Stochastic oscillator membandingkan harga terakhir dengan harga tertinggi dan terendah dari sejumlah candle yang dipilih. Nilai dasar %K yang belum diperhalus menyatakan posisi dalam rentang itu. Garis %D merupakan rata-rata %K, bukan pengukuran independen kedua. Hasil bergantung pada pengaturan dan riwayat harga.
Jana melihat grafik bitcoin dan ingin tahu apakah harga terakhir lebih dekat ke puncak atau dasar terbaru. Ia memilih jendela, sejumlah candle termasuk yang sedang dinilai. Candle merangkum interval waktu: High adalah harga tertinggi, Low terendah, dan Close harga terakhir. Fidelity menghitung %K dasar dari Close, High tertinggi, dan Low terendah di seluruh jendela. Ekstrem candle terakhir saja tidak cukup. Saat jendela bergeser, ekstrem lama bisa keluar dan ekstrem baru mengubah skala. [1]
TradingView menjelaskan skala berbatas: pada %K mentah, 0 adalah batas bawah dan 100 batas atas. Perhitungan mengukur jarak Close dari Low terendah lalu membandingkannya dengan High tertinggi dikurangi Low terendah. Jana mendapat posisi relatif, bukan persentase keuntungan atau probabilitas. Jika kedua ekstrem sama, penyebut nol dan rasio matematis tidak terdefinisi. Nilai pengganti dari aplikasi adalah ketentuan implementasi, bukan informasi pasar baru. [2]
Untuk varian fast, Fidelity membedakan %K dasar dari rata-rata bergeraknya, %D. Rata-rata menggabungkan nilai berdekatan dan meredam perubahan tajam. Pada varian slow TradingView, SMA 3 periode dari deret asli terlebih dahulu menghasilkan %K lambat, lalu SMA 3 periode berikutnya menghasilkan %D. SMA berarti rata-rata bergerak sederhana. Jana memeriksa apakah ia melihat perhitungan asli atau garis yang sudah diperhalus. Garis-garis itu terkait, bukan dua pendapat independen yang mendukung transaksi sama. [1] [3]
Jana membaca label overbought lalu berpikir untuk menjual. Namun TradingView menjelaskan 20 dan 80 sebagai ambang indikator yang lazim, bukan penilaian nilai bitcoin. Pada perhitungan mentah, keduanya menandai posisi dekat bawah atau atas rentang; garis yang diperhalus juga membawa nilai terdahulu. Tren kuat dapat mempertahankan indikator dekat batas untuk waktu lama. Nilai rendah saja tidak membuktikan harga murah, dan nilai tinggi tidak mengumumkan akhir kenaikan. [2]
Fidelity membahas %K yang melintasi %D dan divergensi, yaitu harga serta indikator berkembang berbeda. Contohnya harga membentuk puncak baru tanpa puncak osilator yang lebih tinggi. Jana boleh mengamatinya, tetapi pasar tidak wajib berbalik. Ia harus menetapkan sebelumnya puncak mana yang dibandingkan dan kapan dianggap sudah dikenali. Memilihnya setelah melihat harga berikutnya akan memasukkan informasi masa depan ke dalam pengujian. [1]
Jana juga menemukan Stochastic RSI. TradingView menjelaskan bahwa alat itu menerapkan gagasan posisi relatif pada deret RSI, bukan langsung pada harga. RSI merupakan indikator lain yang membandingkan rata-rata perubahan naik dan turun. RSI dihitung dahulu, lalu nilainya ditempatkan dalam rentang terbarunya sendiri. Perhitungannya berbeda: kemiripan garis tidak membenarkan pertukaran pengaturan atau harapan sinyal yang sama. [4]
Sebelum candle berakhir, High, Low, dan Close sementara dapat berubah, sebagaimana dijelaskan TradingView. Harga terakhir maupun ekstrem pembentuk jendela bisa ikut berubah. Jana mungkin melihat persilangan selama candle yang sudah tidak ada saat penutupan. Bereaksi terus-menerus dan menunggu hasil akhir adalah aturan berbeda. Tes historis tidak boleh berpura-pura bahwa nilai akhir candle telah diketahui sejak awal. [5]
Jana kini tahu apa yang diukur %K dan %D. Untuk menilai aturan perdagangan, ia juga memerlukan syarat masuk dan keluar, ukuran posisi, serta asumsi eksekusi. TradingView membedakan sinyal dari pengisian order simulasi dan memperhitungkan biaya serta slippage, selisih harga yang diharapkan dan harga sebenarnya. Overfitting berarti pengaturan terlalu disesuaikan dengan hasil lama. Tes lanjutan harus menggunakan data yang tidak membentuk aturan. Persilangan garis saja tidak membuktikan keuntungan. [6]
Harga sama, skala berbeda
Pada jendela rekaan pertama, Low terendah adalah 90000, High tertinggi 110000, dan Close 105000 USD/BTC. Nilai dasar %K = (105000 − 90000) / (110000 − 90000) × 100 = 75. Pada jendela kedua, Close dan Low tetap, tetapi High menjadi 120000 USD/BTC: %K = (105000 − 90000) / (120000 − 90000) × 100 = 50. Harga tidak berubah; posisinya dalam rentang dengan lebar berbeda yang berubah. Kita membandingkan jendela yang diberikan, bukan strategi lengkap. Hasil ini adalah %K mentah tanpa penghalusan tambahan, bukan peluang kenaikan.
Untuk gambaran yang lebih utuh, baca entri ini bersama Relative Strength Index, MACD, Timeframe, Technical analysis, Backtesting, Technical indicator.
01Apakah nilai di atas delapan puluh berarti harus menjual?+
Tidak. Pada %K mentah, harga berada dekat batas atas rentang yang dipilih. Garis yang diperhalus juga memuat nilai lama. Tren kuat bisa berlanjut, sehingga penjualan memerlukan aturan yang diuji tersendiri, bukan sekadar label overbought.
02Mengapa dua aplikasi menampilkan nilai berbeda?+
Riwayat harga, interval, panjang jendela, atau penghalusan %K dan %D mungkin berbeda. Periksa fast atau slow beserta semua parameter, termasuk apakah candle yang dibandingkan sudah ditutup. Nama sama tidak menjamin perhitungan sama.