Moving average crossover

Jana dodaje do wykresu krótszą i dłuższą średnią, żeby łatwiej śledzić wahania ceny. Krótsza linia była pod dłuższą, lecz po kolejnym zakończonym okresie znajduje się nad nią. Ta zmiana to Moving average crossover. Jeśli później pozostaje nad nią, nie powstaje kolejne przecięcie. Różnica ma praktyczne znaczenie: reguła „kup przy przecięciu” nie powinna powtarzać zakupu tylko dlatego, że kolejność linii się utrzymuje. [1]

Krótsza średnia zwykle szybciej dostosowuje się do nowych cen, podczas gdy dłuższa zachowuje więcej z wcześniejszego przebiegu. Ich spotkanie pokazuje więc zmianę relacji średniej krótkoterminowej do długoterminowej. Obie linie mogą jednak korzystać z tej samej historii cen. Nie są dwoma niezależnymi dowodami na przyszły wzrost: przetwarzają znane już dane i reagują na ruch ceny z opóźnieniem. [2]

SMA jest zwykłą średnią wybranej liczby wartości o równych wagach. EMA nadaje większą wagę nowszym wartościom. W obu przypadkach znaczenie mają długość, wejściowa cena Source i Timeframe, czyli okres przedstawiony przez pojedynczą świecę. Close oznacza cenę zamknięcia, a dla otwartej świecy na razie ostatnią dostępną cenę. Trzeba też określić znaczenie równości: w przykładzie poniżej przecięcie w górę występuje, gdy szybka średnia była wcześniej nie wyżej niż wolna, a teraz jest ściśle wyżej. Samo zetknięcie linii nie spełnia tej reguły. [2]

Jana dostrzega przecięcie w trwającym okresie, ale później cena spada i linie wracają. To nie musi być błąd wykresu. Close otwartej świecy nadal się zmienia, podobnie jak średnie obliczane na jego podstawie. Reguła czekająca na zamknięcie może więc dać inny wynik niż reguła reagująca od razu. Przy porównywaniu z historią Jana musi zachować ten sam moment oceny: gotowy wykres nie pokazuje wszystkich zmian, które widziała na żywo. [3]

Nawet potwierdzony sygnał to tylko informacja. Dopiero potem może powstać zlecenie, a następnie transakcja po dostępnej cenie. Nie można zakładać, że sygnał rozpoznany po zamknięciu świecy dało się zrealizować dokładnie po jej Close. Symulator TradingView, nazywany broker emulator, również rozdziela te kroki. Wynik zależy od ustawień wykonania, nie tylko od miejsca znacznika na wykresie. [4]

Pozycja long ma zarabiać na wzroście ceny, a short na jej spadku. W regule Jany przecięcie w dół może oznaczać sprzedaż już posiadanego bitcoina i zamknięcie longa. Nie musi otwierać shorta. Odwrócenie pozycji jest jeszcze innym działaniem. Strategia musi więc uwzględniać obecną pozycję, wielkość zlecenia oraz to, co zmiana kolejności linii rzeczywiście ma uruchomić. [4]

Bez trwalszego kierunku średnie mogą wielokrotnie się przecinać. Częste zakupy i sprzedaże oznaczają opłaty. Może dojść slippage, czyli różnica między oczekiwaną a faktyczną ceną wykonania. Ładne znaczniki nie wystarczą: liczy się wynik po kosztach oraz ilość handlu potrzebna do jego osiągnięcia. [2] [4]

Jana może tak długo zmieniać długości średnich, aż uzyska imponujący wynik za dawny okres. Może jednak w ten sposób dopasować regułę do przypadkowych cech tych danych; to overfitting, czyli nadmierne dopasowanie. Bardziej miarodajne sprawdzenie zachowuje regułę bez zmian i testuje ją wraz z kosztami na innym okresie, którego nie używano do strojenia. Jeśli Jana znów zmieni ustawienia na podstawie tego wyniku, potrzebuje kolejnej niezależnej weryfikacji. Nawet udany test nie gwarantuje przyszłego zysku. [4]