تخيّل خطين يخففان تقلبات سعر البيتكوين: المتوسط الأقصر يستجيب عادة بسرعة أكبر، والأطول ببطء أكبر. عندما ينتقل الأقصر من أسفل الأطول إلى أعلاه، يحدث تقاطع صعودي. وللتعرف إليه نقارن القيم السابقة والحالية، ولا نكتفي بالنظر إلى أي الخطين أعلى الآن.
تضيف يانا متوسطًا قصيرًا وآخر طويلًا إلى الرسم لتفهم تقلبات السعر بسهولة أكبر. كان الخط القصير تحت الطويل، لكنه أصبح فوقه بعد انتهاء الفترة التالية. هذا التغير هو Moving average crossover. وإذا بقي فوقه بعد ذلك، فلا يُعد ذلك تقاطعًا جديدًا. للفرق أهمية عملية: قاعدة «اشترِ عند التقاطع» ينبغي ألا تكرر الشراء لمجرد بقاء ترتيب الخطين كما هو. [1]
يتكيف المتوسط الأقصر عادة مع الأسعار الجديدة بسرعة أكبر، بينما يحتفظ الأطول بتأثير أكبر للحركة السابقة. ولذلك يوضح التقاؤهما تغير العلاقة بين متوسط المدى الأقصر ومتوسط المدى الأطول. لكن الخطين قد يستخدمان التاريخ السعري نفسه. إنهما ليسا دليلين مستقلين على أن السعر سيرتفع؛ فكلاهما يعالج بيانات معروفة بالفعل ويتأخر عن حركة السعر. [2]
SMA هو المتوسط العادي لعدد مختار من القيم بأوزان متساوية. أما EMA فيمنح القيم الأحدث وزنًا أكبر. ويتأثر كلاهما بطول الحساب، والسعر المستخدم في Source، وTimeframe، أي الفترة التي تمثلها كل شمعة. وتعني Close سعر الإغلاق، أو أحدث سعر حالي ما دامت الشمعة لم تنتهِ. ويجب تحديد كيفية التعامل مع التساوي أيضًا: في المثال أدناه نحسب تقاطعًا صعوديًا عندما كان المتوسط السريع سابقًا أقل من البطيء أو مساويًا له، ثم أصبح أعلى منه فعلًا. مجرد تلامس الخطين لا يحقق هذه القاعدة. [2]
تلاحظ يانا تقاطعًا خلال الفترة الجارية، ثم ينخفض السعر ويعود الخطان إلى وضعهما السابق. ليس هذا بالضرورة خطأ في الرسم. فقيمة Close للشمعة المفتوحة لا تزال تتغير، وكذلك المتوسطات المحسوبة منها. لذا قد تعطي قاعدة تنتظر نهاية الفترة نتيجة مختلفة عن قاعدة تستجيب فورًا. وعند المقارنة مع البيانات التاريخية، على يانا استخدام توقيت التقييم نفسه؛ فالرسم المكتمل لا يعرض كل التغيرات المؤقتة التي شاهدتها مباشرة. [3]
حتى الإشارة المؤكدة ليست سوى معلومة. قد يُنشأ بعدها أمر، ثم تُنفذ الصفقة بسعر متاح فعلًا. ولا يصح افتراض أن إشارة عُرفت بعد إغلاق الشمعة كان يمكن تداولها عند قيمة Close لتلك الشمعة بالضبط. ومحاكي التداول في TradingView، المسمى broker emulator، يميز هو أيضًا بين هذه المراحل. فالنتيجة تعتمد على إعدادات التنفيذ، لا على موضع العلامة في الرسم وحده. [4]
يهدف مركز long إلى الربح من ارتفاع السعر، بينما يهدف short إلى الربح من انخفاضه. في قاعدة يانا، قد يعني التقاطع الهابط بيع البيتكوين الذي تملكه وإنهاء مركز long فحسب. ولا يلزم منه فتح short. أما عكس اتجاه المركز فهو إجراء آخر. لذلك ينبغي أن تحدد الاستراتيجية المركز القائم، وحجم الأمر، وما الذي سيُنفذ فعلًا عند تغير ترتيب الخطين. [4]
قد يتكرر تقاطع المتوسطين عندما تتحرك السوق عرضيًا. والشراء والبيع المتكرران يترتب عليهما رسوم. وقد يُضاف slippage، أي الفرق بين سعر التنفيذ المتوقع والسعر الفعلي. لهذا لا تكفي العلامات الجميلة على الرسم؛ المهم هو النتيجة بعد التكاليف وحجم التداول اللازم للوصول إليها. [2] [4]
يمكن ليانا تغيير أطوال المتوسطات حتى تجد نتيجة تاريخية مبهرة. لكنها قد تكون قد طوّعت القاعدة لتناسب مصادفات فترة بعينها؛ وهذا ما يسمى overfitting، أو الإفراط في الملاءمة. الفحص الأكثر فائدة يثبت القاعدة ويختبرها، مع التكاليف، في فترة أخرى لم تُستخدم لضبطها. وإذا غيرت الإعدادات مجددًا بناءً على تلك النتيجة، فهي تحتاج إلى تحقق مستقل جديد. وحتى الاختبار الناجح لا يضمن ربحًا في المستقبل. [4]
قاعدة واحدة وملاحظتان متتاليتان
في هذا المثال المتخيّل تستخدم يانا القيم النهائية فقط. وتحتسب تقاطعًا صعوديًا إذا كان المتوسط السريع سابقًا أقل من البطيء أو مساويًا له، ثم أصبح أعلى منه فعلًا. في البداية تبلغ قيمة السريع 100000 والبطيء 100010 USD/BTC: 100000 − 100010 = −10 USD/BTC، ولذلك يكون السريع أسفل البطيء. في الملاحظة التالية تبلغ القيمتان 100030 و100020 USD/BTC: 100030 − 100020 = 10 USD/BTC، فيصبح السريع أعلى. لقد تغير الترتيب وتحقق الشرط. وإذا بقي السريع بعد ذلك فوق البطيء، فلا يُعد ذلك تقاطعًا آخر. والفرق المحسوب يصف الخطين، لا سعر صفقة يانا أو ربحها.
للحصول على صورة أوضح، اقرأ هذا المدخل مع Moving average, Simple moving average, Exponential moving average, Backtesting, Overfitting, Slippage. تشير إلى هذا المدخل أيضًا Moving average, Simple moving average, Exponential moving average, Trend Following.
01هل كل نقطة فوق المتوسط البطيء إشارة جديدة؟+
ليس في قاعدة قائمة على التقاطع. يجب أن يتغير ترتيب الخطين بين الملاحظة السابقة والحالية. وقد يكون البقاء فوق المتوسط البطيء شرطًا مستقلًا في استراتيجية أخرى، لكنه ليس سلسلة من التقاطعات الجديدة.
02هل يوجب التقاطع الهابط فتح short؟+
لا. قد تنص القاعدة فقط على إغلاق long، أي المركز المستفيد من الارتفاع، أو فتح short الذي يستهدف الاستفادة من الانخفاض. وقد لا تتطلب أي إجراء. التقاطع وحده لا يحدد حجم الأمر أو نوعه؛ فهذا يعتمد على الاستراتيجية والمركز المفتوح بالفعل.