Stochastic oscillator

याना बिटकॉइन का चार्ट देखकर जानना चाहती है कि आखिरी भाव हाल के शिखर के करीब है या तल के। वह पहले एक विंडो चुनती है, यानी कुछ कैंडलें जिनमें जाँची जा रही कैंडल भी शामिल है। कैंडल समय-अवधि का सार है: High सबसे ऊँचा भाव, Low सबसे नीचा और Close आखिरी भाव। Fidelity मूल %K को Close और पूरी विंडो के सबसे ऊँचे High तथा सबसे नीचे Low से निकालती है। सिर्फ आखिरी कैंडल के सिरे पर्याप्त नहीं। विंडो आगे बढ़ने पर पुराना चरम बाहर निकल सकता है और नया चरम पैमाना बदल सकता है। [1]

TradingView एक सीमित पैमाना बताता है: मूल %K में 0 निचला किनारा और 100 ऊपरी किनारा है। गणना Close की सबसे नीचे Low से दूरी निकालकर उसे सबसे ऊँचे High और सबसे नीचे Low के अंतर से तुलना करती है। याना को सापेक्ष स्थिति मिलती है, प्रतिशत लाभ या संभावना नहीं। दोनों सिरे समान हों तो हर शून्य हो जाता है और गणितीय अनुपात परिभाषित नहीं होता। ऐप का कोई वैकल्पिक मान तकनीकी परंपरा है, बाज़ार की नई सूचना नहीं। [2]

fast रूप में Fidelity मूल %K और उसके चलते औसत %D में अंतर करती है। औसत पास-पास के मानों को जोड़कर तेज़ बदलावों को नरम करता है। TradingView के slow रूप में मूल शृंखला का 3 अवधियों वाला SMA पहले धीमा %K बनाता है, फिर 3 अवधियों का एक और SMA, %D बनाता है। SMA का अर्थ साधारण चलता औसत है। याना जाँचती है कि दिख रहा मान मूल गणना है या पहले से समतल रेखा। दोनों संबंधित हैं, एक ही सौदे के पक्ष में दो स्वतंत्र मत नहीं। [1] [3]

याना «ओवरबॉट» पढ़कर बेचने की सोचती है। लेकिन TradingView 20 और 80 को सूचक की प्रचलित सीमाएँ बताता है, बिटकॉइन का मूल्यांकन नहीं। मूल गणना में वे दायरे के नीचे या ऊपर के पास स्थिति दर्शाती हैं; समतल रेखाएँ पुराने मान भी रखती हैं। मज़बूत रुझान सूचक को लंबे समय तक किनारे के पास रख सकता है। इसलिए नीचा मान सस्ती खरीद का प्रमाण नहीं और ऊँचा मान बढ़त खत्म होने की घोषणा नहीं। [2]

Fidelity %K के %D को काटने तथा डाइवर्जेंस की चर्चा करती है, यानी भाव और सूचक का अलग ढंग से बढ़ना-घटना। उदाहरण है नया भाव-शिखर बनना, पर ऑसिलेटर का शिखर ऊँचा न होना। याना इस फर्क पर नज़र रख सकती है, लेकिन बाज़ार पलटने के लिए बाध्य नहीं है। पहले तय करना होगा कि किन शिखरों की तुलना होगी और उन्हें कब पहचाना हुआ माना जाएगा। आगे के भाव देखकर ही शिखर चुनना परीक्षण में भविष्य की जानकारी जोड़ देगा। [1]

याना को Stochastic RSI भी मिलता है। TradingView बताता है कि यह सापेक्ष स्थिति का वही विचार सीधे भाव पर नहीं, RSI की शृंखला पर लागू करता है। RSI एक दूसरा सूचक है जो औसत ऊपर और नीचे के बदलावों की तुलना करता है। पहले RSI निकलता है, फिर उसका मान उसके अपने हाल के दायरे में रखा जाता है। गणना अलग है; मिलती-जुलती रेखाएँ सेटिंग बदलकर इस्तेमाल करने या समान संकेत की उम्मीद का आधार नहीं हैं। [4]

TradingView के अनुसार कैंडल खत्म होने तक High, Low और अस्थायी Close बदल सकते हैं। इससे आखिरी भाव के साथ विंडो का कोई चरम भी बदल सकता है। याना बीच में रेखाओं को कटते देख सकती है, जबकि बंद होने तक वह कटाव गायब हो जाए। लगातार प्रतिक्रिया देना और अंतिम परिणाम का इंतज़ार करना अलग नियम हैं। ऐतिहासिक परीक्षण यह नहीं मान सकता कि कैंडल के अंतिम मान शुरू से ही ज्ञात थे। [5]

याना अब जानती है कि %K और %D क्या मापते हैं। व्यापार के नियम को परखने के लिए प्रवेश-निकास की शर्तें, पोज़िशन का आकार और निष्पादन की मान्यताएँ भी चाहिए। TradingView संकेत और अनुकरण किए गए निष्पादन को अलग रखता है तथा शुल्क और स्लिपेज, यानी अपेक्षित व वास्तविक भाव का अंतर, गिनता है। Overfitting का अर्थ सेटिंग को पुराने नतीजों के बहुत अनुरूप बना देना है। आगे का परीक्षण ऐसे डेटा पर होना चाहिए जिसने नियम के निर्माण को प्रभावित नहीं किया। केवल रेखाओं का कटना मुनाफ़े का प्रमाण नहीं। [6]