交差では速い平均が遅い平均の一方から反対側へ移ります。上か下にあるだけでは不十分です。前回と現在の関係を比較し、同値の扱いを決め、両方の平均を正確に定義します。
Fidelity は短期 SMA が長期 SMA を横切る際のシグナルを説明しています。再現できるルールには、上下関係の変化と、その後速い平均が上に留まる期間を区別する必要があります。さもないと意図せず注文を繰り返し得ます。 [Fidelity — SMA]
TradingView は交差が過去データに基づく遅行平均を組み合わせると説明しています。両方が同じ価格入力を使うなら、独立した市場確認ではありません。同じ履歴を別々に処理しているだけです。 [TradingView — Moving averages]
TradingView は SMA、EMA、期間、価格入力元を区別します。交差には両線の種類、期間、間隔、同値の規則が必要です。これらがなければ図上の接触は明確な売買イベントではありません。 [TradingView — Moving averages]
TradingView は未確定の足の Close が変動すると注意しています。それを使う平均は確定前に交差して戻ることがあります。確定値のテストは形成中のシグナルと同じではありません。 [TradingView — Repainting]
TradingView の broker emulator は注文作成と約定を分けています。足が閉じて初めて分かる交差は、その終値で取引できたことを意味しません。時機と費用のルールを明示します。 [TradingView — Strategies]
TradingView は建玉開始、決済、反転を区別します。反対注文の効果は機能や設定によって異なります。long を閉じるだけのルールなら、下向き交差は必ずしも short 開始ではありません。 [TradingView — Strategies]
TradingView は遅行する交差の限界を挙げ、費用と slippage も別途説明します。横ばい相場では方向が繰り返し変わる場合があります。正しく描いた信号数だけでなく純結果と回転を評価します。 [TradingView — Moving averages] [TradingView — Strategies]
TradingView は overfitting と調整・テストデータの分離を説明します。過去の最良曲線で期間を選ぶのはモデル作成であり独立検証ではありません。ルールを保持し、別期間を費用込みで試します。 [TradingView — Strategies]
上下関係が変わるときに条件成立
モデルは確定値を使い、前回は速い平均が遅い平均以下、現在は厳密に上という規則です。最初は 100000 と 100010 USD/BTC で、差は 100000 − 100010 = −10 USD/BTC。その後は 100030 と 100020 USD/BTC で、差は 100030 − 100020 = 10 USD/BTC です。上向き交差条件は成立しますが、その後上に留まるだけでは新しい交差ではありません。数値は架空で、約定価格や利益を決めるものではありません。
理解を深めるには、この項目とあわせて次もお読みください Moving average, Simple moving average, Exponential moving average, Backtesting, Overfitting, Slippage. 次の項目からも参照されています Moving average, Simple moving average, Exponential moving average, Trend Following.
01遅い平均より上の各点は新しいシグナルですか？+
いいえ。交差ルールは前回と現在の関係の変化に依存します。上に留まることは別の条件です。
02下向き交差では必ず short ですか？+
いいえ。事前の戦略により long 決済だけ、建玉反転、または何もしない場合があります。図だけでは注文数量や種類は決まりません。