Moving average crossover क्या है? परिभाषा, संदर्भ और स्रोत

01Moving average crossover क्या है?

बिटकॉइन की कीमत के उतार-चढ़ाव को समतल करने वाली दो रेखाएँ सोचिए: कम अवधि का औसत आम तौर पर तेज़ प्रतिक्रिया देता है और अधिक अवधि का औसत धीमी। जब छोटा औसत बड़े औसत के नीचे से ऊपर आ जाता है, तो ऊपर की ओर क्रॉसओवर होता है। इसे पहचानने के लिए पिछले और मौजूदा मानों की तुलना करनी पड़ती है, केवल यह देखना पर्याप्त नहीं कि अभी कौन-सी रेखा ऊँची है।

02जब रेखाओं का क्रम बदलता है

याना कीमत के उतार-चढ़ाव को समझने के लिए चार्ट में छोटी और बड़ी अवधि के औसत जोड़ती है। छोटी अवधि वाली रेखा पहले दूसरी के नीचे थी, लेकिन अगली अवधि पूरी होने पर उसके ऊपर आ जाती है। इसी बदलाव को Moving average crossover कहते हैं। यदि वह बाद में भी ऊपर बनी रहे, तो नया क्रॉसओवर नहीं होता। यह फर्क उपयोगी है: “क्रॉसओवर पर खरीदो” वाला नियम केवल क्रम वही रहने के कारण बार-बार खरीदारी नहीं करना चाहिए। [1]

03एक ही कीमत को देखने के दो तरीके

छोटी अवधि का औसत नई कीमतों के अनुसार आम तौर पर जल्दी बदलता है, जबकि बड़ी अवधि के औसत में पुराने रुझान का असर अधिक बना रहता है। उनका मिलना कम और अधिक अवधि के औसतों के बीच संबंध में बदलाव दिखाता है। फिर भी दोनों रेखाएँ एक ही मूल्य इतिहास से निकल सकती हैं। वे कीमत बढ़ने के दो स्वतंत्र प्रमाण नहीं हैं: दोनों पहले से ज्ञात आँकड़ों को संसाधित करती हैं और कीमत की चाल पर देर से प्रतिक्रिया देती हैं। [2]

04पहले समझें कि तुलना किसकी हो रही है

SMA चुनी हुई संख्या के मानों का सामान्य औसत है, जिसमें हर मान का भार बराबर होता है। EMA नए मानों को अधिक भार देता है। दोनों में लंबाई, Source के रूप में चुनी गई कीमत और Timeframe महत्वपूर्ण हैं; Timeframe वह अवधि है जिसे एक कैंडल दर्शाती है। Close बंद होने की कीमत है, लेकिन खुली कैंडल में अभी तक की नवीनतम कीमत होती है। बराबरी का नियम भी तय होना चाहिए। नीचे के उदाहरण में ऊपर का क्रॉसओवर तभी मानते हैं जब तेज़ औसत पहले धीमे से अधिक नहीं था और अब उससे स्पष्ट रूप से अधिक है। रेखाओं का केवल छूना यह शर्त पूरी नहीं करता। [2]

05दिखा हुआ क्रॉसओवर गायब भी हो सकता है

याना जारी अवधि के दौरान क्रॉसओवर देखती है, लेकिन फिर कीमत गिरती है और रेखाएँ वापस लौट जाती हैं। यह ज़रूरी नहीं कि चार्ट में गड़बड़ी हो। खुली कैंडल का Close अभी बदलता रहता है और उससे निकले औसत भी बदलते हैं। इसलिए अवधि समाप्त होने का इंतज़ार करने वाला नियम तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले नियम से अलग परिणाम दे सकता है। पुराने आँकड़ों से तुलना में भी याना को वही समय अपनाना होगा: पूरा हो चुका चार्ट वे सभी बीच के बदलाव नहीं दिखाता जो उसने वास्तविक समय में देखे थे। [3]

06क्रॉसओवर का मतलब सौदा हो जाना नहीं है

पुष्ट संकेत भी पहले केवल जानकारी है। उसके बाद ऑर्डर बन सकता है और उपलब्ध कीमत पर सौदा पूरा हो सकता है। कैंडल बंद होने के बाद पहचाने गए संकेत पर ठीक उसी Close में सौदा हो सकता था, यह मान लेना गलत है। TradingView का ट्रेडिंग सिम्युलेटर broker emulator भी इन चरणों में फर्क करता है। परिणाम केवल चार्ट के निशान पर नहीं, बल्कि ऑर्डर पूरा होने की सेटिंग पर भी निर्भर करता है। [4]

