Розрахунок спочатку порівнює зміни High і Low, визначає позитивний та негативний спрямований рух і співвідносить їхні згладжені ряди з True Range. Із +DI та −DI отримують невід’ємний DX; ADX додатково його згладжує. Це не цінова дохідність, не ймовірність і не наказ торгувати.
TradingView визначає UpMove як поточний High мінус попередній High, а DownMove — як попередній Low мінус поточний Low. UpMove потрапляє до +DM лише тоді, коли він позитивний і більший за DownMove; для −DM діє протилежне правило. За рівності обидві складові нульові. [TradingView — DMI]
Fidelity описує згладжування Вайлдера для спрямованих складових і True Range. Відношення згладженої позитивної складової до згладженого TR, помножене на 100, дає +DI; аналогічно отримують −DI. Знаки в назвах позначають напрямок складової, а не від’ємне числове значення самого −DI. [Fidelity — DMI]
Fidelity визначає DX як абсолютну різницю між +DI та −DI, поділену на їхню суму й помножену на 100. Перестановка входів дає той самий DX. Якщо сума нульова, математична частка не визначена; замінна поведінка застосунку не тотожна результату формули. [Fidelity — DMI]
Fidelity ініціалізує ADX середнім DX за вибраний період і згладжує наступні значення: попередній ADX множать на n − 1, додають поточний DX і ділять суму на n. Результат ураховує історію; ізольованої пари +DI та −DI недостатньо для визначення ADX. [Fidelity — DMI]
TradingView прямо відрізняє неспрямований ADX від спрямованих ліній +DI та −DI. Саме зростання ADX тому не означає зростання ціни. Падіння ADX описує послаблення виміряної переваги, а не автоматично розворот чи завершення цінового руху. [TradingView — DMI]
TradingView наводить 20 і 25 як традиційні орієнтири слабшого та сильнішого тренду. Це не фізичні закони й не гарантії вдалого входу. Важливі довжина розрахунку, згладжування та ринок; низький ADX не означає повної нерухомості ціни. [TradingView — ADX]
TradingView описує поточні зміни High, Low і Close до підтвердження свічки. Вони можуть змінити спрямований рух і True Range, а отже й похідні лінії. Для порівняння та тесту визначте, чи використовуєте закриті свічки, чи поточні значення. [TradingView — Repainting]
TradingView попереджає про хибні перетини спрямованих ліній. Використання ADX як фільтра потребує окремих правил входу, виходу та втрати чинності умов. У тесті стратегії врахуйте комісії, прослизання й overfitting; кілька гарних трендів самі по собі не доводять переваги. [TradingView — ADX] [TradingView — Strategies]
Однакова сила, протилежна перевага
Вигадані вже розраховані входи +DI = 30 і −DI = 10 дають DX = abs(30 − 10) / (30 + 10) × 100 = 50. Після перестановки на +DI = 10 і −DI = 30 DX знову становить 50. За відомого попереднього ADX 22 і n = 14 отримуємо ADX = (22 × 13 + 50) / 14 = 24. Напрямок переваги може відрізнятися за однакового DX; обчислений ADX не є ймовірністю чи прогнозом ціни.
Для повної картини прочитайте також Average True Range, Technical indicator, Technical analysis, Timeframe, Backtesting, Relative Strength Index.
01Чи означає ADX вище двадцяти п’яти, що слід купувати?+
Ні. Цей поріг використовують як орієнтовний опис сили тренду. Сильний тренд може бути низхідним, а доцільність конкретної угоди залежить від окремих правил і ризику.
02Чи можна обчислити ADX з єдиної пари DI?+
Ні. Із пари +DI та −DI з ненульовою сумою можна обчислити поточний DX. Для ADX потрібні також попереднє значення й метод згладжування або історія для ініціалізації.