ADX — сглаженное значение, полученное из изменений ценовых максимумов и минимумов. Его часто показывают вместе с +DI и −DI: эти линии сравнивают восходящее и нисходящее направленное движение, а ADX обобщает величину перевеса без указания направления. Он описывает прошлые данные, а не доходность или вероятность дальнейшего роста.
Пётр видит падающую цену и растущий ADX под графиком. Противоречия нет: возможно, усиливается нисходящий тренд. Чтобы разобраться, он начинает со свечи, описывающей один промежуток времени. High — её максимальная цена, Low — минимальная. TradingView называет разность текущего и предыдущего High величиной UpMove; предыдущий Low минус текущий Low — это DownMove. +DM принимает UpMove только тогда, когда тот положителен и больше DownMove. Для −DM сравнение обратное. При равенстве обе составляющие нулевые. Расчёт выбирает больший положительный сдвиг крайней цены, а не складывает оба направления одновременно. [1]
Сдвигу цены нужен масштаб. Fidelity сравнивает его с True Range (TR) — диапазоном, учитывающим также расстояние до предыдущей цены закрытия. TR — наибольшая из величин: High–Low и абсолютные расстояния обоих экстремумов до предыдущего Close, то есть цены закрытия. Абсолютное расстояние означает величину разности без знака. Направленные движения и TR сначала сглаживают методом Уайлдера, включая тем самым историю. Сглаженное восходящее движение, делённое на сглаженный TR и умноженное на 100, даёт +DI; аналогично получается −DI. Минус в названии означает нисходящее направление, а не отрицательное число. При нулевом знаменателе частное не определено. [2]
Теперь Пётр хочет понять, насколько различаются линии. Из +DI и −DI получают промежуточный результат DX: их абсолютную разность делят на сумму и умножают на 100. Именно это сравнение описывает Fidelity. Ключевое слово — абсолютная. Перестановка значений меняет направление перевеса, но оставляет DX прежним. Это не расчёт роста цены или шанса на успех. Если сумма линий нулевая, деление невозможно; подставляемое приложением значение является правилом реализации, а не результатом этого частного. [2]
DX описывает текущее соотношение, а ADX сглаживает его историю. Fidelity начинает со среднего DX за выбранное число периодов, затем включает новые значения в предыдущий результат. При длине n предыдущий ADX умножают на n − 1, добавляют текущий DX и делят сумму на n. Например, 14 означает периоды расчёта, не обязательно дни. По одной паре направленных значений Пётр вычислит DX, но не ADX без истории. Сравнивая приложения, нужно учитывать начальные данные, длины и способ сглаживания. Результат сохраняет память и реагирует на изменения рынка с задержкой. [2]
В наборе DMI, описанном TradingView, у линий разные задачи. +DI выше −DI означает более сильную сглаженную восходящую составляющую; обратный порядок — перевес нисходящей. ADX показывает силу измеренного перевеса после сглаживания. Его рост не обязательно хорошая новость для владельца биткоина: он может сопровождать углубление падения. Снижение ADX тоже не объявляет автоматический разворот цены. Тренд может продолжаться с менее выраженным перевесом, пока среднее ещё учитывает прошлое. Ни одна из этих линий сама по себе не говорит, что произойдёт дальше. [1]
TradingView приводит традиционные ориентиры 20 и 25. Ниже первого тренд часто называют слабым, выше второго — более сильным. Но Пётр ошибётся, если превратит пересечение порога в готовое правило покупки: сильный тренд может быть нисходящим. Значения зависят от рынка, временного интервала и настроек; это не универсальные границы для любого графика. Низкий ADX также не означает спокойную или неподвижную цену. Крупные движения могут чередоваться в обоих направлениях, оставляя небольшой измеренный перевес. [3]
Петру важно и то, когда он прочитал число. TradingView напоминает, что High, Low и Close не окончательны до закрытия свечи. Новый максимум или минимум может изменить направленное движение и True Range, а вслед за ними — индикатор. Пересечение, видимое внутри свечи, может исчезнуть к закрытию. Проверка правила должна различать решения внутри свечи и после её закрытия; итоговую величину нельзя задним числом считать информацией, известной раньше. [4]
Когда направленные линии пересекаются, меняется их порядок. Это ещё не доказывает выгодность сделки. TradingView предупреждает о ложных сигналах и в рекомендациях по тестированию отделяет сигнал от реального исполнения. Если Пётр использует ADX как фильтр, ему нужно заранее определить вход, выход, размер позиции и условия отмены плана. Результаты должны включать комиссии и проскальзывание — разницу между ожидаемой и фактической ценой исполнения. Постоянная подгонка под одни исторические данные ведёт к overfitting, то есть переобучению: правило усваивает прошлое, но может не сработать в других условиях. Поэтому полезно тестировать его на данных, по которым оно не настраивалось. [3] [5]
Одинаковый результат при противоположном направлении
В этом вымышленном примере уже рассчитаны +DI = 30 и −DI = 10. Тогда DX = abs(30 − 10) / (30 + 10) × 100 = 50; abs означает абсолютное значение — величину без знака. Поменяем данные на +DI = 10 и −DI = 30: DX снова равен 50. Для следующего шага возьмём предыдущий ADX 22 и длину n = 14. Получим ADX = (22 × 13 + 50) / 14 = 24. Последний расчёт одинаков для обеих пар, если их предыдущий ADX совпадает. Это не означает, что вся история цен была одинаковой. Пример лишь показывает, почему текущее направление, DX и сглаженный ADX не взаимозаменяемы и почему результат не является вероятностью.
Для полной картины прочитайте эту статью вместе с Average True Range, Technical indicator, Technical analysis, Timeframe, Backtesting, Relative Strength Index.
01ADX выше двадцати пяти означает, что нужно покупать?+
Нет. Это традиционный ориентир силы измеренного тренда, который может быть нисходящим. Сам порог не определяет цену входа, риск, издержки или выход: для этого нужно отдельное проверенное правило.
02Можно ли рассчитать ADX по одной паре DI?+
Пара с ненулевой суммой позволяет определить текущий DX. Для ADX также нужны предыдущий ADX и настройки сглаживания либо достаточная история для начального среднего. Сравнивайте приложения после согласования данных, интервала и настроек.