Volume weighted average price क्या है? परिभाषा, संदर्भ और स्रोत

01Volume weighted average price क्या है?

VWAP तय अवधि में कीमत और मात्रा के गुणनफलों का योग, कुल मात्रा से भाग देने पर मिलता है। व्यक्तिगत सौदों में वास्तविक कीमत और मात्रा ली जाती है; चार्ट संकेतक प्रत्येक कैंडल का प्रतिनिधि मूल्य ले सकता है।

02कारोबार की मात्रा भार देती है

IBKR VWAP को मात्रा भारित औसत मूल्य कहता है। एक ही बाजार और समान इकाइयों में बड़ा सौदा अधिक प्रभाव डालता है। सौदों की संख्या मात्रा नहीं है: कई छोटे निष्पादनों का भार एक बड़े निष्पादन से कम हो सकता है। [IBKR — VWAP glossary]

03कैंडल गणना का इनपुट अलग है

TradingView सामान्यतः hlc3, यानी High, Low और Close का औसत, कैंडल की मात्रा से गुणा करता है। यह प्रतिनिधि गणना सभी व्यक्तिगत सौदों के औसत के समान होना जरूरी नहीं है। तुलना करते समय मूल्य स्रोत और अंतराल लिखें। [TradingView — VWAP]

04शुरुआत और रीसेट भी परिभाषा का हिस्सा हैं

TradingView में Session या Week जैसा Anchor Period चुना जा सकता है। रीसेट नया संचय शुरू करता है। लगातार चलने वाले बिटकॉइन बाजार में समय सीमा और समय क्षेत्र बताएं; केवल दैनिक VWAP कहने से सटीक अवधि तय नहीं होती। [TradingView — VWAP]

05हाथ से चुना एंकर चलती विंडो नहीं है

TradingView Anchored VWAP उपयोगकर्ता के चुने बिंदु से शुरू होता है। एंकर से नया डेटा जोड़ना उस विंडो से अलग है जो पुराना डेटा लगातार हटाती है। भविष्य की कीमत देखकर चुना एंकर पहले से उपलब्ध निर्णय नियम नहीं है। [TradingView — Anchored VWAP]

06बाजार और इकाइयों की पहचान बनाए रखें

IBKR की परिभाषा एक सुसंगत मूल्य और मात्रा समूह मांगती है। अपनी गणना में जोड़ी, एक्सचेंज और साधन प्रकार अलग रखें। रूपांतरण के बिना BTC मात्रा को अनुबंध संख्या या मौद्रिक कारोबार से नहीं बदल सकते; दूसरा डेटा अलग VWAP दे सकता है। [IBKR — VWAP glossary]

07शून्य मात्रा का अर्थ शून्य कीमत नहीं है

TradingView सूत्र का हर संचयी मात्रा है। वह शून्य हो तो अनुपात अपरिभाषित है; शून्य देखा गया बाजार मूल्य नहीं है। मात्रा डेटा का न होना भी सौदे न होने का प्रमाण नहीं है। ऐसी स्थिति का प्रदर्शन डेटा प्रदाता पर निर्भर है। [TradingView — VWAP]

08मानक निष्पादन की गारंटी नहीं है

IBKR अपने VWAP एल्गोरिदम को best-efforts कहता है और अधूरे निष्पादन तथा मानक से विचलन की संभावना बताता है। चार्ट रेखा ऑर्डर नहीं है। अपने निष्पादन की तुलना समान अवधि और बाजारों पर करें और शुल्क स्पष्ट बताएं। [IBKR — VWAP algorithm]

09औसत के सापेक्ष स्थिति पूर्वानुमान नहीं है

TradingView VWAP को विलंबित हो सकने वाला संकेतक बताता है। रेखा से ऊपर कीमत आगे की वृद्धि साबित नहीं करती, नीचे की कीमत वापसी की गारंटी नहीं देती। किसी नियम में निर्णय समय, निष्पादन और लागत के बाद मूल्यांकन अलग से तय होने चाहिए। [TradingView — VWAP]

∑उदाहरण

उदाहरण · VWAP

बड़े सौदे का भार अधिक होता है

एक ही जोड़ी के दो काल्पनिक सौदों में कीमत 100000 USD/BTC और मात्रा 1 BTC, तथा कीमत 100100 USD/BTC और मात्रा 3 BTC है। VWAP = (100000 × 1 + 100100 × 3) / 4 = 100075 USD/BTC. दोनों कीमतों का साधारण औसत 100050 USD/BTC है। उदाहरण बिना शुल्क के व्यक्तिगत सौदे लेता है, कैंडल hlc3 नहीं; यह अगली कीमत या उपलब्ध निष्पादन की भविष्यवाणी नहीं करता।

भार मात्रा से आता है, सौदों की संख्या से नहीं।
व्यक्तिगत सौदे और कैंडल hlc3 अलग परिणाम दे सकते हैं।
साधन, डेटा, इकाइयां, एंकर और रीसेट बताएं।
VWAP निष्पादन या भविष्य की दिशा की गारंटी नहीं है।

↗संदर्भ सहित पढ़ें

पूरी तस्वीर के लिए इस प्रविष्टि के साथ यह भी पढ़ें Time weighted average price, OHLCV, Market impact, Slippage, Simple moving average, Technical indicator. इस प्रविष्टि का उल्लेख यहाँ भी है Market impact, OHLCV, Time weighted average price.

?व्यावहारिक प्रश्न

01क्या दो एक्सचेंजों पर VWAP समान होना चाहिए?

नहीं। उनमें अलग सौदे, मात्राएं और समय सीमाएं शामिल हो सकती हैं। पहले साधन, इकाइयां, मूल्य इनपुट और अवधि मिलाएं; संकेतक का एक जैसा नाम पर्याप्त नहीं है।

02क्या VWAP से नीचे कीमत अपने आप खरीद संकेत है?

नहीं। यह चुने डेटा के ऐतिहासिक औसत से संबंध है। अलग से सत्यापित नियम के बिना यह भविष्य का प्रतिफल, पोजिशन का आकार या निष्पादन मूल्य तय नहीं करता।