Volume Profile은 체결된 거래량을 가격 구간별로 나눈 것입니다. 각 행의 높이는 가격 구간을 정하고, 길이는 선택한 단위의 거래량을 나타냅니다. 결과는 기간, 데이터 출처, 세분화 정도에 따라 달라집니다. 가장 긴 행은 Point of Control이라고 부르지만, 평균 가격도 보장된 비트코인 적정 가격도 아닙니다.
피터는 차트 아래 거래량 막대를 알고 있습니다. 각 막대는 특정 시간을 나타냅니다. Volume Profile은 기본 정보를 다르게 정리합니다. 거래 영수증을 가격 구간별 칸에 넣고 각 칸의 거래 수량을 더한다고 생각해 보세요. 가로 막대가 길면 거래량이 많고, 위치가 높으면 가격이 높습니다. TradingView는 더 짧은 시간 간격의 데이터로 프로파일을 만듭니다. 이 처리가 모든 거래를 정확한 체결 가격대로 재현하는 것은 아닙니다. 따라서 행 수와 입력 데이터의 해상도가 그림의 세밀함을 결정합니다. [1]
TradingView는 화면에 보이는 부분을 위한 Visible Range Volume Profile과 지정한 기간을 위한 Fixed Range Volume Profile을 제공합니다. 피터가 차트를 축소해 지난주까지 포함하면, 보이는 범위의 프로파일에 거래가 더해질 수 있습니다. 시장의 과거가 바뀐 것이 아니라 피터의 질문이 바뀐 것입니다. 고정 범위는 같은 시작과 끝을 유지하는 데 도움이 됩니다. 제대로 비교하려면 비슷한 그림만 나란히 놓지 말고 범위와 행 설정을 기록해야 합니다. [2] [3]
TradingView는 선택한 프로파일에서 총거래량이 가장 큰 가격 구간을 Point of Control (POC)이라고 부릅니다. 모든 영수증의 평균이 아니라 가장 가득 찬 칸을 떠올리면 됩니다. 차트 중앙이나 현재 가격에 있을 필요는 없습니다. 이웃한 가격 구간을 합쳐 행을 넓히면 다른 구간이 가장 커질 수도 있습니다. 최댓값이 같을 때는 앱의 선택 규칙도 영향을 줍니다. 따라서 POC만으로는 거기서 사는 것이 유리한지, 가격이 반드시 돌아올지 알 수 없습니다. [1]
Value Area (VA)는 총거래량의 설정 비율에 따라 프로파일 일부를 선택합니다. TradingView는 보통 70 %를 목표로 POC에서 이웃 행으로 확장합니다. 위 경계는 VAH, 아래 경계는 VAL입니다. 피터에게는 활동이 집중된 곳을 찾는 도구이지 비트코인의 진짜 가치를 계산하는 수단이 아닙니다. 행은 구간 전체를 다루므로 실제 비율은 알고리즘, 동률 처리, 중단 규칙에 달려 있습니다. 모든 앱에서 정확히 같은 70 %가 나온다고 약속할 수 없습니다. 특히 가격이 그 영역으로 돌아올 확률을 뜻하지 않습니다. [1]
색으로 나뉜 막대를 보면 초록은 매수자, 빨강은 매도자라고 생각하기 쉽습니다. 하지만 TradingView가 설명하는 up/down 구분은 더 짧은 주기 캔들의 방향에 따릅니다. Open은 첫 가격이고 Close는 마지막 가격입니다. 즉시 체결 가능한 주문으로 어느 쪽이 거래를 시작했는지 직접 측정하는 buy/sell 구분은 아닙니다. 체결된 거래에는 매수자와 매도자가 모두 있습니다. 피터는 색이 실제로 무엇을 분류하는지 먼저 알아야 합니다. 초록이 많다는 사실만으로 매수 희망자 수나 거래소에 새로 들어온 자금을 알 수는 없습니다. [1]
TradingView는 암호자산에서 BTC 수량 같은 base 거래량과 달러 금액 같은 quote 거래량을 구분합니다. 일부 다른 상품은 가격 갱신 횟수인 tick 거래량을 사용합니다. 이런 값은 그대로 더하거나 서로 바꿔 쓸 수 없습니다. Coinbase도 특정 상품의 캔들을 제공합니다. 한 거래소의 BTC–USD 데이터가 비트코인 시장 전체는 아닙니다. Coinbase는 불완전한 이력과 거래 기록이 없어 공개되지 않는 구간도 경고합니다. 비교 전에 피터는 거래소, 거래쌍, 단위, 데이터 완전성을 확인합니다. 제한된 출처의 눈에 띄는 막대도 그 출처만 설명합니다. [1] [4]
TradingView는 뚜렷한 거래량 봉우리를 High Volume Nodes (HVN), 골짜기를 Low Volume Nodes (LVN)이라고 부릅니다. 피터는 과거 활동이 많거나 적었던 구간의 지도를 얻습니다. 하락이나 상승이 멈출 가능성을 관찰하는 지지와 저항 구간에 비교할 수 있습니다. 그러나 프로파일은 오늘의 Order Book, 즉 대기 주문 목록이 아닙니다. 옛 거래가 같은 사람들이 같은 가격에 다시 거래하려 한다는 증거는 아닙니다. 따라서 모양만으로 반등, 돌파, 다음 움직임의 속도를 보장할 수 없습니다. [1]
완성된 하루 프로파일에서는 피터도 눈에 띄는 POC를 쉽게 찾습니다. 하지만 그날 아침에는 오후 거래를 몰랐습니다. 이를 아침 결정의 평가에 쓰면 당시 없던 정보를 테스트에 넣는 lookahead bias가 발생합니다. TradingView는 특정 과거에 규칙을 지나치게 맞추는 overfitting도 경고합니다. 프로파일 범위, 결정 시점, 진입, 청산, 포지션 크기를 미리 정하고 수수료와 예상·실제 체결 가격 차이를 포함한 뒤 다른 데이터에서도 규칙을 확인해야 합니다. 멋진 프로파일은 검토의 출발점이지 완성된 매매 전략이 아닙니다. [5]
어느 칸에 영수증이 가장 많을까?
더 정확히 이해하려면 이 항목과 함께 다음도 읽어 보세요 On-Balance Volume, Order book, Technical indicator, Technical analysis, Timeframe, Backtesting. 다음 항목에서도 이 글을 참조합니다 On-Balance Volume, Breakout.
01확대만 했는데 왜 프로파일이 바뀌나요?+
Visible Range Volume Profile은 보이는 구간을 사용합니다. 확대하면 일부 이력이 제외되어 포함 거래량과 POC가 바뀔 수 있습니다. 먼저 종류와 범위를 확인하세요. 같은 이력을 비교하려면 고정 범위, 출처, 행 설정을 같게 유지합니다.
02POC에서는 하락이 반드시 멈추나요?+
아닙니다. 해당 프로파일에서 거래량이 가장 많았던 곳을 보여 줄 뿐입니다. 지금 대기하는 매수 주문이 얼마나 되는지, 뒤이은 매도가 이를 넘어설지는 알려 주지 않습니다. 지지는 확인할 가능성이지 POC라는 이름에 포함된 보장이 아닙니다.