Technical indicator — это показатель, рассчитанный по рыночным данным, например ценам или объёму торгов. Он представляет их нагляднее: линией, столбиками или числом. Он помогает ответить на конкретный вопрос о рынке, но сам по себе не говорит, стоит ли покупать биткоин и куда дальше пойдёт цена.
Яна открывает график цены и добавляет индикатор. Рядом со скачущей ценой появляется более плавная линия. Новый источник информации о покупателях не возник: программа лишь иначе обработала выбранные данные. TradingView описывает такие вычисления на основе цен, объёма и даже результатов других индикаторов. Прежде чем воспринимать линию как совет, Яне нужно понять, на какой вопрос отвечает расчёт. [1]
Яна выбрала Moving average, то есть скользящую среднюю. В TradingView параметр Source определяет исходные данные: Close — цена закрытия свечи, High — её максимальная цена. Length задаёт период расчёта. Важны также рынок и Timeframe — интервал каждой свечи. Похожие средние могут использовать разные цены или историю разной длительности. Цвет линии этих различий не объясняет. [2]
Простейший вариант, SMA, или простая скользящая средняя, складывает выбранные значения и делит сумму на их количество. Так её объясняют TradingView и Fidelity. Из цен в USD/BTC получается снова цена в USD/BTC — доллары за биткоин, а не процентная доходность или количество биткоинов. Пример ниже позволяет Яне проверить арифметику и понять, почему изменение периода даёт другое число. [2] [5]
Когда цена резко скачет, Moving average обычно реагирует постепенно, поскольку всё ещё учитывает старые значения. Поэтому TradingView описывает её как запаздывающий индикатор. Яне легче увидеть общее направление, но часть недавнего движения сглаживается. Более длинный период обычно сглаживает сильнее; другие веса могут подчеркнуть новые данные. Ни одна из этих настроек не добавляет в расчёт знания будущего. [2]
Яна замечает пересечение линий, но до закрытия свечи оно исчезает. Это не обязательно ошибка. Индикаторы в TradingView Pine Script пересчитываются на открытой свече при обновлении данных; её Close пока является текущей, а не окончательной ценой. Если правило требует результата на закрытии, оценивать его нужно именно тогда. Пересечение внутри интервала и пересечение, подтверждённое в конце, — разные события. [3]
Яна добавляет линии, и несколько указывают в похожую сторону. Это может упростить описание рынка, но не даёт автоматически более убедительного доказательства. TradingView позволяет строить индикаторы на основе других индикаторов. Если все обрабатывают один ряд цен, они могут лишь по-разному показывать одно движение. Число согласующихся сигналов само не определяет вероятность успешной сделки; сначала нужно разобраться в их исходных данных. [1]
Индикатор привлёк внимание Яны к движению. Торговая стратегия должна дополнительно определить момент входа, выхода и размер позиции. TradingView использует broker emulator для моделирования ордеров. Его результаты зависят от предположений об исполнении и издержках. Отметка на графике сама не доказывает, что по такой цене можно было купить или что после комиссий осталась бы прибыль. [4]
Яна перебирает настройки, пока не находит вариант, отлично работающий на старом графике. Возникает риск overfitting — переобучения, когда правило подгоняется под случайности конкретной истории, вместо того чтобы быть полезным за её пределами. TradingView описывает эту проблему при тестировании стратегий. Помогает запись испробованных вариантов и проверка готового правила на отдельных данных без дальнейшей подгонки. Даже такой тест не обещает того же результата в будущей торговле. [4]
Два правильных результата из одних цен
Возьмём вымышленные цены закрытия завершённых свечей: 100000, 100020 и 100040 USD/BTC. SMA всех значений равна (100000 + 100020 + 100040) / 3 = 100020 USD/BTC. Если Яна сократит расчёт до последних закрытий, получит (100020 + 100040) / 2 = 100030 USD/BTC. Она не исправила ошибку и не получила более точного прогноза. Она задала другой вопрос: какова средняя цена за более короткий период? Более высокий результат здесь объясняется исключением старой, более низкой цены.
Для полной картины прочитайте эту статью вместе с Technical analysis, Moving average, Simple moving average, Backtesting, Overfitting, Timeframe. На эту статью также ссылаются Moving average, Volume weighted average price, Relative Strength Index, MACD.
01Почему один и тот же индикатор у меня показывает другие значения?+
Сначала сравните рынок и источник данных, затем интервал свечей, выбранную цену, длину и веса. Проверьте также, закрылась ли свеча. Разные условия могут давать разные, но правильные результаты.
02Делает ли совпадение нескольких индикаторов сделку надёжнее?+
Само их количество этого не доказывает. Они могут использовать одни цены или рассчитываться друг из друга. Для оценки стратегии нужны чёткие проверенные правила с учётом издержек; даже хороший исторический тест не гарантирует будущей прибыли.