VWAP هو مجموع حاصل ضرب السعر في الحجم مقسوماً على الحجم الإجمالي خلال فترة محددة. تستخدم الصفقات الفردية أسعارها وكمياتها الفعلية، بينما قد يستخدم مؤشر الرسم سعراً ممثلاً لكل شمعة.
يعرف IBKR مؤشر VWAP بأنه متوسط سعر مرجح بالحجم. في السوق نفسها وبوحدات متسقة تؤثر الصفقة الأكبر أكثر. عدد الصفقات ليس الحجم؛ فقد يكون وزن تنفيذات صغيرة كثيرة أقل من تنفيذ كبير واحد. [IBKR — VWAP glossary]
يستخدم TradingView عادة hlc3، أي متوسط High وLow وClose، مضروباً في حجم الشمعة. لا يلزم أن يطابق هذا الحساب البديل متوسط جميع الصفقات الفردية. سجل مصدر السعر والفاصل عند مقارنة القيم. [TradingView — VWAP]
يتيح TradingView اختيار Anchor Period مثل Session أو Week. تبدأ إعادة الضبط تجميعاً جديداً. لسوق بيتكوين المستمرة حدد الحد الزمني والمنطقة الزمنية؛ فتسمية VWAP اليومي وحدها لا تحدد الفترة بدقة. [TradingView — VWAP]
يبدأ TradingView Anchored VWAP من نقطة يختارها المستخدم. إضافة البيانات من الارتكاز تختلف عن نافذة تستبعد البيانات القديمة باستمرار. الارتكاز المختار بناء على حركة سعر مستقبلية ليس قاعدة قرار كانت متاحة مسبقاً. [TradingView — Anchored VWAP]
يقتضي تعريف IBKR مجموعة متسقة من الأسعار والأحجام. افصل الزوج والمنصة ونوع الأداة في حسابك. لا يمكن استبدال حجم BTC بعدد العقود أو قيمة التداول النقدية دون تحويل؛ وقد تعطي بيانات أخرى VWAP مختلفاً. [IBKR — VWAP glossary]
الحجم التراكمي هو مقام صيغة TradingView. إذا كان صفراً فلا تكون النسبة معرفة؛ والصفر ليس سعراً سوقياً مرصوداً. غياب بيانات الحجم أيضاً لا يثبت عدم حدوث تداول. يعتمد عرض هذه الحالة على مزود البيانات. [TradingView — VWAP]
يصف IBKR خوارزمية VWAP بأنها best-efforts وينبه إلى احتمال عدم اكتمال التنفيذ والانحراف عن المعيار. خط الرسم ليس أمراً. قارن تنفيذك خلال الفترة والأسواق نفسها مع بيان الرسوم بوضوح. [IBKR — VWAP algorithm]
يصف TradingView مؤشر VWAP بأنه قد يتأخر. وجود السعر فوق الخط لا يثبت استمرار صعوده ووجوده تحته لا يضمن العودة. يجب أن تحدد أي قاعدة بشكل مستقل توقيت القرار والتنفيذ والتقييم بعد التكاليف. [TradingView — VWAP]
الصفقة الأكبر لها وزن أكبر
صفقتان افتراضيتان للزوج نفسه: السعر 100000 USD/BTC بحجم 1 BTC، والسعر 100100 USD/BTC بحجم 3 BTC؛ VWAP = (100000 × 1 + 100100 × 3) / 4 = 100075 USD/BTC. المتوسط البسيط للسعرين هو 100050 USD/BTC. يستخدم المثال صفقات فردية دون رسوم وليس hlc3 للشموع؛ ولا يتنبأ بالسعر التالي أو بالتنفيذ الممكن.
للحصول على صورة أوضح، اقرأ هذا المدخل مع Time weighted average price, OHLCV, Market impact, Slippage, Simple moving average, Technical indicator. تشير إلى هذا المدخل أيضًا Market impact, OHLCV, Time weighted average price.
01هل يجب أن يتطابق VWAP في منصتين؟+
لا. قد تشمل كل منصة صفقات وأحجاماً وحدوداً زمنية مختلفة. وحّد أولاً الأداة والوحدات ومدخل السعر والفترة؛ فتطابق اسم المؤشر لا يكفي.
02هل السعر تحت VWAP إشارة شراء تلقائية؟+
لا. إنه علاقة بمتوسط تاريخي لبيانات مختارة. دون قاعدة مختبرة بشكل مستقل لا يحدد العائد المستقبلي أو حجم المركز أو سعر التنفيذ.