07अपने बिटकॉइन बेचना और गिरावट पर दाँव लगाना अलग हैं

Long ऐसी पोज़िशन है जो कीमत बढ़ने से लाभ कमाना चाहती है; short कीमत गिरने से। याना के नियम में नीचे का क्रॉसओवर केवल उसके पास मौजूद बिटकॉइन बेचने और long बंद करने का संकेत हो सकता है। इससे short खोलना अनिवार्य नहीं हो जाता। पोज़िशन को उलट देना फिर एक अलग कार्रवाई है। इसलिए रणनीति में मौजूदा पोज़िशन, ऑर्डर का आकार और रेखाओं का क्रम बदलने पर की जाने वाली वास्तविक कार्रवाई भी तय होनी चाहिए। [4]

08जब कीमत बिना टिकाऊ दिशा के ऊपर-नीचे हो

ऐसे बाज़ार में औसत बार-बार एक-दूसरे को काट सकते हैं। लगातार खरीदने और बेचने पर शुल्क लगता है। Slippage भी हो सकता है, यानी अपेक्षित और वास्तविक सौदे की कीमत में अंतर। इसलिए चार्ट पर अच्छे दिखने वाले निशान पर्याप्त नहीं: लागत घटाने के बाद का परिणाम और उसे पाने के लिए की गई ट्रेडिंग की मात्रा महत्वपूर्ण हैं। [2] [4]

09पुराने आँकड़ों की जाँच क्या बता सकती है

याना औसतों की लंबाई बदलते-बदलते अतीत का कोई प्रभावशाली परिणाम पा सकती है। लेकिन शायद उसने नियम को उस अवधि के संयोगों के अनुसार ढाल दिया हो; इसे overfitting कहते हैं। अधिक उपयोगी जाँच में नियम को स्थिर रखकर, लागत सहित, ऐसी दूसरी अवधि पर परखा जाता है जिसका उपयोग उसे चुनने में नहीं हुआ था। यदि उस परिणाम को देखकर वह फिर सेटिंग बदलती है, तो एक और स्वतंत्र जाँच चाहिए। सफल परीक्षण भी भविष्य के लाभ की गारंटी नहीं देता। [4]

∑उदाहरण

उदाहरण · XMA

एक नियम, लगातार दो अवलोकन

इस काल्पनिक उदाहरण में याना केवल अंतिम मानों का उपयोग करती है। ऊपर का क्रॉसओवर तभी मानती है जब तेज़ औसत पहले धीमे से अधिक नहीं था और अब उससे अधिक है। शुरू में तेज़ औसत 100000 और धीमा 100010 USD/BTC है: 100000 − 100010 = −10 USD/BTC, इसलिए तेज़ औसत नीचे है। अगले अवलोकन में मान 100030 और 100020 USD/BTC हैं: 100030 − 100020 = 10 USD/BTC, इसलिए तेज़ औसत अब ऊपर है। क्रम बदल गया और शर्त पूरी हुई। यदि तेज़ रेखा इसके बाद भी धीमी के ऊपर बनी रहती है, तो यह दूसरा क्रॉसओवर नहीं है। निकाला गया अंतर दो रेखाओं का अंतर है, याना के सौदे की कीमत या उसकी कमाई नहीं।

क्रॉसओवर में रेखाओं का क्रम बदलता है; ऊपर बने रहना नई घटना नहीं है।
औसत का प्रकार, लंबाई, चुनी हुई कीमत और जाँच का समय तय करते हैं कि आप क्या देख रहे हैं।
संकेत अकेले ऑर्डर, सौदा पूरा होने की कीमत या लाभ तय नहीं करता।
पुराने परिणामों को लागत घटाकर और नियम चुनने में इस्तेमाल न हुई अवधि पर भी परखें।

संदर्भ सहित पढ़ें

पूरी तस्वीर के लिए इस प्रविष्टि के साथ यह भी पढ़ें Moving average, Simple moving average, Exponential moving average, Backtesting, Overfitting, Slippage. इस प्रविष्टि का उल्लेख यहाँ भी है Moving average, Simple moving average, Exponential moving average, Trend Following.

?व्यावहारिक प्रश्न

01क्या धीमे औसत से ऊपर हर बिंदु नया संकेत है?

क्रॉसओवर के नियम में नहीं। पिछले और मौजूदा अवलोकन के बीच रेखाओं का क्रम बदलना चाहिए। धीमे औसत के ऊपर बने रहना किसी दूसरी रणनीति की अलग शर्त हो सकती है, लेकिन यह नए क्रॉसओवरों की शृंखला नहीं है।

02क्या नीचे का क्रॉसओवर आने पर short खोलना ज़रूरी है?

नहीं। नियम केवल बढ़ती कीमत से लाभ चाहने वाली long पोज़िशन बंद करने को कह सकता है, या गिरती कीमत से लाभ चाहने वाली short पोज़िशन खोलने को। वह कोई कार्रवाई न करने को भी कह सकता है। क्रॉसओवर अकेला ऑर्डर का आकार या प्रकार तय नहीं करता; यह रणनीति और पहले से खुली पोज़िशन पर निर्भर है।