Technical indicator는 가격이나 거래량 같은 시장 데이터로 계산하는 지표입니다. 이를 선, 막대 또는 숫자로 정리해 읽기 쉽게 보여 줍니다. 시장에 대한 구체적인 질문에 답하는 도구지만, 그 자체로 비트코인을 사야 하는지나 앞으로 가격이 어떻게 움직일지를 알려 주지는 않습니다.
야나가 가격 차트에 지표를 추가하자 출렁이는 가격 옆에 더 매끄러운 선이 나타납니다. 매수자에 관한 새로운 정보원이 생긴 것은 아닙니다. 프로그램이 선택한 데이터를 다른 방식으로 처리했을 뿐입니다. TradingView는 가격, 거래량, 다른 지표의 결과를 이용하는 계산을 설명합니다. 야나는 선을 조언으로 받아들이기 전에 그 계산이 어떤 질문에 답하는지 알아야 합니다. [1]
야나는 Moving average, 즉 이동평균을 선택했습니다. TradingView의 Source는 입력값을 정합니다. Close는 캔들의 종가, High는 고가이며 Length는 계산에 포함할 기간입니다. 시장과 Timeframe, 즉 각 캔들이 나타내는 시간 간격도 중요합니다. 평균선이 비슷해 보여도 서로 다른 가격이나 길이가 다른 과거 데이터를 쓸 수 있습니다. 선의 색으로는 이런 차이를 알 수 없습니다. [2]
가장 단순한 SMA, 단순이동평균은 선택한 값들을 더한 뒤 그 개수로 나눕니다. TradingView와 Fidelity가 설명하는 계산입니다. USD/BTC 단위의 가격을 평균 내면 결과 역시 USD/BTC, 즉 비트코인당 달러 가격입니다. 백분율 수익률이나 비트코인 수량이 아닙니다. 아래 예시에서 야나는 산술을 확인하고 평균 기간을 바꾸면 왜 숫자가 달라지는지도 이해할 수 있습니다. [2] [5]
가격이 갑자기 뛰어도 Moving average는 과거 값을 계속 포함하므로 보통 더 완만하게 반응합니다. TradingView가 이를 후행 지표라고 부르는 이유입니다. 야나는 전체 방향을 보기 쉬워지지만 최근 움직임의 일부는 평활화됩니다. 일반적으로 기간이 길수록 더 부드러워지고, 가중치를 바꾸면 최근 데이터를 강조할 수 있습니다. 어느 조정도 계산에 미래에 관한 지식을 더하지는 않습니다. [2]
야나는 선들이 교차하는 것을 보았지만 캔들이 마감되기 전에 교차가 사라집니다. 꼭 오류는 아닙니다. TradingView Pine Script 지표는 데이터가 갱신될 때 진행 중인 캔들을 다시 계산하며, 그 Close는 아직 잠정 가격입니다. 규칙이 마감 시점의 결과를 요구한다면 바로 그때 평가해야 합니다. 구간 중의 교차와 끝에서 확인된 교차는 서로 다른 상황입니다. [3]
야나가 선을 더하자 여러 개가 비슷한 방향을 가리킵니다. 설명에는 도움이 될 수 있지만 자동으로 더 강한 증거가 되지는 않습니다. TradingView는 다른 지표에서 파생한 지표도 허용합니다. 모두 같은 가격 시계열을 처리한다면 하나의 움직임을 다른 방식으로 보여 주는 것일 수 있습니다. 같은 방향을 가리키는 지표 수만으로 거래 성공 확률을 알 수 없으며, 먼저 입력 데이터를 이해해야 합니다. [1]
지표가 야나의 눈길을 가격 움직임으로 이끌었습니다. 하지만 매매 전략은 언제 진입하고 청산할지, 포지션을 얼마나 크게 잡을지도 정해야 합니다. TradingView는 broker emulator로 주문을 시뮬레이션합니다. 결과는 체결과 비용에 관한 가정에 좌우됩니다. 차트의 표시만으로 해당 가격에 실제로 살 수 있었다거나 수수료를 뺀 뒤 이익이 남았다고 증명할 수는 없습니다. [4]
야나는 설정을 바꾸다가 과거 차트에서 아주 잘 작동하는 조합을 찾습니다. 이때 overfitting, 즉 과적합의 위험이 있습니다. 쓸 만한 규칙을 찾은 것이 아니라 특정 과거의 우연에 규칙을 맞췄을 수 있습니다. TradingView는 전략 테스트에서 이 문제를 설명합니다. 시험한 설정들을 기록하고, 완성한 규칙을 더 조정하지 않은 채 별도 데이터로 검증하면 도움이 됩니다. 그래도 미래 거래에서 같은 결과가 난다고 보장하지는 못합니다. [4]
같은 가격에서 나온 두 가지 올바른 답
마감된 캔들의 가상 종가를 100000, 100020, 100040 USD/BTC라고 합시다. 모두 포함한 SMA는 (100000 + 100020 + 100040) / 3 = 100020 USD/BTC입니다. 야나가 최근 종가만 쓰도록 기간을 줄이면 (100020 + 100040) / 2 = 100030 USD/BTC가 됩니다. 오류를 고치거나 더 나은 예측을 얻은 것이 아닙니다. 더 짧은 기간의 평균 가격이 얼마냐는 다른 질문을 한 것입니다. 여기서 값이 높아진 이유는 오래된 낮은 가격이 빠졌기 때문입니다.
더 정확히 이해하려면 이 항목과 함께 다음도 읽어 보세요 Technical analysis, Moving average, Simple moving average, Backtesting, Overfitting, Timeframe. 다음 항목에서도 이 글을 참조합니다 Moving average, Volume weighted average price, Relative Strength Index, MACD.
01같은 지표인데 다른 사람과 값이 다른 이유는 무엇인가요?+
먼저 시장과 데이터 출처를 비교한 뒤 캔들 간격, 선택한 가격, 기간, 가중치를 확인하세요. 캔들이 이미 마감됐는지도 살펴보세요. 조건이 다르면 서로 다르지만 올바른 결과가 나올 수 있습니다.
02여러 지표가 일치하면 거래가 더 확실해지나요?+
일치하는 개수만으로는 증명되지 않습니다. 같은 가격을 쓰거나 서로의 결과에서 파생했을 수 있습니다. 전략을 평가하려면 비용을 포함한 명확하고 검증된 규칙이 필요합니다. 좋은 과거 테스트도 미래 수익을 보장하지 않습니다.