VWAP adalah jumlah hasil kali harga dan volume dibagi total volume selama rentang tertentu. Transaksi individual memakai harga dan jumlah sebenarnya; indikator grafik dapat memakai harga perwakilan setiap candle.
IBKR mendefinisikan VWAP sebagai rata-rata harga tertimbang volume. Pada pasar yang sama dengan satuan konsisten, transaksi lebih besar lebih berpengaruh. Jumlah transaksi bukan volume: banyak eksekusi kecil dapat berbobot lebih ringan daripada satu eksekusi besar. [IBKR — VWAP glossary]
TradingView biasanya memakai hlc3, rata-rata High, Low, dan Close, dikalikan volume candle. Perhitungan pengganti ini belum tentu sama dengan rata-rata semua transaksi individual. Catat sumber harga dan interval saat membandingkan nilai. [TradingView — VWAP]
TradingView menyediakan Anchor Period, seperti Session atau Week. Reset memulai akumulasi baru. Untuk pasar bitcoin yang terus berjalan, sebutkan batas waktu dan zona; VWAP harian saja tidak menentukan rentang secara tepat. [TradingView — VWAP]
TradingView Anchored VWAP dimulai dari titik pilihan pengguna. Menambahkan data sejak jangkar berbeda dari jendela yang terus membuang data lama. Jangkar yang dipilih berdasarkan pergerakan harga masa depan bukan aturan yang tersedia sebelumnya. [TradingView — Anchored VWAP]
Definisi IBKR memerlukan kumpulan harga dan volume yang konsisten. Pisahkan pasangan, bursa, dan jenis instrumen. Volume BTC tidak bisa diganti jumlah kontrak atau nilai perputaran uang tanpa konversi; data lain dapat menghasilkan VWAP berbeda. [IBKR — VWAP glossary]
Dalam rumus TradingView, volume kumulatif menjadi penyebut. Jika nol, rasionya tidak terdefinisi; nol bukan harga pasar yang teramati. Data volume yang hilang juga tidak membuktikan tidak ada perdagangan. Tampilan kondisi itu bergantung pada penyedia data. [TradingView — VWAP]
IBKR menyebut algoritme VWAP-nya best-efforts dan memperingatkan kemungkinan eksekusi tidak lengkap serta penyimpangan dari tolok ukur. Garis grafik bukan pesanan. Bandingkan eksekusi sendiri dengan rentang dan pasar yang sama serta biaya yang dinyatakan jelas. [IBKR — VWAP algorithm]
TradingView menggambarkan VWAP sebagai indikator yang dapat tertinggal. Harga di atas garis tidak membuktikan kenaikan selanjutnya, dan di bawahnya tidak menjamin kembali. Aturan harus menentukan waktu keputusan, eksekusi, dan evaluasi setelah biaya secara terpisah. [TradingView — VWAP]
Transaksi lebih besar berbobot lebih besar
Dua transaksi fiktif pada pasangan yang sama memiliki harga 100000 USD/BTC dengan volume 1 BTC dan 100100 USD/BTC dengan 3 BTC. VWAP = (100000 × 1 + 100100 × 3) / 4 = 100075 USD/BTC. Rata-rata sederhana kedua harga adalah 100050 USD/BTC. Contoh menggunakan transaksi individual tanpa biaya, bukan hlc3 candle; tidak meramalkan harga berikutnya atau eksekusi yang dapat dicapai.
Untuk gambaran yang lebih utuh, baca entri ini bersama Time weighted average price, OHLCV, Market impact, Slippage, Simple moving average, Technical indicator. Entri ini juga dirujuk dari Market impact, OHLCV, Time weighted average price.
01Haruskah VWAP sama pada dua bursa?+
Tidak. Masing-masing bisa menyertakan transaksi, volume, dan batas waktu berbeda. Samakan dahulu instrumen, satuan, masukan harga, dan rentang; nama indikator yang sama tidak cukup.
02Apakah harga di bawah VWAP otomatis menjadi sinyal beli?+
Tidak. Itu hubungan terhadap rata-rata historis data terpilih. Tanpa aturan yang diverifikasi terpisah, hal itu tidak menentukan imbal hasil mendatang, ukuran posisi, atau harga eksekusi.