Спершу для кожної свічки визначають True Range як найбільшу з трьох невід'ємних відстаней: High мінус Low, відстань від High до попереднього Close та від Low до попереднього Close. ATR згладжує цей ряд вибраним методом і довжиною. Налаштування та джерело даних є частиною змісту результату.
TradingView визначає TR як максимум High − Low, абсолютної величини High мінус попередній Close та абсолютної величини Low мінус попередній Close. Це не сума відстаней. Абсолютні величини усувають знак; за незмінної ціни результат може бути нульовим. [TradingView — ATR]
Fidelity пояснює, що True Range враховує цінові розриви. Якщо попередній Close поза поточним інтервалом High–Low, сама різниця High − Low не охоплює всю відстань. Тому TR може перевищувати висоту поточної свічки. [Fidelity — ATR]
Fidelity наводить 14 періодів як звичайну довжину, а не незмінний закон. Періоди можуть бути внутрішньоденними, денними, тижневими й місячними. Порівняння ATR потребує однакового часового масштабу; зміна довжини змінює чутливість і обсяг історії в розрахунку. [Fidelity — ATR]
Fidelity наводить рекурентну формулу ATR = (попередній ATR × (n − 1) + поточний TR) / n. TradingView стандартно використовує RMA та дозволяє SMA, EMA або WMA. Та сама довжина за іншого методу може дати інше значення; перше значення також потребує ініціалізації. [Fidelity — ATR] [TradingView — ATR]
TradingView розрізняє ATR у цінових одиницях та ATR% як ATR / Close × 100. Відсотковий розрахунок потребує ненульового Close. Не порівнюйте абсолютні ATR активів із різними цінами як однакову відносну волатильність; розрізняйте також відсоткові й цінові налаштування. [TradingView — ATR percent]
TradingView описує безперервні зміни High, Low і Close до підтвердження свічки. Зміна High або Low може змінити поточні TR та ATR. Відрізняйте показник усередині свічки від значення після закриття, особливо порівнюючи графік і тест. [TradingView — Repainting]
Fidelity наголошує, що ATR не є напрямним: зростання може супроводжувати тиск продавців або покупців. Множник ATR може задавати відстань стопа, але не гарантує ціну виконання чи максимальний збиток. TradingView у симуляції розділяє ціни ордерів, виконання та прослизання. [Fidelity — ATR] [TradingView — Strategies]
Стратегії TradingView потребують конкретної логіки й моделі виконання. Використання ATR для розміру позиції, фільтра або виходу — додаткове рішення. Тест має зберігати інтервал, згладжування, комісії та прослизання; overfitting може створити уявну перевагу. [TradingView — Strategies]
Вузька свічка після цінового розриву
Для повної картини прочитайте також Волатильність, Candlestick chart, Stop-loss, Position Sizing, Backtesting, Technical indicator. На цю статтю також посилаються Average Directional Index, On-Balance Volume.
01Чи означає зростання ATR, що ціна зростає?+
Ні. ATR працює з невід'ємними відстанями. Він може зростати під час різкого підйому чи падіння; напрям має описувати сам ціновий ряд або інше правило.
02Чи гарантує стоп на відстані множника ATR максимальний збиток?+
Ні. Це вибране правило відстані. Фактичне виконання залежить від типу ордера й доступних цін; розрив або прослизання може призвести до іншого збитку. ATR не усуває цієї невизначеності.