Volume Profile распределяет объём совершённых сделок по ценовым диапазонам. Высота строки задаёт диапазон, а длина показывает объём в выбранной единице. Результат зависит от периода, источника и подробности данных. Самая длинная строка называется Point of Control; это не средняя и не гарантированно справедливая цена биткоина.
Пётр уже знает столбцы объёма под графиком: каждый соответствует определённому времени. Volume Profile упорядочивает информацию иначе. Представим, что он раскладывает чеки сделок по ячейкам в зависимости от ценового диапазона и складывает количество в каждой. Получаются горизонтальные полосы: длиннее означает больший объём, выше расположена — выше цена. TradingView строит профиль из данных более коротких интервалов. Такая обработка не обязательно воспроизводит каждую сделку по её точной цене. Поэтому число строк и разрешение исходных данных определяют подробность картины. [1]
TradingView предлагает Visible Range Volume Profile для видимой части графика и Fixed Range Volume Profile для заданного промежутка. Если Пётр уменьшит масштаб и включит предыдущую неделю, видимый профиль может учесть дополнительные сделки. Прошлое рынка не изменилось; изменился вопрос Петра. Фиксированный диапазон помогает сохранить одинаковые начало и конец. Для корректного сравнения нужно записать границы и настройки строк, а не просто сопоставлять похожие картинки. [2] [3]
TradingView называет Point of Control (POC) диапазон с наибольшим суммарным объёмом в выбранном профиле. Представьте самую полную ячейку, а не среднее всех чеков. Она не обязана находиться посередине графика или на текущей цене. Если объединить соседние диапазоны в более широкие строки, лидером может стать другой диапазон. При одинаковых максимумах важны и правила выбора приложения. Сам POC поэтому не говорит Петру, что покупать здесь будет выгодно или что цена обязана вернуться. [1]
Value Area (VA) выбирает часть профиля по заданной доле общего объёма. TradingView обычно использует цель 70 % и движется от POC по соседним строкам; VAH обозначает верхнюю границу, VAL — нижнюю. Для Петра это способ найти сосредоточенную активность, а не вычислить истинную стоимость биткоина. Строки представляют целые диапазоны, поэтому достигнутая доля зависит от алгоритма, равенства значений и правила остановки. Нельзя обещать ровно те же 70 % в каждом приложении. Тем более это не вероятность возвращения цены в выделенную область. [1]
Цветные части могут создавать впечатление, будто зелёный принадлежит покупателям, а красный продавцам. Но TradingView описывает разделение up/down по направлению свечи меньшего интервала: Open — её первая цена, Close — последняя. Это не прямое измерение buy/sell по стороне, начавшей сделку заявкой с возможностью немедленного исполнения. У каждой совершённой сделки есть покупатель и продавец. Пётр должен сначала понять, что классифицируют цвета; преобладание зелёного само не раскрывает ни число желающих, ни новые деньги, поступающие на биржу. [1]
Для криптовалют TradingView различает объём base, например количество BTC, и quote, например его стоимость в долларах. Некоторые другие инструменты используют объём tick — количество обновлений цены. Эти величины нельзя просто складывать или заменять одну другой. Coinbase предоставляет свечи конкретного продукта: данные BTC–USD одной биржи не охватывают весь рынок биткоина. Также предупреждает о неполной истории и неопубликованных интервалах без записей сделок. Перед сравнением Пётр проверяет биржу, пару, единицу и полноту данных. Заметная полоса из ограниченного источника по-прежнему описывает только этот источник. [1] [4]
TradingView называет выраженные пики объёма High Volume Nodes (HVN), а впадины — Low Volume Nodes (LVN). Пётр получает карту большей или меньшей прошлой активности. Он может сравнить её с поддержкой и сопротивлением — областями, где наблюдает возможную остановку падения или роста. Но профиль не является сегодняшним Order Book, списком ожидающих заявок. Старые сделки не доказывают, что те же люди хотят вновь торговать по тем же ценам. Сам вид профиля поэтому не гарантирует отскок, пробой или скорость движения. [1]
В завершённом дневном профиле Пётр легко находит впечатляющий POC. Но утром он ещё не знал сделок второй половины дня. Использовать их для оценки утреннего решения означает lookahead bias: тест получает тогда недоступную информацию. TradingView предупреждает и об overfitting — чрезмерной подгонке правил под конкретную историю. Нужно заранее определить диапазон профиля, момент решения, вход, выход и размер позиции, учесть комиссии и разницу между ожидаемой и фактической ценой исполнения, затем проверить правила на других данных. Красивый профиль начинает исследование, а не заменяет готовую стратегию. [5]
В какой ячейке больше всего чеков?
Для полной картины прочитайте эту статью вместе с On-Balance Volume, Order book, Technical indicator, Technical analysis, Timeframe, Backtesting. На эту статью также ссылаются On-Balance Volume, Breakout.
01Почему профиль изменился, когда я только приблизил график?+
Visible Range Volume Profile использует видимый промежуток. Приближение может исключить часть истории и изменить учтённый объём и POC. Сначала проверьте тип профиля и его границы. Для сравнения одной истории используйте одинаковые фиксированный промежуток, источник и строки.
02Обязательно ли падение остановится на POC?+
Нет. Он показывает, где в этом профиле прошёл наибольший объём сделок. Не говорит, сколько заявок на покупку ждёт сейчас и не превысят ли их новые продажи. Поддержка — возможность для проверки, не гарантия в названии POC.