Divergence

잠깐 하락했던 비트코인이 다시 올라 이전 고점을 넘어섰다고 생각해 봅시다. 가격은 더 높아졌지만 상승의 힘은 줄었을 수 있습니다. 이를 살펴보는 데 도움이 되는 RSI는 최근 가격의 상승분과 하락분으로 계산하는 지표입니다. 같은 차트에서 가격과 RSI의 대응하는 고점을 비교하되, Timeframe, 즉 캔들 하나가 나타내는 시간 길이와 지표 설정은 그대로 유지합니다. [1] [3]

가격이 더 높은 고점을 만들고 대응하는 RSI 고점은 낮아지면 전형적인 약세 Divergence입니다. 여기서 ‘약세’는 약해질 가능성에 대한 경고이지, 이미 하락이 시작됐다는 뜻이 아닙니다. StockCharts는 강한 상승 추세에서 이런 모습이 여러 번 나타나도 가격이 계속 오를 수 있다고 설명합니다. [1]

강세 Divergence는 반대 관계입니다. 가격은 더 낮은 저점을 만들지만 대응하는 RSI 저점은 높아집니다. 가격 차트만 보면 하락이 강해진 것 같아도 지표는 이를 뒷받침하지 않습니다. 그렇다고 상승이 재개됐다는 증거는 아닙니다. 하락장에서는 추가 하락 전의 짧은 휴식에 불과할 수도 있습니다. 언제나 저점은 저점과 비교하며, 임의로 고른 지점을 짝짓지 않습니다. [1]

지금까지는 가격과 RSI를 비교했습니다. MACD에서는 설명을 주의 깊게 읽어야 합니다. 주선은 두 가격 이동평균의 차이에서 나오고, 히스토그램은 그 주선과 이를 평활화한 신호선 사이의 차이를 보여 줍니다. StockCharts는 MACD와 히스토그램 사이의 다이버전스도 설명합니다. 이는 MACD 주선과 신호선의 교차가 가까워질 가능성을 알려 줄 수 있지만, 가격과 RSI의 불일치와는 다릅니다. 따라서 Divergence라는 말과 함께 어떤 두 계열을 비교하는지 확인해야 합니다. [1] [2]

고점이 전환점이었다는 사실은 이후 움직임을 보고 알게 됩니다. 이런 지점을 피벗이라고 하며, 자동 감지는 뒤따르는 캔들을 기다리는 경우가 많습니다. TradingView는 확인된 뒤 원래 지점으로 거슬러 올라가 표시하는 예를 보여 줍니다. 과거 차트에서는 이른 경고처럼 보이지만, 당시에는 아직 알 수 없었던 정보입니다. Backtesting, 즉 과거 데이터로 규칙을 시험할 때는 실제로 정보가 이용 가능해진 시점에 결정을 내린 것으로 처리해야 합니다. [3] [4]

Divergence를 매매 절차에 넣으려면 추가 규칙이 필요합니다. 예를 들어 Close, 캔들의 종가가 미리 정한 가격 수준을 넘어 확정될 때까지 기다릴 수 있습니다. 다른 규칙은 고점과 저점의 순서 변화나 지표의 교차를 요구할 수 있습니다. 각 조건에 따라 가능한 진입 시각과 가격이 달라집니다. 처음의 판단이 언제 무효가 되는지도 사전에 정해야 합니다. 확인되었다고 성공이 보장되지는 않습니다. [1] [2]

제대로 된 검증은 규칙에서 시작합니다. 시장과 시간 간격, RSI나 MACD 설정, 지점 선택 방법, 경고의 유효 기간을 정합니다. 실패와 미완성 패턴, 수수료, 이용 가능한 유동성, Slippage도 결과에 포함해야 합니다. Slippage는 예상 체결 가격과 실제 체결 가격의 차이입니다. 그다음에는 규칙 조정에 쓰지 않은 데이터로도 시험합니다. 잘된 사례 몇 개를 골라 놓는 것만으로 신뢰성을 입증할 수는 없습니다. [4] [5]

RSI 고점이 낮아졌다고 비트코인이 얼마나, 언제 하락할지 알 수 있는 것은 아닙니다. Divergence는 두 흐름의 불일치를 설명하며 확실한 수익을 측정하지 않습니다. 이를 매매에 활용하려면 목표, 감당할 위험, 청산 이유를 별도로 정해야 합니다. 이런 조건은 결과를 평가하기 전에 정해야 하며, 이후 가격 흐름을 본 뒤 유리하게 골라서는 안 됩니다. [1] [5]