Уявіть дві лінії, що згладжують ціну біткоїна: коротша середня зазвичай реагує швидше, довша — повільніше. Коли коротша переходить з-під довшої вище за неї, відбувається перетин угору. Щоб його розпізнати, порівнюють попередні та поточні значення, а не лише дивляться, яка лінія зараз вища.
Яна додає на графік коротшу й довшу середні, щоб легше розібратися в коливаннях ціни. Коротша лінія була під довшою, але після наступного завершеного періоду опинилася над нею. Саме ця зміна називається Moving average crossover. Якщо вона й далі залишається вище, нового перетину немає. Різниця практична: правило «купувати під час перетину» не має повторювати купівлю лише тому, що порядок ліній зберігається. [1]
Коротша середня зазвичай швидше пристосовується до нових цін, тоді як довша зберігає більше від попереднього руху. Їхня зустріч показує зміну співвідношення короткострокової та довгостроковішої середніх. Однак обидві лінії можуть використовувати ту саму історію цін. Це не два незалежні докази майбутнього зростання: вони обробляють уже відомі дані й реагують на ціновий рух із запізненням. [2]
SMA — звичайне середнє обраної кількості значень з однаковою вагою. EMA надає більшої ваги новішим значенням. Для обох важливі довжина, вхідна ціна Source та Timeframe — період, який представляє одна свічка. Close означає ціну закриття, а для незакритої свічки — поки що останню поточну ціну. Важливо визначити й рівність: у прикладі нижче перетин угору зараховуємо, коли швидка середня раніше була не вища за повільну, а тепер стала строго вищою. Самого дотику ліній для цього недостатньо. [2]
Яна бачить перетин протягом поточного періоду, але потім ціна падає й лінії повертаються. Це не обов’язково помилка графіка. Close відкритої свічки ще змінюється, як і середні, що його використовують. Тому правило, яке чекає завершення періоду, може дати інший результат, ніж правило з негайною реакцією. Порівнюючи з історією, Яна має застосовувати той самий момент оцінювання: завершений графік не показує всіх проміжних змін, які вона бачила наживо. [3]
Навіть підтверджений сигнал є лише інформацією. Потім може бути створений ордер, а далі — виконана угода за доступною ціною. Не можна припускати, що сигнал, виявлений після закриття свічки, можна було реалізувати точно за її Close. Торговий симулятор TradingView, названий broker emulator, також розрізняє ці кроки. Результат залежить від налаштувань виконання, а не лише від місця позначки на графіку. [4]
Позиція long має заробляти на зростанні ціни, а short — на її падінні. У правилі Яни перетин униз може означати продаж біткоїна, який вона вже має, і закриття long. Він не зобов’язує відкривати short. Розворот позиції — ще одна окрема дія. Тому стратегія має визначати наявну позицію, розмір ордера й дію, яку насправді запускає зміна порядку ліній. [4]
Під час бокового руху середні можуть перетинатися знову й знову. Часті купівлі та продажі спричиняють комісії. Може додатися slippage — різниця між очікуваною та фактичною ціною виконання. Тому красивих позначок недостатньо: важливий результат після витрат і обсяг торгівлі, потрібний для його отримання. [2] [4]
Яна може змінювати довжини середніх, доки не знайде вражаючий минулий результат. Але так вона може лише пристосувати правило до випадковостей певного періоду; це називається overfitting, або надмірним підлаштуванням. Корисніша перевірка залишає правило незмінним і випробовує його з урахуванням витрат на іншому періоді, який не використовували для налаштування. Якщо Яна знову змінює параметри за цим результатом, потрібна ще одна незалежна перевірка. Навіть успішний тест не гарантує майбутнього прибутку. [4]
Одне правило, два послідовні спостереження
У цьому вигаданому прикладі Яна використовує лише остаточні значення. Перетин угору зараховує, якщо швидка середня раніше була не вища за повільну, а тепер строго вища. Спочатку швидка дорівнює 100000, повільна — 100010 USD/BTC: 100000 − 100010 = −10 USD/BTC, отже швидка нижча. За наступного спостереження значення становлять 100030 і 100020 USD/BTC: 100030 − 100020 = 10 USD/BTC, отже швидка вже вища. Порядок змінився, умову виконано. Якщо швидка й далі залишається над повільною, нового перетину немає. Обчислена різниця описує дві лінії, а не ціну угоди Яни чи її заробіток.
Для повної картини прочитайте також Moving average, Simple moving average, Exponential moving average, Backtesting, Overfitting, Slippage. На цю статтю також посилаються Moving average, Simple moving average, Exponential moving average, Trend Following.
01Чи кожна точка над повільною середньою є новим сигналом?+
Для правила перетину — ні. Потрібна зміна порядку між попереднім і поточним спостереженнями. Перебування над повільною середньою може бути окремою умовою іншої стратегії, але не є низкою нових перетинів.
02Чи перетин униз обов’язково означає відкриття short?+
Ні. Правило може передбачати лише закриття long — позиції, розрахованої на зростання, або відкриття short, розрахованого на падіння. Воно може й не вимагати жодної дії. Сам перетин не визначає розмір чи тип ордера: це залежить від стратегії та вже відкритої позиції.