Average True Range

Petr membuka grafik dan melihat candle yang tenang di samping candle dengan rentang harga lebar. Candle merangkum suatu interval waktu: High adalah harga tertinggi, Low terendah, dan Close harga terakhir. TradingView menjelaskan True Range, disingkat TR, sebagai nilai terbesar dari High dikurangi Low dan jarak masing-masing harga itu dari Close sebelumnya. Jarak diambil tanpa tanda positif atau negatif. Nilainya tidak dijumlahkan; yang terbesar dipilih. Hasilnya tidak negatif dan bisa nol jika harga benar-benar tidak bergerak. [1]

Bayangkan interval baru dimulai jauh di atas penutupan sebelumnya, lalu hampir tidak bergerak. High dikurangi Low saja akan menunjukkan rentang sempit. Fidelity menjelaskan bahwa True Range juga memperhitungkan jarak dari Close sebelumnya, sehingga lompatan itu tidak hilang dari pengukuran. Petr melihat hubungan antarinterval yang berurutan, bukan hanya ukuran candle saat ini. Contoh angka tersedia di bawah. [2]

Satu candle bergejolak belum menggambarkan keadaan yang lebih panjang. ATR karena itu memperhalus rentang-rentang tersebut menjadi rata-rata yang terus diperbarui. Fidelity menyebut 14 periode sebagai panjang yang umum. Periode tidak otomatis berarti hari: pada grafik per jam berarti interval jam, pada grafik harian berarti hari. Petr memeriksa interval grafik dan panjang indikator sebelum membandingkan. Nama yang sama tanpa pengaturan yang sama tidak menjamin nilainya sebanding. [2]

Fidelity menghitung nilai berikutnya dengan mengalikan ATR sebelumnya dengan (n − 1), menambahkan TR saat ini, lalu membagi seluruh jumlah itu dengan n. Huruf n adalah panjang yang dipilih. Nilai lama membawa sebagian riwayat, sementara rentang baru mengubahnya bertahap. TradingView memakai penghalusan RMA ini secara bawaan, tetapi juga menyediakan SMA, EMA, dan WMA, metode rata-rata lain. Nilai awal pun bisa memengaruhi hasil. Petr memeriksa metode, titik awal perhitungan, dan sumber data. [2] [1]

Jika harga pada grafik dinyatakan dalam USD/BTC, ATR memakai satuan yang sama. Itu rentang harga per bitcoin, bukan jumlah keseluruhan pembelian Petr. Untuk perbandingan relatif, TradingView menyediakan ATR%: ATR / Close × 100, yaitu rentang dibanding harga dalam persen. Close harus bukan nol. Cara ini membantu membandingkan tingkat harga berbeda, tetapi tidak menghapus perbedaan interval, penghalusan, atau data. [3]

Petr melihat lagi dan ATR sudah berbeda, padahal candle belum berakhir. TradingView menjelaskan bahwa High, Low, dan Close sementara dapat berubah selama interval berlangsung. TR dan ATR saat ini dapat ikut berubah. Itu sendiri bukan kerusakan. Namun keputusan selama candle harus dibedakan dari keputusan setelah penutupan. Pengujian historis tidak boleh memberikan nilai akhir yang saat itu belum diketahui kepada keputusan yang lebih awal. [4]

Fidelity dan TradingView menegaskan bahwa ATR tidak menentukan arah. Nilainya bisa naik saat harga melonjak maupun jatuh tajam. Petr dapat memakainya untuk menentukan jarak order pelindung, tetapi kelipatan ATR tidak menjamin kerugian maksimum. Terpicunya order tidak menjamin harga eksekusinya. Hasil juga bergantung pada jumlah bitcoin yang diperdagangkan, biaya, dan slippage, selisih antara harga yang diharapkan dan harga eksekusi sebenarnya. [2] [5]

ATR membantu Petr menjelaskan seberapa bergejolak pasar belakangan ini. Ia tidak memilih ukuran posisi atau waktu masuk dan keluar. Dokumentasi strategi TradingView membedakan aturan dari simulasi eksekusinya. Tentukan lebih dahulu kapan nilai dibaca, bagaimana tindakan diambil, dan sertakan biaya. Overfitting berarti menyesuaikan pengaturan terlalu erat dengan hasil masa lalu hingga gagal pada data lain. Pengujian lanjutan karena itu harus memakai data yang tidak digunakan untuk penyetelan. [5]