ADX — це згладжене значення, отримане зі змін цінових максимумів і мінімумів. Його часто показують поруч із +DI та −DI: ці лінії порівнюють висхідний і низхідний спрямований рух, а ADX узагальнює величину їхньої переваги без визначення напрямку. Він описує минулі дані, а не дохідність чи ймовірність подальшого зростання.
Петро бачить падіння ціни й зростання ADX під графіком. Суперечності немає: можливо, посилюється низхідний тренд. Щоб розібратися, він починає зі свічки, яка описує один проміжок часу. High — найвища ціна в ньому, Low — найнижча. TradingView називає різницю між поточним і попереднім High величиною UpMove; попередній Low мінус поточний Low — це DownMove. +DM приймає UpMove лише тоді, коли той додатний і більший за DownMove. Для −DM порівняння зворотне. За рівності обидві складові дорівнюють нулю. Розрахунок вибирає більший додатний зсув крайньої ціни, а не додає обидва напрямки одночасно. [1]
Самому зсуву ціни потрібен масштаб. Fidelity порівнює його з True Range (TR) — діапазоном, що враховує також відстань до попередньої ціни закриття. TR — найбільша з величин: High–Low та абсолютні відстані обох крайніх цін до попереднього Close, тобто ціни закриття. Абсолютна відстань — це розмір різниці без знака. Спрямовані рухи та TR спершу згладжують методом Вайлдера, тож вони враховують і минулі дані. Згладжений висхідний рух, поділений на згладжений TR та помножений на 100, дає +DI; аналогічно отримують −DI. Мінус у назві означає низхідний напрямок, а не від’ємне число. За нульового знаменника частка не визначена. [2]
Тепер Петро хоче з’ясувати, наскільки відрізняються лінії. З +DI та −DI отримують проміжний результат DX: їхню абсолютну різницю ділять на суму й множать на 100. Саме таке порівняння описує Fidelity. Ключове слово — абсолютна. Якщо поміняти значення місцями, напрямок переваги зміниться, але DX залишиться тим самим. Це не розрахунок зростання ціни чи шансу на успіх. Якщо сума ліній нульова, ділити неможливо; замінне значення в застосунку є правилом його реалізації, а не результатом цієї частки. [2]
DX описує поточне співвідношення, а ADX згладжує його історію. Fidelity починає із середнього DX за вибрану кількість періодів, а наступні значення поєднує з попереднім результатом. Для довжини n попередній ADX множать на n − 1, додають поточний DX і ділять суму на n. Наприклад, 14 означає періоди розрахунку, не обов’язково дні. З однієї пари спрямованих значень Петро обчислить DX, але без історії не отримає ADX. Порівнюючи застосунки, він має перевірити початкові дані, довжини й метод згладжування. Результат зберігає пам’ять і реагує на зміни ринку із затримкою. [2]
У наборі DMI, описаному TradingView, лінії мають різні завдання. +DI вище за −DI означає сильнішу згладжену висхідну складову; зворотний порядок — перевагу низхідної. ADX показує силу виміряної переваги після згладжування. Тому його зростання не обов’язково добра новина для власника біткоїна: воно може супроводжувати поглиблення падіння. Зниження ADX теж не оголошує автоматичного розвороту ціни. Тренд може тривати з менш виразною перевагою, поки середнє ще враховує попередній рух. Жодна з цих ліній сама не показує, що станеться далі. [1]
TradingView наводить традиційні орієнтири 20 і 25. Нижче першого тренд часто називають слабким, вище другого — сильнішим. Але Петро помилиться, якщо зробить із перетину порога готове правило купівлі: сильний тренд може бути низхідним. Значення залежать від ринку, часового інтервалу та налаштувань; це не універсальні межі для будь-якого графіка. Низький ADX також не означає спокійної чи нерухомої ціни. Значні рухи можуть чергуватися в обох напрямках, залишаючи невелику виміряну перевагу. [3]
Петрові потрібно знати й те, коли він прочитав число. TradingView нагадує: High, Low і Close не остаточні до закриття свічки. Новий максимум або мінімум може змінити спрямований рух і True Range, а отже, й індикатор. Перетин, помітний протягом свічки, може зникнути до її закриття. Тест правила має відрізняти рішення всередині свічки від рішення після закриття; остаточне значення не можна заднім числом вважати інформацією, відомою раніше. [4]
Коли спрямовані лінії перетинаються, змінюється їхній порядок. Це ще не доводить вигідності угоди. TradingView попереджає про хибні сигнали й у рекомендаціях щодо тестування відрізняє сигнал від реального виконання. Якщо Петро використовує ADX як фільтр, він має заздалегідь визначити вхід, вихід, розмір позиції та умови, за яких план перестає діяти. У результат слід включати комісії й прослизання — різницю між очікуваною та реальною ціною виконання. Постійне підлаштування під ті самі історичні дані веде до overfitting, тобто перенавчання: правило засвоює минуле, але може не спрацювати в інших умовах. Тому корисний тест на даних, за якими правило не налаштовували. [3] [5]
Однаковий результат за протилежного напрямку
У цьому вигаданому прикладі вже обчислено +DI = 30 та −DI = 10. Тоді DX = abs(30 − 10) / (30 + 10) × 100 = 50; abs означає абсолютне значення, тобто величину без знака. Поміняймо вхідні дані на +DI = 10 та −DI = 30: DX знову дорівнює 50. Для наступного кроку візьмімо попередній ADX 22 і довжину n = 14. Отримаємо ADX = (22 × 13 + 50) / 14 = 24. Останній розрахунок однаковий для обох пар, якщо їхній попередній ADX збігається. Це не означає, що вся історія цін була однаковою. Приклад лише показує, чому поточний напрямок, DX та згладжений ADX не взаємозамінні й чому отримане число не є ймовірністю.
Для повної картини прочитайте також Average True Range, Technical indicator, Technical analysis, Timeframe, Backtesting, Relative Strength Index.
01ADX вище двадцяти п’яти означає, що треба купувати?+
Ні. Це традиційний орієнтир сили виміряного тренду, який може бути низхідним. Сам поріг не визначає ціну входу, ризик, витрати чи вихід; для цього потрібне окреме перевірене правило.
02Чи можна обчислити ADX з однієї пари DI?+
Пара з ненульовою сумою дозволяє визначити поточний DX. Для ADX потрібні також попередній ADX і налаштування згладжування або достатня історія для початкового середнього. Порівнюйте застосунки лише після узгодження даних, інтервалу та налаштувань.