VWAP

Pro obchody i platí VWAP = Σ(cenaᵢ × objemᵢ) / Σobjemᵢ. Verze ze svíček mohou používat typickou cenu místo každé exekuce, proto se hodnoty poskytovatelů liší ještě před započtením různých burz.

Instituce nakupující pod VWAP seance může vykázat výhodnou exekuci vůči pozorovanému objemu. Srovnání je podmíněné: příkaz sám hýbe cenou, benchmark nemusí zahrnout všechna místa a jiný časový plán by čelil jiné likviditě.

Běžný VWAP se resetuje na hranici seance. Anchored VWAP začíná vybranou událostí, maximem, minimem či datem. Bitcoin běží nepřetržitě, takže je nutné uvést časové pásmo a reset; univerzální denní seance neexistuje.

Tradeři používají VWAP jako referenci trendu, návratu k průměru či dynamického supportu. Jde o hypotézy, nikoli tržní zákony. Samotné překřížení VWAP neodhaluje záměr účastníků a nemá pevnou očekávanou hodnotu.

Vykázaný objem se mezi burzami liší kvalitou a nezahrnuje mimoburzovní aktivitu. Backtest musí používat tehdy dostupná data, zahrnout poplatky a slippage a nesmí vybírat kotvu až podle známého výsledku.

Primární nebo autoritativní záznamy umožňují ověřit tyto podrobnosti: VWAP za období je součet ceny každého obchodu násobené objemem dělený celkovým objemem. Platformy jej často přibližují z cenových svíček. Popisuje, kde se během zvolené seance obchodoval objem; nepředpovídá další cenu. · Váží cenu objemem · Závisí na burze a granularitě dat · Obvykle se resetuje po seanci. Před použitím hesla v analýze je třeba je zkontrolovat.

Praktická mez je: Objemem vážená průměrná cena: intradenní benchmark, který váží zobchodované ceny vykázaným objemem. · U Bitcoinu je nutné určit časové pásmo · Je benchmark, nikoli předpověď · Backtest musí zahrnout náklady a nestrannou kotvu. Definice, funkce, grafický pattern ani publikované tvrzení samy o sobě nejsou predikcí ani pravidlem konsenzu Bitcoinu.