Сначала для каждой свечи определяют True Range как наибольшее из трёх неотрицательных расстояний: High минус Low, расстояние от High до предыдущего Close и от Low до предыдущего Close. ATR сглаживает этот ряд выбранным методом и длиной. Настройки и источник данных — часть смысла результата.
TradingView определяет TR как максимум High − Low, абсолютного значения High минус предыдущий Close и абсолютного значения Low минус предыдущий Close. Это не сумма расстояний. Абсолютные значения убирают знак; при неизменной цене результат может быть нулевым. [TradingView — ATR]
Fidelity объясняет, что True Range учитывает ценовые разрывы. Если предыдущий Close вне текущего интервала High–Low, одной разности High − Low недостаточно для всей дистанции. Поэтому TR может превышать высоту текущей свечи. [Fidelity — ATR]
Fidelity указывает 14 периодов как обычную длину, а не неизменный закон. Периоды могут быть внутридневными, дневными, недельными и месячными. Сравнение ATR требует одинакового масштаба времени; изменение длины меняет чувствительность и объём истории в расчёте. [Fidelity — ATR]
Fidelity приводит рекуррентную формулу ATR = (предыдущий ATR × (n − 1) + текущий TR) / n. TradingView по умолчанию использует RMA и позволяет SMA, EMA или WMA. Та же длина с другим методом может дать другое значение; первое значение также требует инициализации. [Fidelity — ATR] [TradingView — ATR]
TradingView различает ATR в ценовых единицах и ATR% как ATR / Close × 100. Процентный расчёт требует ненулевого Close. Не сравнивайте абсолютные ATR активов с разными ценами как равную относительную волатильность; различайте также процентные и ценовые настройки. [TradingView — ATR percent]
TradingView описывает непрерывные изменения High, Low и Close до подтверждения свечи. Изменение High или Low может изменить текущие TR и ATR. Отличайте показание внутри свечи от значения после закрытия, особенно сравнивая график и тест. [TradingView — Repainting]
Fidelity подчёркивает, что ATR не является направленным: его рост может сопровождать давление продавцов или покупателей. Множитель ATR может задавать расстояние стопа, но не гарантирует цену исполнения или максимальный убыток. TradingView в симуляции разделяет цены заявок, исполнение и проскальзывание. [Fidelity — ATR] [TradingView — Strategies]
Стратегии TradingView требуют конкретной логики и модели исполнения. Использование ATR для размера позиции, фильтра или выхода — дополнительное решение. Тест должен сохранять интервал, сглаживание, комиссии и проскальзывание; overfitting может создать мнимое преимущество. [TradingView — Strategies]
Узкая свеча после ценового разрыва
Для полной картины прочитайте эту статью вместе с Волатильность, Candlestick chart, Stop-loss, Position Sizing, Backtesting, Technical indicator. На эту статью также ссылаются Average Directional Index, On-Balance Volume.
01Означает ли рост ATR, что цена растёт?+
Нет. ATR работает с неотрицательными расстояниями. Он может расти при резком подъёме и падении; направление должен описывать сам ценовой ряд или другое правило.
02Гарантирует ли стоп на расстоянии множителя ATR максимальный убыток?+
Нет. Это выбранное правило расстояния. Реальное исполнение зависит от типа заявки и доступных цен; разрыв или проскальзывание могут привести к другому убытку. ATR не устраняет эту неопределённость.