Simple moving average

Яна записує ціни закриття кількох свічок і хоче стислого підсумку. SMA, описана Fidelity, — арифметична середня: скласти ціни й поділити на їхню кількість. Кожна включена ціна має однакову вагу. Тому свічка з великим обсягом торгів не визначає результат лише через свій обсяг. Зміна ваг відповідно до обсягу означала б інший вид середньої. [1]

Яна хоче огляд сталої довжини, а не середнє всієї історії. Коли надходить нова ціна, вона прибирає найстарішу. TradingView так описує рухоме вікно SMA. Зміна результату дорівнює різниці між новим і вилученим значенням, поділеній на довжину вікна. Тому середня може змінитися, навіть якщо остання ціна така сама, як попередня. Приклад нижче показує цей механізм. [2]

У TradingView параметр Source вибирає вхідну ціну. SMA з Close, ціни закриття, може відрізнятися від SMA з High, максимуму свічки. Timeframe задає інтервал даних індикатора, який не завжди збігається з відображеним графіком. Яна записує також ринок, довжину та цей інтервал. Сама кількість спостережень не показує, скільки календарних днів охоплює розрахунок. [2] [5]

На початку запису Яни ще немає достатньо цін для повного вікна. Визначення середньої вимагає вибору: поки не показувати результат або явно рахувати коротше вікно. Непомітно підставляти нулі не можна. Нульова ціна — конкретне число, яке знижує середню, а не позначка «невідомо». Прогалини всередині ряду потребують такого самого розрізнення. [1]

До запису потрапляє надзвичайно висока ціна. У SMA вона має таку саму вагу, як решта, але своєю величиною піднімає середню. Її внесок зберігається, доки вона у вікні, і зникає після вилучення. Тому Яна може бачити зміну нахилу через вихід старого стрибка, а не через новий різкий рух ринку. Це наслідок обчислення, а не додаткова інформація. [2]

Яна подовжує період, і короткі коливання стають менш помітними. Fidelity зазначає, що довша SMA зазвичай сильніше згладжує, але й більше відстає від вихідних цін. Це вибір того, скільки коротких змін приглушити. Найгарніша лінія на старому графіку сама не доводить кращої точності в майбутньому: майбутні ціни ще не увійшли до середньої. [1]

Яна дивиться на живий графік, і остання точка SMA рухається. TradingView пояснює, що Close відкритої свічки ще не є остаточною ціною: він змінюється з оновленнями. Середня, яка використовує цей показник, теж змінюється. Тому правило на основі завершених закриттів має оцінювати завершені дані. Тимчасовий перетин усередині свічки може зникнути до її кінця. [3]

Ціна перейшла вище SMA. Що це означає для Яни? Лише точне правило задає вхід, вихід, розмір позиції та витрати. TradingView розрізняє створення ордера і його виконання та застерігає від overfitting — підлаштування правил до випадковостей конкретної історії. Правило потрібно перевірити й на окремих даних без подальших змін. Сам перетин не доводить ані можливості виконати угоду, ані її прибутковості. [4]