Average True Range

Petr가 차트를 열자 조용한 캔들과 넓은 가격 범위를 차지하는 캔들이 보입니다. 캔들은 일정 시간을 요약합니다. High는 최고가, Low는 최저가, Close는 마지막 가격입니다. TradingView는 True Range, 줄여서 TR을 High에서 Low를 뺀 값과 두 가격 각각에서 이전 Close까지의 거리 중 가장 큰 값으로 설명합니다. 거리는 부호 없이 계산합니다. 값을 더하는 것이 아니라 가장 큰 값을 고릅니다. 결과는 음수가 아니며 가격이 완전히 그대로라면 영이 될 수도 있습니다. [1]

새 구간이 이전 종가보다 훨씬 높은 곳에서 시작한 뒤 거의 움직이지 않았다고 해 봅시다. High와 Low의 차이만 보면 작은 범위로 보입니다. Fidelity 설명대로 True Range는 이전 Close까지의 거리도 반영하므로 그 가격 차이가 측정에서 사라지지 않습니다. Petr는 현재 캔들의 크기뿐 아니라 이웃한 구간 사이의 연결도 살피게 됩니다. 아래에서 숫자로 확인할 수 있습니다. [2]

격렬한 캔들 하나만으로 더 긴 흐름을 설명할 수는 없습니다. ATR은 개별 범위를 평활화해 계속 갱신되는 평균으로 만듭니다. Fidelity는 흔히 쓰는 길이로 14개 기간을 제시합니다. 기간이 반드시 하루라는 뜻은 아닙니다. 시간 차트에서는 시간 구간, 일봉에서는 날짜를 뜻합니다. Petr는 비교 전에 차트 간격과 지표 길이를 모두 확인합니다. 이름이 같아도 설정이 다르면 값이 서로 비교 가능하다고 할 수 없습니다. [2]

Fidelity의 다음 값 계산은 이전 ATR에 (n − 1)을 곱하고 현재 TR을 더한 다음 전체를 n으로 나누는 방식입니다. n은 선택한 길이입니다. 이전 결과가 일부 과거 정보를 유지하고 새 범위가 이를 점진적으로 바꿉니다. TradingView는 이 RMA 평활화를 기본으로 사용하며 다른 평균 방식인 SMA, EMA, WMA도 제공합니다. 초기값도 결과에 영향을 줄 수 있어 Petr는 방법, 계산 시작점, 데이터 출처까지 확인합니다. [2] [1]

차트 가격 단위가 USD/BTC라면 ATR의 단위도 같습니다. 비트코인당 가격의 범위이지 Petr의 전체 구매 금액이 아닙니다. TradingView의 ATR%는 ATR / Close × 100으로 범위를 가격 대비 백분율로 표현합니다. Close가 영이면 계산할 수 없습니다. 서로 다른 가격 수준을 비교하는 데 도움이 되지만 시간 간격, 평활화 방식, 데이터의 차이를 없애 주지는 않습니다. [3]

Petr가 다시 보니 캔들이 끝나기도 전에 ATR이 달라졌습니다. TradingView 설명처럼 진행 중인 구간에서는 High, Low, 잠정 Close가 바뀔 수 있으며 현재 TR과 ATR도 함께 변할 수 있습니다. 이것만으로 오류라고 볼 수는 없습니다. 다만 캔들 도중 내린 결정과 마감 후 결정을 구분해야 합니다. 과거 검증에서 당시에 알 수 없었던 최종값을 더 이른 결정에 사용해서는 안 됩니다. [4]

Fidelity와 TradingView 모두 ATR이 방향을 정하지 않는다고 강조합니다. 급등할 때도 급락할 때도 올라갈 수 있습니다. Petr는 보호 주문의 거리를 정하는 참고로 삼을 수 있지만 ATR의 배수가 최대 손실을 보장하지는 않습니다. 주문이 발동했다고 체결 가격까지 보장되는 것은 아닙니다. 거래 수량, 수수료, 예상 가격과 실제 체결 가격의 차이인 슬리피지도 결과에 영향을 줍니다. [2] [5]

ATR은 최근 시장이 얼마나 거칠었는지 설명하는 도구입니다. Petr 대신 포지션 크기나 진입·청산 시점을 선택하지 않습니다. TradingView의 전략 문서는 규칙과 모의 체결을 구분합니다. 값을 언제 읽고 어떻게 행동할지 미리 정하고 비용도 포함해야 합니다. Overfitting은 설정을 과거 결과에 지나치게 맞춰 다른 데이터에서 실패하는 것을 말합니다. 따라서 추가 검증에는 조정에 쓰지 않은 데이터를 사용해야 합니다. [5]