VWAP는 정해진 기간의 가격과 거래량 곱의 합을 총거래량으로 나눈 값입니다. 개별 거래에서는 실제 가격과 수량을 쓰지만 차트 지표는 각 캔들의 대표 가격을 쓸 수 있습니다.
IBKR는 VWAP를 거래량 가중 평균 가격으로 정의합니다. 같은 시장과 일관된 단위에서는 큰 거래의 영향이 더 큽니다. 거래 건수는 거래량이 아닙니다. 많은 소액 체결의 비중이 한 번의 큰 체결보다 작을 수 있습니다. [IBKR — VWAP glossary]
TradingView는 보통 High, Low, Close의 평균인 hlc3에 캔들 거래량을 곱합니다. 이 대체 계산은 모든 개별 거래의 평균과 반드시 같지는 않습니다. 값을 비교할 때 가격 출처와 시간 간격을 기록하세요. [TradingView — VWAP]
TradingView는 Session이나 Week 같은 Anchor Period를 제공합니다. 초기화는 새 누적을 시작합니다. 연속 거래되는 비트코인 시장에서는 시간 경계와 시간대를 명시해야 합니다. 일일 VWAP라는 이름만으로 정확한 기간이 정해지지 않습니다. [TradingView — VWAP]
TradingView Anchored VWAP는 사용자가 선택한 지점에서 시작합니다. 기준점부터 데이터를 더하는 것은 오래된 데이터를 계속 버리는 구간과 다릅니다. 미래 가격 움직임을 보고 선택한 기준점은 사전에 이용 가능한 의사결정 규칙이 아닙니다. [TradingView — Anchored VWAP]
IBKR 정의는 일관된 가격 및 거래량 집합을 전제합니다. 계산에서 거래쌍, 거래소, 상품 유형을 구분하세요. 환산 없이 BTC 거래량을 계약 수나 거래대금으로 대체할 수 없습니다. 다른 데이터는 다른 VWAP를 낼 수 있습니다. [IBKR — VWAP glossary]
TradingView 공식은 누적 거래량을 분모로 씁니다. 분모가 영이면 비율이 정의되지 않으며 영은 관측된 시장 가격이 아닙니다. 거래량 누락도 거래가 없었다는 증거가 아닙니다. 이런 상태의 표시는 데이터 제공자에 달려 있습니다. [TradingView — VWAP]
IBKR는 VWAP 알고리즘을 best-efforts라고 하며 일부 미체결과 기준 가격 이탈 가능성을 설명합니다. 차트 선은 주문이 아닙니다. 자신의 체결을 비교할 때 같은 기간과 시장을 쓰고 수수료를 명시하세요. [IBKR — VWAP algorithm]
TradingView는 VWAP를 지연이 생길 수 있는 지표로 설명합니다. 가격이 선 위라고 추가 상승이 증명되지 않고 아래라고 복귀가 보장되지 않습니다. 규칙은 판단 시점, 체결, 비용 차감 후 평가를 별도로 정해야 합니다. [TradingView — VWAP]
큰 거래가 더 큰 비중을 갖는다
같은 거래쌍의 가상 거래 두 건은 가격 100000 USD/BTC에 수량 1 BTC, 가격 100100 USD/BTC에 수량 3 BTC입니다. VWAP = (100000 × 1 + 100100 × 3) / 4 = 100075 USD/BTC. 두 가격의 단순 평균은 100050 USD/BTC입니다. 예시는 수수료를 제외한 개별 거래이며 캔들 hlc3가 아닙니다. 다음 가격이나 달성 가능한 체결을 예측하지 않습니다.
더 정확히 이해하려면 이 항목과 함께 다음도 읽어 보세요 Time weighted average price, OHLCV, Market impact, Slippage, Simple moving average, Technical indicator. 다음 항목에서도 이 글을 참조합니다 Market impact, OHLCV, Time weighted average price.
01두 거래소의 VWAP가 같아야 하나요?+
아닙니다. 포함된 거래, 거래량, 시간 경계가 다를 수 있습니다. 먼저 상품, 단위, 가격 입력, 기간을 맞추세요. 지표 이름이 같은 것만으로는 부족합니다.
02VWAP 아래의 가격은 자동 매수 신호인가요?+
아닙니다. 선택한 데이터의 과거 평균과의 관계입니다. 별도로 검증된 규칙이 없으면 미래 수익, 포지션 크기, 체결 가격을 결정하지 못합니다.