Volume Profile

Piotr zna już słupki wolumenu pod wykresem: każdy odpowiada pewnemu okresowi. Volume Profile porządkuje informacje inaczej. Wyobraźmy sobie, że wkłada potwierdzenia transakcji do przegródek według przedziału ceny i sumuje ilość w każdej z nich. Powstają poziome paski: dłuższy oznacza większy wolumen, wyżej położony — wyższą cenę. TradingView buduje profil z danych krótszych interwałów. Takie przetwarzanie nie musi odzwierciedlać każdej transakcji po jej dokładnej cenie. Liczba wierszy i rozdzielczość danych decydują więc o szczegółowości obrazu. [1]

TradingView udostępnia Visible Range Volume Profile dla fragmentu widocznego na ekranie oraz Fixed Range Volume Profile dla wybranego okresu. Gdy Piotr oddali wykres i obejmie poprzedni tydzień, widoczny profil może uwzględnić dodatkowe transakcje. Przeszłość rynku się nie zmieniła; zmieniło się pytanie Piotra. Stały zakres pomaga zachować ten sam początek i koniec. Rzetelne porównanie wymaga zapisania zakresu i ustawień wierszy, nie tylko zestawienia podobnych obrazków. [2] [3]

TradingView nazywa Point of Control (POC) przedział o największym łącznym wolumenie w wybranym profilu. Pomyśl o najpełniejszej przegródce, nie o średniej wszystkich paragonów. Nie musi leżeć pośrodku wykresu ani przy obecnej cenie. Po połączeniu sąsiednich przedziałów w szersze wiersze liderem może zostać inny przedział. Remisy zależą również od reguł wyboru aplikacji. Sam POC nie mówi więc Piotrowi, że zakup tam będzie korzystny lub że cena musi wrócić. [1]

Value Area (VA) wybiera część profilu według ustalonego udziału całego wolumenu. TradingView zwykle stosuje cel 70 % i rozszerza obszar od POC przez sąsiednie wiersze; VAH to górna, a VAL dolna granica. Piotr odnajduje w ten sposób skupioną aktywność, nie prawdziwą wartość bitcoina. Wiersze są całymi przedziałami, więc osiągnięty udział zależy od algorytmu, remisów i reguły zatrzymania. Nie należy obiecywać dokładnie tych samych 70 % w każdej aplikacji. Tym bardziej nie jest to prawdopodobieństwo powrotu ceny do obszaru. [1]

Kolorowe części pasków mogą sugerować, że zieleń należy do kupujących, a czerwień do sprzedających. TradingView opisuje jednak podział up/down według kierunku świecy krótszego interwału: Open jest jej pierwszą ceną, Close ostatnią. Nie jest to bezpośredni pomiar buy/sell według strony, która zainicjowała transakcję zleceniem możliwym do natychmiastowej realizacji. Każda zawarta transakcja ma kupującego i sprzedającego. Piotr musi ustalić, co klasyfikują kolory; przewaga zieleni sama nie ujawnia liczby zainteresowanych ani nowych pieniędzy wpływających na giełdę. [1]

TradingView rozróżnia w kryptowalutach wolumen base, na przykład ilość BTC, oraz quote, na przykład jej wartość w dolarach. Dla niektórych innych instrumentów stosuje wolumen tick, czyli liczbę aktualizacji ceny. Tych wielkości nie można po prostu dodawać lub zamieniać. Coinbase dostarcza świece konkretnego produktu: dane BTC–USD jednej giełdy nie obejmują całego rynku bitcoina. Ostrzega też o niepełnej historii i niepublikowanych interwałach bez zapisów transakcji. Przed porównaniem Piotr sprawdza giełdę, parę, jednostkę i kompletność danych. Wyraźny pasek z ograniczonego źródła nadal opisuje tylko to źródło. [1] [4]

TradingView nazywa wyraźne szczyty wolumenu High Volume Nodes (HVN), a zagłębienia Low Volume Nodes (LVN). Piotr otrzymuje mapę większej i mniejszej aktywności w przeszłości. Może zestawić ją ze wsparciem i oporem, czyli obszarami, gdzie obserwuje możliwe zatrzymanie spadku lub wzrostu. Profil nie jest jednak dzisiejszym Order Book, listą oczekujących zleceń. Dawne transakcje nie dowodzą, że ci sami ludzie chcą znów handlować po tych samych cenach. Sam kształt profilu nie gwarantuje więc odbicia, wybicia ani szybkości ruchu. [1]

Piotr łatwo znajdzie efektowny POC w zakończonym profilu dnia. Rano nie znał jednak popołudniowych transakcji. Użycie ich do oceny porannej decyzji wprowadza lookahead bias: test dostaje informacje wtedy niedostępne. TradingView ostrzega też przed overfitting, czyli nadmiernym dopasowaniem reguł do konkretnej historii. Trzeba wcześniej określić zakres profilu, czas decyzji, wejście, wyjście i wielkość pozycji, uwzględnić opłaty oraz różnice między ceną oczekiwaną a wykonaną, a następnie sprawdzić reguły na innych danych. Ładny profil rozpoczyna analizę, nie jest gotową strategią. [5]