Stochastic oscillator

Яна смотрит на график биткоина и хочет понять, ближе последняя цена к недавней вершине или дну. Сначала она выбирает окно — число свечей, включая оцениваемую. Свеча подводит итог интервала: High — максимум, Low — минимум, Close — последняя цена. Fidelity рассчитывает базовое %K из Close, наивысшего High и наименьшего Low всего окна. Крайних цен последней свечи недостаточно. При сдвиге окна старый экстремум может выпасть, а новый изменить масштаб. [1]

TradingView описывает ограниченную шкалу: у несглаженного %K значение 0 соответствует нижнему краю, а 100 — верхнему. Расчёт измеряет расстояние Close от наименьшего Low и соотносит его с разницей наивысшего High и наименьшего Low. Яна получает относительное положение, не процентную прибыль и не вероятность. Если крайние значения равны, знаменатель нулевой и отношение математически не определено. Подставленное приложением значение — техническая условность, а не новая информация о рынке. [2]

Для варианта fast Fidelity различает базовое %K и его скользящее среднее %D. Усреднение объединяет соседние значения и смягчает резкие изменения. В варианте slow TradingView сначала строит SMA за 3 периода исходного ряда для медленного %K, затем ещё одну SMA за 3 периода для %D. SMA означает простое скользящее среднее. Яна проверяет, видит ли исходный расчёт или уже сглаженную линию. Линии связаны между собой, это не два независимых голоса за сделку. [1] [3]

Яна читает «перекупленность» и думает о продаже. Но TradingView описывает 20 и 80 как распространённые пороги индикатора, не как оценку биткоина. В исходном расчёте они отмечают положение возле низа или верха диапазона; сглаженные линии включают предыдущие значения. Сильный тренд способен долго удерживать индикатор у края. Низкий показатель не доказывает выгодность покупки, а высокий не объявляет конец роста. [2]

Fidelity рассматривает пересечения %K с %D и дивергенцию — различное развитие цены и индикатора. Примером служит новая вершина цены без более высокой вершины осциллятора. Яна может наблюдать за расхождением, но рынок не обязан разворачиваться. Заранее нужно определить, какие вершины сравниваются и когда они считаются распознанными. Если выбирать их, уже зная дальнейший ход цены, в тест попадёт информация из будущего. [1]

Яна находит также Stochastic RSI. TradingView объясняет, что он применяет идею относительного положения к ряду RSI, а не прямо к цене. RSI — другой индикатор, сравнивающий средние изменения вверх и вниз. Сначала рассчитывается RSI, затем его значение помещается в собственный недавний диапазон. Это другой расчёт: похожие линии не позволяют подменять настройки или ожидать одинаковых сигналов. [4]

Пока свеча не закрылась, её High, Low и текущий Close могут меняться, как объясняет TradingView. Измениться может и последняя цена, и крайняя точка окна. Яна может увидеть пересечение внутри свечи, которого уже не будет при закрытии. Реагировать непрерывно и ждать окончательного результата — разные правила. Исторический тест не может делать вид, будто конечные значения свечи знали уже в её начале. [5]

Яна знает, что измеряют %K и %D. Для оценки торгового правила нужны также условия входа и выхода, размер позиции и допущения об исполнении. TradingView отделяет сигналы от моделируемого исполнения, учитывая комиссии и проскальзывание — разницу между ожидаемой и фактической ценой. Overfitting означает чрезмерную подгонку настроек под прошлые результаты. Дальнейшие тесты должны использовать данные, не участвовавшие в создании правила. Само пересечение линий не доказывает прибыльности. [6]