SMA additionne les valeurs puis divise par leur nombre. Sa reproduction exige les mêmes marché, entrée de prix, longueur et cadre temporel. Dans une fenêtre complète, chaque valeur pèse autant, indépendamment du volume échangé.
Fidelity définit SMA comme la moyenne des prix d'une période choisie. Un volume supérieur ne donne pas plus de poids à une bougie dans ce calcul ; une moyenne pondérée par le volume est un autre calcul. [Fidelity — SMA]
TradingView décrit le retrait de la valeur la plus ancienne et l'ajout de la nouvelle. Algébriquement, la variation de SMA égale donc la valeur entrante moins la sortante, divisée par la longueur ; elle ne suit pas nécessairement la variation des deux derniers prix. [TradingView — SMA]
TradingView permet de choisir Source et Timeframe. SMA de Close diffère de SMA de High. La longueur compte les observations dans l'intervalle indiqué, pas automatiquement les jours calendaires. [TradingView — SMA] [TradingView — MTF]
La définition de la moyenne exige un nombre déterminé de valeurs disponibles. Avant de remplir la fenêtre, distinguez résultat absent et moyenne d'une fenêtre plus courte ; ne remplacez pas sans explication un prix absent par zéro. [Fidelity — SMA]
L'égalité des poids et le retrait des anciennes données impliquent qu'une valeur extrême affecte SMA tant qu'elle reste dans la fenêtre. Sa sortie peut modifier la ligne sans nouvelle variation brutale du prix. [TradingView — SMA]
Fidelity indique qu'une SMA plus longue est plus lisse, mais accuse davantage de retard sur sa source. Considérez la longueur comme un choix de filtre ; chercher rétrospectivement la plus belle ligne ne prouve pas une précision future. [Fidelity — SMA]
TradingView décrit le Close variable d'une bougie ouverte. Une SMA qui l'utilise change pendant l'intervalle. Pour tester une règle sur des valeurs achevées, utilisez les données seulement lorsqu'elles deviennent disponibles. [TradingView — Repainting]
TradingView distingue création d'ordre, exécution et coûts dans les stratégies et met en garde contre overfitting. Une règle prix contre SMA doit définir sortie, calendrier et test hors données de réglage ; le croisement seul ne prouve aucun gain. [TradingView — Strategies]
Même prix actuel, moyenne différente
Des prix achevés fictifs de 100000, 100030 et 100060 USD/BTC donnent (100000 + 100030 + 100060) / 3 = 100030 USD/BTC. Le nouveau prix reste à 100060 USD/BTC, mais la première valeur sort : (100030 + 100060 + 100060) / 3 = 100050 USD/BTC. SMA a augmenté de 20 USD/BTC sans changement du dernier prix. L'exemple vérifie le mécanisme de la fenêtre, pas un rendement ni le marché actuel.
Pour une vision complète, lisez aussi Moving average, Exponential moving average, Moving average crossover, Timeframe, OHLCV, Backtesting. Cette entrée est également citée par Technical indicator, Moving average, Exponential moving average, Moving average crossover.
01Le dernier prix pèse-t-il plus dans SMA ?+
Non. Dans une fenêtre complète, les poids sont égaux. Donner davantage de poids aux valeurs récentes relève d'autres moyennes, comme EMA.
02Peut-on remplacer un prix absent par zéro ?+
Pas sans changer le sens du calcul. Zéro est un prix précis, pas un marqueur d'enregistrement absent. Choisissez et documentez les règles pour les lacunes et la fenêtre initiale.