Moving average crossover

Яна добавляет на график короткую и длинную средние, чтобы легче разобраться в колебаниях цены. Короткая линия была под длинной, но после следующего завершённого периода оказалась над ней. Такая смена называется Moving average crossover. Если она и дальше остаётся выше, нового пересечения не возникает. Это важно на практике: правило «покупать при пересечении» не должно повторять покупку лишь потому, что порядок линий сохраняется. [1]

Короткая средняя обычно быстрее подстраивается под новые цены, а длинная сохраняет больше от предыдущего движения. Их встреча показывает изменение соотношения более краткосрочной и более долгосрочной средних. Но обе линии могут использовать одну историю цен. Это не два независимых доказательства будущего роста: они обрабатывают уже известные данные и следуют за ценой с задержкой. [2]

SMA — обычное среднее выбранного числа значений с одинаковым весом. EMA придаёт больший вес более новым значениям. Для обеих важны длина, входная цена Source и Timeframe — период, представленный одной свечой. Close означает цену закрытия, а у незакрытой свечи пока последнюю текущую цену. Нужно определить и роль равенства: в примере ниже пересечение вверх засчитывается, если быстрая средняя раньше была не выше медленной, а теперь стала строго выше. Одного касания линий для этого недостаточно. [2]

Яна замечает пересечение в течение текущего периода, но затем цена падает и линии возвращаются. Это не обязательно ошибка графика. Close открытой свечи ещё меняется, как и средние, рассчитанные на его основе. Поэтому правило, ожидающее завершения периода, может дать иной результат, чем правило с немедленной реакцией. Сравнивая с историей, Яна должна использовать тот же момент оценки: завершённый график не показывает всех промежуточных изменений, которые она видела вживую. [3]

Даже подтверждённый сигнал — лишь информация. Затем может быть создан ордер и исполнена сделка по доступной цене. Нельзя считать, что сигнал, обнаруженный после закрытия свечи, можно было реализовать точно по её Close. Торговый симулятор TradingView, называемый broker emulator, тоже разделяет эти шаги. Результат зависит от настроек исполнения, а не только от расположения отметки на графике. [4]

Позиция long рассчитана на заработок при росте цены, а short — при падении. В правиле Яны пересечение вниз может означать продажу уже имеющегося биткоина и закрытие long. Открывать short при этом необязательно. Разворот позиции — ещё одно отдельное действие. Поэтому стратегия должна учитывать существующую позицию, размер ордера и то, какое действие должна запускать смена порядка линий. [4]

При боковом движении средние могут пересекаться снова и снова. Частые покупки и продажи требуют комиссий. Может добавиться slippage — разница между ожидаемой и фактической ценой исполнения. Поэтому красивых отметок недостаточно: важны результат после расходов и объём торговли, необходимый для его получения. [2] [4]

Яна может менять длины средних, пока не найдёт впечатляющий прошлый результат. Но так она рискует подогнать правило под случайности конкретного периода; это называется overfitting, или переобучением. Более полезная проверка сохраняет правило неизменным и испытывает его с учётом расходов на другом периоде, который не использовался для настройки. Если Яна снова меняет параметры по результатам такой проверки, нужна ещё одна независимая оценка. Даже успешный тест не гарантирует будущей прибыли. [4]