Pertama, True Range setiap candle ditentukan sebagai yang terbesar dari tiga jarak tidak negatif: High dikurangi Low, jarak High dari Close sebelumnya, dan jarak Low dari Close sebelumnya. ATR menghaluskan deret ini dengan metode dan panjang yang dipilih. Pengaturan serta sumber data merupakan bagian dari makna hasil.
TradingView mendefinisikan TR sebagai maksimum High − Low, nilai absolut High dikurangi Close sebelumnya, dan nilai absolut Low dikurangi Close sebelumnya. Jarak-jarak itu tidak dijumlahkan. Nilai absolut menghilangkan tanda; hasil dapat nol ketika harga tidak berubah. [TradingView — ATR]
Fidelity menjelaskan bahwa True Range mencakup celah harga. Jika Close sebelumnya berada di luar interval High–Low saat ini, High − Low saja tidak menangkap seluruh jarak. Karena itu TR dapat melebihi tinggi candle saat ini. [Fidelity — ATR]
Fidelity menyebut 14 periode sebagai panjang umum, bukan hukum tetap. Periode dapat intrahari, harian, mingguan atau bulanan. Perbandingan ATR memerlukan kerangka waktu sama; mengubah panjang mengubah sensitivitas dan jumlah riwayat dalam perhitungan. [Fidelity — ATR]
Fidelity memberikan rekurensi ATR = (ATR sebelumnya × (n − 1) + TR saat ini) / n. TradingView memakai RMA secara baku dan juga memungkinkan SMA, EMA atau WMA. Panjang sama dengan metode lain dapat menghasilkan nilai berbeda; nilai pertama juga memerlukan inisialisasi. [Fidelity — ATR] [TradingView — ATR]
TradingView membedakan ATR dalam satuan harga dan ATR% sebagai ATR / Close × 100. Perhitungan persentase memerlukan Close bukan nol. Jangan membandingkan ATR absolut aset dengan harga berbeda sebagai volatilitas relatif yang sama; bedakan pula pengaturan persentase dan harga. [TradingView — ATR percent]
TradingView menjelaskan perubahan berkelanjutan High, Low dan Close sebelum candle dikonfirmasi. Perubahan High atau Low dapat mengubah TR dan ATR saat ini. Bedakan bacaan selama candle dari nilai setelah penutupan, terutama saat membandingkan grafik dengan pengujian. [TradingView — Repainting]
Fidelity menegaskan bahwa ATR tidak berarah: kenaikannya dapat menyertai tekanan jual atau beli. Kelipatan ATR dapat menjadi aturan jarak stop, tetapi tidak menjamin harga eksekusi atau kerugian maksimum. TradingView memisahkan harga order dari eksekusi dan slippage dalam simulasi. [Fidelity — ATR] [TradingView — Strategies]
Strategi TradingView memerlukan logika tertentu dan model eksekusi. Memakai ATR untuk ukuran posisi, filter atau keluar adalah keputusan tambahan. Pengujian harus mempertahankan interval, penghalusan, biaya dan slippage; overfitting dapat menciptakan keunggulan semu. [TradingView — Strategies]
Candle sempit setelah celah harga
Untuk gambaran yang lebih utuh, baca entri ini bersama Volatilitas, Candlestick chart, Stop-loss, Position Sizing, Backtesting, Technical indicator. Entri ini juga dirujuk dari Average Directional Index, On-Balance Volume.
01Apakah ATR naik berarti harga naik?+
Tidak. ATR memakai jarak tidak negatif. Nilainya dapat naik saat kenaikan maupun penurunan tajam; arah harus dijelaskan oleh deret harga itu sendiri atau aturan lain.
02Apakah stop berjarak kelipatan ATR menjamin kerugian maksimum?+
Tidak. Itu aturan jarak yang dipilih. Eksekusi nyata bergantung pada jenis order dan harga yang tersedia; celah atau slippage dapat menghasilkan kerugian berbeda. ATR tidak menghapus ketidakpastian ini.