Расчёт сначала сравнивает изменения High и Low, определяет положительное и отрицательное направленное движение и соотносит их сглаженные ряды с True Range. Из +DI и −DI получается неотрицательный DX; ADX дополнительно его сглаживает. Это не ценовая доходность, не вероятность и не приказ совершать сделку.
TradingView определяет UpMove как текущий High минус предыдущий High, а DownMove — как предыдущий Low минус текущий Low. UpMove входит в +DM, только если он положительный и больше DownMove; для −DM действует обратное правило. При равенстве обе составляющие нулевые. [TradingView — DMI]
Fidelity описывает сглаживание Уайлдера для направленных составляющих и True Range. Отношение сглаженной положительной составляющей к сглаженному TR, умноженное на 100, даёт +DI; аналогично получают −DI. Знаки в названиях указывают направление составляющей, а не отрицательное числовое значение самого −DI. [Fidelity — DMI]
Fidelity определяет DX как абсолютную разность +DI и −DI, делённую на их сумму и умноженную на 100. Перестановка входов даёт тот же DX. Если сумма нулевая, математическое частное не определено; замещающее поведение приложения не равно результату формулы. [Fidelity — DMI]
Fidelity инициализирует ADX средним DX за выбранный период и сглаживает последующие значения: предыдущий ADX умножают на n − 1, добавляют текущий DX и делят сумму на n. Результат включает историю; отдельной пары +DI и −DI недостаточно для определения ADX. [Fidelity — DMI]
TradingView прямо отличает ненаправленный ADX от направленных линий +DI и −DI. Поэтому сам рост ADX не означает роста цены. Падение ADX описывает ослабление измеренного преобладания, а не автоматически разворот или окончание ценового движения. [TradingView — DMI]
TradingView приводит 20 и 25 как традиционные ориентиры более слабого и более сильного тренда. Это не физические законы и не гарантии удачного входа. Важны длина расчёта, сглаживание и рынок; низкий ADX не означает полной неподвижности цены. [TradingView — ADX]
TradingView описывает текущие изменения High, Low и Close до подтверждения свечи. Они могут изменить направленное движение и True Range, а значит и производные линии. Для сравнения и тестирования определите, используете ли вы закрытые свечи или текущие значения. [TradingView — Repainting]
TradingView предупреждает о ложных пересечениях направленных линий. Использование ADX как фильтра требует отдельных правил входа, выхода и отмены условий. В тест стратегии включите комиссии, проскальзывание и overfitting; несколько красивых трендов сами по себе не доказывают преимущество. [TradingView — ADX] [TradingView — Strategies]
Одинаковая сила, противоположное преобладание
Вымышленные уже рассчитанные входы +DI = 30 и −DI = 10 дают DX = abs(30 − 10) / (30 + 10) × 100 = 50. После перестановки на +DI = 10 и −DI = 30 DX вновь равен 50. При известном предыдущем ADX 22 и n = 14 получаем ADX = (22 × 13 + 50) / 14 = 24. Направление преобладания может различаться при одинаковом DX; рассчитанный ADX не является вероятностью или прогнозом цены.
Для полной картины прочитайте эту статью вместе с Average True Range, Technical indicator, Technical analysis, Timeframe, Backtesting, Relative Strength Index.
01Означает ли ADX выше двадцати пяти, что нужно покупать?+
Нет. Этот порог используют как ориентировочное описание силы тренда. Сильный тренд может быть нисходящим, а пригодность конкретной сделки зависит от отдельных правил и риска.
02Можно ли рассчитать ADX по единственной паре DI?+
Нет. Пара +DI и −DI с ненулевой суммой позволяет рассчитать текущий DX. Для ADX нужны также предыдущее значение и метод сглаживания либо история для инициализации.