Stochastic oscillator

Яна дивиться на графік біткоїна: остання ціна ближча до недавньої вершини чи дна? Спершу вона вибирає вікно — кількість свічок включно з оцінюваною. Свічка підсумовує інтервал: High — максимум, Low — мінімум, Close — остання ціна. Fidelity обчислює базове %K з Close, найвищого High та найнижчого Low всього вікна. Крайніх цін останньої свічки недостатньо. Коли вікно пересувається, старий екстремум може випасти, а новий змінити масштаб. [1]

TradingView описує обмежену шкалу: для незгладженого %K значення 0 відповідає нижньому краю, а 100 — верхньому. Розрахунок визначає відстань Close від найнижчого Low і співвідносить її з різницею найвищого High та найнижчого Low. Яна отримує відносне положення, не відсотковий прибуток і не ймовірність. Якщо крайні значення однакові, знаменник нульовий і частка математично не визначена. Замінне значення програми є технічною умовністю, а не новою інформацією про ринок. [2]

Для варіанта fast Fidelity розрізняє базове %K та його ковзне середнє %D. Усереднення поєднує сусідні значення й пом’якшує різкі зміни. У варіанті slow TradingView спершу бере SMA за 3 періоди початкового ряду для повільного %K, а потім ще одну SMA за 3 періоди для %D. SMA означає просте ковзне середнє. Яна перевіряє, чи бачить початковий розрахунок, чи вже згладжену лінію. Лінії пов’язані, це не два незалежні голоси за одну угоду. [1] [3]

Яна читає «перекупленість» і замислюється про продаж. Але TradingView описує 20 та 80 як звичні пороги індикатора, а не оцінку біткоїна. У базовому розрахунку вони позначають положення біля нижньої чи верхньої частини діапазону; згладжені лінії містять і попередні значення. Сильний тренд може довго тримати індикатор біля краю. Низький показник не доводить вигідності покупки, а високий не оголошує кінець зростання. [2]

Fidelity згадує перетини %K з %D та дивергенцію — різний розвиток ціни й індикатора. Наприклад, новій вершині ціни не відповідає вища вершина осцилятора. Яна може стежити за цим, але ринок не зобов’язаний розвертатися. Потрібно заздалегідь визначити, які вершини порівнюються і коли вони вважаються розпізнаними. Вибір лише після того, як відомий подальший рух, додав би в тест інформацію з майбутнього. [1]

Яна знаходить також Stochastic RSI. TradingView пояснює: він застосовує ідею відносного положення до ряду RSI, а не безпосередньо до ціни. RSI — інший індикатор, що порівнює середні зміни вгору й униз. Спочатку обчислюється RSI, а потім його значення розміщується у власному недавньому діапазоні. Розрахунок інший: схожі лінії не дозволяють підміняти налаштування чи очікувати однакових сигналів. [4]

Поки свічка не закрилася, High, Low та поточний Close можуть змінюватися, як пояснює TradingView. Змінюється не лише остання ціна, а й можливий крайній пункт вікна. Яна може побачити перетин усередині свічки, якого вже не буде на закритті. Реагувати постійно й чекати остаточного результату — різні правила. Історичний тест не може вдавати, що кінцеві значення були відомі вже на початку свічки. [5]

Яна вже знає, що вимірюють %K і %D. Для оцінки торгового правила їй потрібні також умови входу й виходу, розмір позиції та припущення щодо виконання. TradingView відділяє сигнал від змодельованого виконання, враховуючи комісії й прослизання — різницю очікуваної та фактичної ціни. Overfitting означає надмірне підлаштування до минулих результатів. Подальші тести мають використовувати дані, які не впливали на побудову правила. Сам перетин ліній не доводить прибутковості. [6]