mínima de preço, não que uma tendência de alta já começou. Antes de concluir que houve reversão, exija uma condição separada de preço ou indicador, definida antecipadamente. [StockCharts — RSI]

Nesta definição, comparamos diretamente os swings do preço com o RSI. StockCharts também descreve no MACD-Histogram uma Divergence entre o MACD e seu histograma, que pode anteceder o cruzamento do MACD com sua linha de sinal. Não é correto chamar automaticamente essa Divergence interna de mesmo sinal que o desacordo entre preço e RSI; identifique sempre as duas séries comparadas. [StockCharts — RSI] [StockCharts — MACD-Histogram]

A confirmação de uma máxima ou mínima de reação pode exigir velas futuras. TradingView mostra que funções de pivô só reconhecem um extremo após um número definido de barras seguintes, e desenhá-lo retroativamente no gráfico histórico pode ocultar o momento real da descoberta. O Backtesting deve começar apenas quando todos os extremos comparados estiverem disponíveis segundo as regras, não na data de uma marca desenhada no passado. [TradingView — Visuals] [TradingView — Repainting]

A Divergence por si só não define entrada, invalidação nem objetivo. A entrada pode depender, por exemplo, de um Close posterior além de um nível de preço estabelecido antes, de mudança na estrutura de preço ou de cruzamento de indicador; cada regra, porém, altera o momento e o preço da operação. StockCharts alerta que a Divergence baixista é comum em tendências fortes e, para MACD-Histogram, distingue o aviso da confirmação posterior por cruzamento. [StockCharts — RSI] [StockCharts — MACD-Histogram]

Antes do teste, fixe mercado, Timeframe, parâmetros de RSI ou MACD, pareamento dos pivôs, condição de confirmação e prazo de validade. Inclua padrões fracassados e incompletos, Slippage, taxas, liquidez e dados fora da amostra. TradingView lembra que o resultado histórico de uma estratégia depende das ordens simuladas e dos dados disponíveis; um desenho atraente e selecionado não comprova vantagem de negociação. [TradingView — Repainting] [TradingView — Strategies]

A direção e o tamanho da diferença entre duas máximas de RSI não são uma fórmula para medir a futura variação de preço. Defina objetivo, risco e invalidação da regra independentemente do desenho, antes de avaliar o resultado. Sem que se cumpra a condição de confirmação, Divergence apenas descreve duas séries; mesmo após a confirmação, não garante lucro. [StockCharts — RSI] [TradingView — Strategies]