Simple moving average

Яна выписывает цены закрытия нескольких свечей и хочет получить краткое представление об этих данных. SMA в объяснении Fidelity — обычное арифметическое среднее: сложить цены и разделить на их количество. Все включённые цены имеют равный вес. Поэтому свеча с большим объёмом торгов не получает преимущества только из-за объёма. Если назначать веса по объёму, получится уже другой вид средней. [1]

Яне нужен обзор постоянной длины, а не среднее за всю историю. Поэтому с появлением новой цены она исключает самую старую. Именно так TradingView описывает скользящее окно SMA. Изменение результата равно разности входящего и уходящего значений, делённой на длину окна. Средняя может измениться, даже если последняя цена осталась такой же, как предыдущая. Ниже это показано на числах. [2]

В TradingView параметр Source выбирает исходную цену. SMA по Close, цене закрытия свечи, может отличаться от средней по High, её максимальной цене. Timeframe задаёт интервал данных индикатора; он не обязательно совпадает с интервалом показанного графика. Поэтому Яна записывает также рынок, длину окна и этот интервал. Само количество наблюдений ещё не говорит, сколько календарных дней охватывает расчёт. [2] [5]

В начале записей Яны пока недостаточно цен для полного выбранного окна. Из определения среднего следует, что нужно решить, как поступить: пока не показывать результат или явно использовать более короткое окно. Незаметно подставлять нули нельзя. Нулевая цена — настоящее числовое значение, снижающее среднее, а не отметка «неизвестно». Это различие важно и для пропусков внутри ряда. [1]

В записи попадает необычно высокая цена. В SMA её вес такой же, как у остальных цен, но большое значение поднимает среднюю. Этот вклад сохраняется, пока цена входит в окно, и исчезает после её исключения. Поэтому Яна может заметить изменение наклона линии из-за ухода старого скачка, а не из-за нового резкого движения рынка. Это следствие расчёта, а не дополнительная информация. [2]

Яна увеличивает период, и короткие колебания становятся менее заметными. Fidelity отмечает, что более длинная SMA обычно сильнее сглаживает, но и больше отстаёт от исходных цен. Мы выбираем, какую часть краткосрочных изменений убрать из вида. Поиск самой красивой линии на прошлом графике сам по себе не доказывает, что настройка лучше отразит будущее движение: будущие цены ещё не вошли в расчёт. [1]

Яна смотрит на живой график, и последняя точка SMA движется. TradingView объясняет, что Close незавершённой свечи ещё не окончателен: он меняется с поступлением данных. Средняя, включающая этот вход, тоже пересчитывается. Поэтому правило, основанное на завершённых закрытиях, должно оценивать завершённые данные. Временное пересечение внутри свечи может исчезнуть к её закрытию. [3]

Цена поднялась выше SMA. Что это означает для Яны? Только точное правило определит вход, выход, размер позиции и расходы. TradingView различает создание и исполнение заявки и предупреждает об overfitting — подгонке правил под случайности конкретной истории. Правило нужно проверить и на отдельных данных, не продолжая его настраивать. Одно пересечение не доказывает ни исполнимость сделки, ни её прибыльность. [4]