Volume Profile은(는) 무엇인가? 정의, 맥락 및 출처

01Volume Profile은(는) 무엇인가?

프로파일은 기간, 데이터 출처, 거래량 단위와 가격 행 너비에 달려 있습니다. Point of Control은 거래량 최대 행을, Value Area는 선택 비율과 알고리즘으로 정한 영역을 뜻합니다. 과거 거래의 설명이 지지나 저항을 보장하지는 않습니다.

02행은 가격별 거래량을 묶는다

TradingView는 같은 종목의 하위 시간대 데이터로 Volume Profile을 만듭니다. 거래량은 가격 행에 집계됩니다. 입력 해상도와 행 수가 모양에 영향을 주므로 모든 가격의 모든 거래를 정확히 기록한 것이라고 단정할 수 없습니다. [TradingView — Volume Profile basics]

03보이는 범위와 고정 범위는 다른 선택이다

TradingView는 보이는 부분의 Visible Range Volume Profile과 지정 구간의 Fixed Range Volume Profile을 구분합니다. 이동하거나 확대하면 과거 거래는 그대로여도 보이는 프로파일이 바뀔 수 있습니다. 비교할 때 범위를 명시하세요. [TradingView — Visible Range Volume Profile] [TradingView — Fixed Range Volume Profile]

04Point of Control은 평균 가격이 아니다

TradingView는 Point of Control(POC)을 프로파일에서 거래량이 가장 큰 행으로 정의합니다. 가격 평균도, 반드시 현재 가격도 아닙니다. 집계를 바꾸면 최대 행이 달라질 수 있고 최대값이 같으면 앱의 선택 방법이 중요합니다. [TradingView — Volume Profile basics]

05Value Area는 규칙에 달려 있다

TradingView는 Value Area(VA), 상단 VAH, 하단 VAL과 일반적 목표 비율 70 %를 설명합니다. 영역은 POC 주변 행을 순차 선택해 만듭니다. 동률과 목표 초과 처리 규칙이 중요하므로 모든 구현을 정확히 같은 70 %나 가격 회귀 확률로 설명해서는 안 됩니다. [TradingView — Volume Profile basics]

06색상이 자동으로 공격 주문 방향을 뜻하지는 않는다

TradingView는 하위 캔들의 Close 대비 Open에 따른 up/down을 사용하며 실제 개별 거래량의 buy/sell 구분이 아닙니다. 녹색 행만으로 공격적 매수량을 증명할 수 없습니다. 색상을 매수 압력으로 읽기 전에 방법을 확인하세요. [TradingView — Volume Profile basics]

07거래량에는 출처와 단위가 필요하다

TradingView는 암호자산의 base 또는 quote 거래량과 일부 다른 상품의 tick 거래량을 구분합니다. Coinbase도 데이터를 product_id에 연결하며 누락 구간을 경고합니다. 환산 없이 다른 단위를 섞지 마세요. 한 거래소 프로파일이 자동으로 전체 시장을 덮지는 않습니다. [TradingView — Volume Profile basics] [Coinbase — Product candles]

08노드는 과거 활동을 설명한다

TradingView는 국소 거래량 봉우리를 HVN, 골을 LVN이라고 부릅니다. 과거 거래 집중을 설명할 수 있지만 현재 지정가 주문 목록은 아닙니다. 위치만으로 반등, 돌파나 다음 움직임 속도를 보장할 수 없습니다. [TradingView — Volume Profile basics]

09테스트는 당시 알려진 프로파일을 사용해야 한다

TradingView는 전략의 lookahead bias와 overfitting을 경고합니다. 과거 테스트에서 세션의 미래 구간까지 완성된 프로파일을 이전 결정에 사용해서는 안 됩니다. 범위, 진입, 청산과 비용을 고정하세요. 눈에 띄는 POC만으로 우위가 증명되지는 않습니다. [TradingView — Strategies]

예시예시 · VPVR

세 행, 하나의 거래량 봉우리

가상의 같은 너비 행의 중심은 99000, 100000, 101000 USD/BTC이고 거래량은 20, 50, 30 BTC입니다. 합계: 20 + 50 + 30 = 100 BTC. POC는 중심 100000 USD/BTC와 거래량 50 BTC인 가운데 행입니다. 비율은 50 / 100 × 100 = 50 %입니다. 평균 가격이나 가격이 그 행으로 돌아올 확률이 아닙니다.

가로 행 길이는 거래량, 세로 위치는 가격을 보여 줍니다.
POC는 집계 거래량 최대이며 평균 가격이 아닙니다.
보이는 범위, 행 너비와 단위가 프로파일을 바꿉니다.
Value Area는 확률이 아니며 과거 거래량은 대기 유동성이 아닙니다.

↗맥락과 함께 읽기

더 정확히 이해하려면 이 항목과 함께 다음도 읽어 보세요 On-Balance Volume, Order book, Technical indicator, Technical analysis, Timeframe, Backtesting. 다음 항목에서도 이 글을 참조합니다 On-Balance Volume, Breakout.

?실용적인 질문

01확대한 뒤 프로파일이 바뀐 이유는 무엇인가요?

보이는 범위에서는 포함된 기간이 바뀌고 프로파일도 바뀔 수 있습니다. 종류와 범위 경계를 확인하세요. 같은 과거 거래라도 다르게 집계할 수 있습니다.

02POC는 보장된 지지인가요?

아닙니다. POC는 선택 프로파일의 거래량 최대 행만 나타냅니다. 지금 그곳에 대기하는 주문 수나 시장이 그 수준을 유지할지는 알려 주지 않습니다.