Volume Profile

Петро вже знає стовпчики обсягу під графіком: кожен відповідає певному часу. Volume Profile упорядковує інформацію інакше. Уявімо, що він розкладає квитанції угод по комірках за ціновим діапазоном і підсумовує кількість у кожній. Утворюються горизонтальні смуги: довша означає більший обсяг, вище розташована — вищу ціну. TradingView будує профіль із даних коротших інтервалів. Така обробка не обов’язково відтворює кожну угоду за точною ціною. Тому кількість рядків і роздільність даних визначають деталізацію картини. [1]

TradingView пропонує Visible Range Volume Profile для видимої частини графіка та Fixed Range Volume Profile для заданого проміжку. Якщо Петро віддалить графік і побачить попередній тиждень, видимий профіль може врахувати додаткові угоди. Минуле ринку не змінилося; змінилося запитання Петра. Фіксований діапазон допомагає зберегти ті самі початок і кінець. Для коректного порівняння варто записати межі та налаштування рядків, а не зіставляти лише схожі картинки. [2] [3]

TradingView називає Point of Control (POC) ціновий діапазон із найбільшим сумарним обсягом у вибраному профілі. Це найповніша комірка, а не середнє всіх квитанцій. Вона не обов’язково розташована посередині графіка чи на поточній ціні. Якщо об’єднати сусідні діапазони в ширші рядки, найбільшим може стати інший. За однакових максимумів важливі правила вибору застосунку. Отже, сам POC не каже Петрові, що тут вигідно купувати або що ціна неодмінно повернеться. [1]

Value Area (VA) добирає частину профілю за вибраною часткою загального обсягу. TradingView зазвичай використовує ціль 70 % і рухається від POC через сусідні рядки; VAH позначає верхню межу, VAL — нижню. Для Петра це спосіб знайти зосереджену активність, а не обчислити справжню вартість біткоїна. Рядки є цілими діапазонами, тож отримана частка залежить від алгоритму, однакових значень і правила зупинки. Не можна обіцяти точно ті самі 70 % у кожному застосунку. Тим паче це не ймовірність повернення ціни до виділеної зони. [1]

Кольорові частини можуть створити враження, що зелений належить покупцям, а червоний продавцям. Проте TradingView описує поділ up/down за напрямком свічки коротшого інтервалу: Open — її перша ціна, Close — остання. Це не прямий вимір buy/sell за стороною, яка ініціювала угоду заявкою, придатною до негайного виконання. Кожна виконана угода має і покупця, і продавця. Петро має спершу з’ясувати, що класифікують кольори; перевага зеленого сама не показує ні кількості охочих, ні нових грошей, що надходять на біржу. [1]

У криптовалютах TradingView розрізняє обсяг base, наприклад кількість BTC, та quote, наприклад її доларову вартість. Для деяких інших інструментів застосовують обсяг tick — кількість оновлень ціни. Ці величини не можна просто додавати чи підміняти одну одною. Coinbase надає свічки конкретного продукту: дані BTC–USD однієї біржі не є всім ринком біткоїна. Також попереджає про неповну історію та неопубліковані інтервали без записів угод. Перед порівнянням Петро перевіряє біржу, пару, одиницю й повноту даних. Помітна смуга з обмеженого джерела все одно описує тільки це джерело. [1] [4]

TradingView називає виразні піки обсягу High Volume Nodes (HVN), а западини — Low Volume Nodes (LVN). Петро отримує карту більшої чи меншої активності в минулому. Він може зіставити її з підтримкою та опором — зонами, де спостерігає можливу зупинку падіння або зростання. Але профіль не є сьогоднішнім Order Book, списком заявок, що чекають виконання. Давні угоди не доводять, що ті самі люди хочуть знову торгувати за тими самими цінами. Сам вигляд профілю не гарантує відскоку, пробою чи швидкості руху. [1]

У завершеному денному профілі Петро легко знаходить виразний POC. Але вранці він ще не знав пообідніх угод. Використовувати їх для оцінки ранкового рішення означає lookahead bias: тест отримує тоді недоступну інформацію. TradingView також застерігає від overfitting — надмірного підлаштування правил під конкретну історію. Потрібно заздалегідь визначити діапазон профілю, час рішення, вхід, вихід і розмір позиції, врахувати комісії та різницю між очікуваною і фактичною ціною виконання, а потім перевірити правила на інших даних. Красивий профіль починає дослідження, а не замінює готову стратегію. [5]