Divergence

まず比較できる二つの価格の極値と、時間的にそれぞれ対応する指標の極値を決めます。高値は高値と、安値は安値と比較してください。任意に選んだ点の差だけでは Divergence を証明できません。指標の選択、Timeframe、計算方法、ピボットのルールも、検証するシグナルの定義に含まれます。 [StockCharts — RSI] [TradingView — Visuals]

StockCharts による古典的な弱気の Divergence は、価格がより高い反応高値を付ける一方、RSI が対応する高値でより低い値を付けたときに生じます。RSI は価格の新高値を確認しておらず、モメンタムの弱まりを示唆する可能性があります。しかし強い上昇トレンドでは、価格がすぐに反転せず弱気の Divergence が繰り返されることがあります。警告と価格変化の確認は事前に区別してください。 [StockCharts — RSI]

古典的な強気の Divergence では関係が逆です。価格はより低い反応安値を付け、RSI は対応する安値でより高い値を付けます。これは RSI が価格の新安値を確認していないことを示すだけで、すでに上昇トレンドが始まったことは示しません。反転と判断する前に、事前に定めた別個の価格条件または指標条件を求めてください。 [StockCharts — RSI]

ここでは価格のスイングを直接 RSI と比較しています。一方、StockCharts は MACD-Histogram について、MACD とそのヒストグラムの間の Divergence も説明しており、それは MACD とシグナル線のクロスに先行する場合があります。この内部の Divergence を価格と RSI の食い違いと自動的に同じシグナルと呼ぶべきではありません。比較する二系列を必ず明示します。 [StockCharts — RSI] [StockCharts — MACD-Histogram]

反応高値や安値を確認するには後続の足が必要になる場合があります。TradingView は、ピボット関数が指定数の後続バーが出てから極値を認識し、過去に描かれた印は履歴チャート上で本当の認識時点を隠すことがあると示しています。Backtesting は、比較するすべての極値がルールに従って実際に利用可能になった時点から行い、後付けの印の日付から始めてはいけません。 [TradingView — Visuals] [TradingView — Repainting]

Divergence だけではエントリー、無効化、目標を決められません。例えば、事前に決めた価格水準を越える後続の Close、価格構造の変化、指標のクロスをエントリー条件にできます。ただし条件ごとに取引の時刻と価格は変わります。StockCharts は強いトレンドでは弱気の Divergence がよく見られると警告し、MACD-Histogram では警告と、その後のクロスによる確認を区別しています。 [StockCharts — RSI] [StockCharts — MACD-Histogram]

検証前に市場、Timeframe、RSI または MACD のパラメータ、ピボットの対応付け、確認条件、有効期間を固定します。失敗した形や未完成の形、Slippage、手数料、流動性、標本外データも含めます。TradingView は過去の戦略結果が模擬注文と利用可能なデータに左右されると注意しています。見栄えよく選んだ図だけでは売買上の優位性を示せません。 [TradingView — Repainting] [TradingView — Strategies]

二つの RSI 高値の差の向きや大きさは、将来の価格変化を測る公式ではありません。結果を評価する前に、図とは別に目標価格、リスク、ルールの無効化を決めます。確認条件を満たさない Divergence は二系列を記述するだけで、確認後も利益を保証しません。 [StockCharts — RSI] [TradingView — Strategies]