Ichimoku Cloud는 가격을 가격 범위의 중간값, 그리고 Senkou Span A와 Senkou Span B 사이 영역과 비교합니다. 우세한 움직임의 방향인 추세를 설명하는 데 도움을 줍니다. 비트코인이 반드시 머물 가격대를 예측하지는 않습니다. 일부 선은 시간축에서 이동하므로 그림의 위치와 정보가 알려진 시점은 서로 다릅니다.
Jana가 Ichimoku를 켜자 처음에는 선들이 뒤섞여 보입니다. 그래서 Tenkan-sen과 Kijun-sen부터 살펴봅니다. Fidelity가 설명하는 보편적 계산 구간은 9기간과 26기간입니다. TradingView에 따르면 구간 전체에서 가장 높은 High, 즉 고가와 가장 낮은 Low, 즉 저가를 더해 2로 나눕니다. 두 극단 가격의 중간값입니다. 모든 종가 Close를 단순 평균한 SMA가 아닙니다. 범위 안의 가격이 바뀌어도 양 끝값이 그대로면 중간값도 그대로입니다. 거래가 이어지는데 선이 수평으로 보이는 이유입니다. [1] [2]
기본 선을 이해한 Jana는 구름을 봅니다. Fidelity에 따르면 Senkou Span A는 현재 Tenkan-sen과 Kijun-sen의 평균입니다. Senkou Span B는 보통 52기간인 더 긴 구간의 최고가와 최저가 사이 중간값입니다. 두 선 사이를 색칠하면 구름이 됩니다. 그 두께는 계산된 가격 수준의 차이입니다. 통계적 신뢰구간도, 미래 가격이 특정 확률로 안에 들어온다고 보장하는 구간도 아닙니다. 색은 읽기 쉽게 할 뿐 계산에 새 정보를 더하지 않습니다. [1]
TradingView는 보통 Senkou Span A와 Senkou Span B를 26기간 앞으로 그립니다. Jana가 오늘의 값을 종이에 계산한 뒤 시간축의 뒤쪽 날짜 칸에 붙인다고 생각해 보세요. 결과를 옮겼을 뿐 미래를 알아낸 것이 아닙니다. 그래서 마지막 가격 캔들 오른쪽에는 아직 미래의 거래가 일어나지 않았어도 구름이 있을 수 있습니다. 계산 시점과 표시 위치를 구분해야 합니다. 오른쪽 녹색 영역은 관측한 미래 가격도 상승 약속도 아닙니다. [2]
Chikou Span은 반대 방향으로 이동합니다. Fidelity는 현재 Close, 즉 캔들 종가를 26개 캔들 뒤로 그린 선이라고 설명합니다. Jana는 과거 위치에서 새로운 값을 보게 됩니다. 완성된 그림에서는 이후 움직임을 당시부터 경고한 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 당시 거래자는 그 값을 아직 알 수 없었습니다. 과거 데이터로 전략을 시험할 때는 결정 당시 이용 가능했던 정보만 써야 합니다. 표시 이동 자체가 잘못은 아닙니다. 이를 더 일찍 알고 있던 정보로 착각하는 것이 잘못입니다. [1] [4]
TradingView는 구름 위의 가격을 상승 맥락, 아래를 하락 맥락, 내부를 전환 상태로 해석합니다. 다만 Jana는 같은 시점을 지나는 가상의 수직선을 그어야 합니다. 오늘 가격은 오늘 캔들 위치의 구름과 비교하며, 오른쪽에 새로 계산된 끝부분과 비교하지 않습니다. 그렇지 않으면 다른 시간 위치를 비교하게 됩니다. 이런 읽기는 추세를 정리하는 데 도움이 되지만 진입 가격, 감수할 손실이나 다음 거래의 성공 여부를 스스로 정해 주지는 않습니다. [2]
Fidelity가 제시한 9, 26, 52는 흔히 쓰는 설정입니다. “기간”의 길이는 캔들을 따릅니다. 시간봉이면 시간, 일봉이면 일입니다. 따라서 같은 숫자도 차트에 따라 다른 길이의 과거를 담습니다. Jana는 시간 단위, 계산 구간 길이와 이동 폭을 기록합니다. 과거 차트가 이상적으로 보일 때까지 설정을 바꾸는 것만으로 다른 데이터에서도 작동한다고 확인한 것은 아닙니다. 새 조합은 선택에 사용하지 않은 데이터에서도 시험해야 합니다. [1] [4]
TradingView는 실시간 캔들의 High, Low, Close가 마감까지 바뀔 수 있다고 설명합니다. 새 최고가나 최저가는 범위의 중간값을 움직일 수 있고, 최신 가격은 과거에 그리는 선도 바꿀 수 있습니다. Jana가 캔들 도중 본 상태가 최종 과거 차트에는 남지 않을 수 있습니다. 이것만으로 도구의 고장은 아닙니다. 하지만 캔들 도중 행동할지, 마감 후 행동할지 정하고 과거 평가에도 같은 방식을 써야 합니다. 완성된 그림은 거래 중의 모든 일시적 상태를 보여 주지 않습니다. [3]
Fidelity는 Tenkan-sen과 Kijun-sen의 교차를 구름과의 관계 속에서 봅니다. 여러 선이 동의해도 여전히 가격의 과거에서 나온 것이지 독립된 보증이 아닙니다. Jana에게는 진입, 청산, 포지션 규모, 기존 시나리오가 무효가 되는 조건이 필요합니다. 결과에는 수수료와 슬리피지, 즉 예상 체결가와 실제 체결가의 차이도 반영해야 합니다. 특히 당시 알 수 없던 정보를 쓰는 lookahead bias와 한 구간의 과거에 규칙을 지나치게 맞추는 overfitting을 피해야 합니다. Ichimoku는 질문을 정리해 줄 수 있지만 선을 늘린다고 지연이나 잘못된 신호가 없어지지는 않습니다. [1] [4]
선을 옮겨도 계산은 현재의 것이다
더 정확히 이해하려면 이 항목과 함께 다음도 읽어 보세요 Relative Strength Index, MACD, Technical indicator, Technical analysis, Timeframe, Backtesting.
01구름을 앞에 그리면 결국 예측 아닌가요?+
알려진 가격에서 계산한 값을 오른쪽으로 옮기는 것입니다. 거래자는 미래 시나리오를 생각할 때 참고할 수 있지만, 거기에 그린다고 미래 관측값이 생기거나 가격이 그 영역에 반응한다고 보장되지는 않습니다.
02왜 완성된 차트에서는 실시간보다 전략이 더 좋아 보이나요?+
가능한 원인 중 하나는 잘못된 시간 정렬입니다. Chikou Span은 새 Close를 아직 그 값이 알려지지 않았던 과거 위치에 놓습니다. 진행 중인 캔들과 마감된 캔들의 차이도 있습니다. 계산 시점, 표시 위치, 실제로 결정에 쓸 수 있었던 시점을 구분하세요.