Moving average crossover

야나는 가격 변동을 더 쉽게 파악하려고 차트에 짧은 이동평균과 긴 이동평균을 추가합니다. 짧은 선은 긴 선 아래에 있었지만, 다음 구간이 끝나자 위로 올라왔습니다. 이런 변화를 Moving average crossover라고 합니다. 이후에도 위에 머물기만 한다면 새로운 교차가 아닙니다. 이 차이는 실제 규칙에서 중요합니다. “교차하면 매수한다”는 규칙이 선의 순서가 같다는 이유만으로 계속 매수를 반복해서는 안 됩니다. [1]

짧은 평균은 보통 새로운 가격을 더 빨리 반영하고, 긴 평균에는 이전 흐름의 영향이 더 많이 남습니다. 두 선이 만난다는 것은 짧은 기간과 긴 기간의 평균 사이 관계가 달라졌다는 뜻입니다. 하지만 두 선은 같은 가격 이력을 사용할 수 있습니다. 가격이 오를 것이라는 독립적인 증거가 두 개 생긴 것은 아닙니다. 둘 다 이미 알려진 데이터를 처리하며 가격 움직임에는 뒤늦게 반응합니다. [2]

SMA는 선택한 개수의 값에 같은 가중치를 주어 구하는 보통의 평균입니다. EMA는 최근 값에 더 큰 가중치를 줍니다. 둘 다 길이, 입력 가격인 Source, 각 캔들이 나타내는 시간 구간인 Timeframe에 영향을 받습니다. Close는 종가를 뜻하지만, 아직 끝나지 않은 캔들에서는 현재의 최신 가격입니다. 값이 같을 때의 처리도 정해야 합니다. 아래 예에서는 빠른 평균이 이전에는 느린 평균 이하였고 현재는 확실히 더 클 때만 상향 교차로 봅니다. 선이 닿기만 해서는 이 조건을 충족하지 않습니다. [2]

야나는 진행 중인 구간에서 교차를 발견하지만, 이후 가격이 떨어지면서 선들이 되돌아갑니다. 반드시 차트 오류인 것은 아닙니다. 열린 캔들의 Close는 계속 변하고, 이를 사용하는 평균도 함께 변하기 때문입니다. 구간이 끝날 때까지 기다리는 규칙과 즉시 반응하는 규칙은 서로 다른 결과를 낼 수 있습니다. 과거 데이터와 비교할 때도 같은 판단 시점을 써야 합니다. 완성된 차트에는 실시간으로 보았던 중간 변화가 모두 남아 있지 않습니다. [3]

확정된 신호도 우선은 정보일 뿐입니다. 이후 주문이 만들어지고 실제 거래 가능한 가격에서 체결될 수 있습니다. 캔들이 끝난 뒤에야 확인한 신호를 그 캔들의 Close에서 반드시 거래할 수 있었다고 가정하면 안 됩니다. TradingView의 거래 시뮬레이터인 broker emulator도 이 단계를 구분합니다. 결과는 차트의 표시 위치뿐 아니라 체결 설정에도 달려 있습니다. [4]

Long은 가격 상승에서 이익을 얻으려는 포지션이고, short는 하락에서 이익을 얻으려는 포지션입니다. 야나의 규칙에서 하향 교차는 이미 가진 비트코인을 팔고 long을 종료하라는 뜻일 수 있습니다. 반드시 short를 열라는 뜻은 아닙니다. 포지션을 반대로 전환하는 것도 별개의 행동입니다. 따라서 전략에는 현재 보유 상태, 주문 규모, 선의 순서가 바뀌면 실제로 무엇을 할지가 포함되어야 합니다. [4]

횡보하는 시장에서는 평균선이 반복해서 교차할 수 있습니다. 잦은 매수와 매도에는 수수료가 듭니다. 예상 체결 가격과 실제 체결 가격 사이의 차이인 slippage도 더해질 수 있습니다. 그래서 차트의 보기 좋은 표시만으로는 부족합니다. 비용을 뺀 결과와 그 결과를 얻기 위해 얼마나 많이 거래했는지가 중요합니다. [2] [4]

야나는 평균의 길이를 계속 바꿔 과거 성과가 훌륭한 조합을 찾을 수 있습니다. 그러나 그 기간의 우연한 특징에 규칙을 맞춘 것일 수도 있습니다. 이를 overfitting, 과적합이라고 합니다. 더 유용한 검증은 규칙을 고정하고 조정에 쓰지 않은 다른 기간에서 비용까지 반영해 시험하는 것입니다. 그 결과를 보고 다시 설정을 바꾸었다면 또 다른 독립적인 검증이 필요합니다. 검증이 성공했더라도 미래 수익을 보장하지는 않습니다. [4]