При перетині швидше середнє переходить з одного боку повільнішого на інший. Самого стану вище чи нижче недостатньо: порівняйте попереднє й поточне співвідношення, визначте рівність та обидва середні.
Fidelity описує сигнал при перетині короткого SMA з довгим. Для відтворюваного правила відрізняйте зміну порядку від наступних періодів, коли швидке ще вище повільного; інакше можна ненавмисно повторювати наказ. [Fidelity — SMA]
TradingView пояснює, що перетин поєднує запізнілі середні минулих даних. Якщо обидва використовують ту саму ціну, це не незалежне підтвердження ринку. Та сама історія лише обробляється по-різному. [TradingView — Moving averages]
TradingView розрізняє SMA, EMA, довжину й цінове джерело. Перетин тому потребує типів обох ліній, довжин, інтервалу й правила рівних значень. Графічний дотик без цих рішень не є однозначною торговою подією. [TradingView — Moving averages]
TradingView попереджає про мінливий Close відкритої свічки. Середні з цим входом можуть перетнутися й повернутися до закриття. Тест завершених значень не можна прирівнювати до поточного сигналу. [TradingView — Repainting]
TradingView у broker emulator відокремлює створення наказу від виконання. Перетин, відомий лише після закриття свічки, не означає можливості торгувати за ціною закриття. Укажіть правила часу й витрат. [TradingView — Strategies]
TradingView розрізняє відкриття, закриття й розворот позиції; протилежний наказ може діяти інакше залежно від функції та налаштувань. Перетин униз не мусить відкривати short, якщо правило лише закриває long. [TradingView — Strategies]
TradingView зазначає обмеження запізнілих перетинів і окремо описує комісії та slippage. У боковому русі правило може часто змінювати напрям. Оцінюйте чистий результат і оборот, а не лише кількість правильно нанесених сигналів. [TradingView — Moving averages] [TradingView — Strategies]
TradingView описує overfitting і поділ даних налаштування та перевірки. Вибір довжин за найкращою минулою кривою — моделювання, а не незалежна перевірка. Збережіть правило й перевірте інший період з витратами. [TradingView — Strategies]
Правило спрацьовує при зміні порядку
Модель використовує завершені значення й правило: раніше швидке середнє було не вище повільного, тепер воно строго вище. Спершу значення 100000 та 100010 USD/BTC дають 100000 − 100010 = −10 USD/BTC. Потім 100030 та 100020 USD/BTC дають 100030 − 100020 = 10 USD/BTC. Умова перетину вгору виконана; подальше перебування вище не є новим перетином. Значення вигадані й не визначають ціну виконання чи прибуток.
Для повної картини прочитайте також Moving average, Simple moving average, Exponential moving average, Backtesting, Overfitting, Slippage. На цю статтю також посилаються Moving average, Simple moving average, Exponential moving average, Trend Following.
01Чи кожна точка вище повільного середнього є новим сигналом?+
Ні. Правило перетину залежить від зміни попереднього й поточного співвідношення. Тривале перебування вище — інша умова.
02Чи вимагає перетин униз відкрити short?+
Ні. Він може лише закрити long, розвернути позицію чи нічого не робити згідно із заздалегідь визначеною стратегією. Сам графік не визначає розмір і тип наказу.