538 / 691VWAP

Volume weighted average price

متوسط السعر المرجح بالحجم

يرجح ⁦Volume weighted average price (VWAP⁩) الأسعار بالكمية المتداولة. تعتمد النتيجة على الصفقات المشمولة والفترة ومدخل السعر؛ وليست سعراً موحداً لبيتكوين ولا وعداً بإمكانية التنفيذ عندها.

⁦VWAP⁩ هو مجموع حاصل ضرب السعر في الحجم مقسوماً على الحجم الإجمالي خلال فترة محددة. تستخدم الصفقات الفردية أسعارها وكمياتها الفعلية، بينما قد يستخدم مؤشر الرسم سعراً ممثلاً لكل شمعة.

يعرف ⁦IBKR⁩ مؤشر ⁦VWAP⁩ بأنه متوسط سعر مرجح بالحجم. في السوق نفسها وبوحدات متسقة تؤثر الصفقة الأكبر أكثر. عدد الصفقات ليس الحجم؛ فقد يكون وزن تنفيذات صغيرة كثيرة أقل من تنفيذ كبير واحد. [IBKR — VWAP glossary]

يستخدم ⁦TradingView⁩ عادة ⁦hlc3⁩، أي متوسط ⁦High⁩ و⁦Low⁩ و⁦Close⁩، مضروباً في حجم الشمعة. لا يلزم أن يطابق هذا الحساب البديل متوسط جميع الصفقات الفردية. سجل مصدر السعر والفاصل عند مقارنة القيم. [TradingView — VWAP]

يتيح ⁦TradingView⁩ اختيار ⁦Anchor Period⁩ مثل ⁦Session⁩ أو ⁦Week⁩. تبدأ إعادة الضبط تجميعاً جديداً. لسوق بيتكوين المستمرة حدد الحد الزمني والمنطقة الزمنية؛ فتسمية ⁦VWAP⁩ اليومي وحدها لا تحدد الفترة بدقة. [TradingView — VWAP]

يبدأ ⁦TradingView Anchored VWAP⁩ من نقطة يختارها المستخدم. إضافة البيانات من الارتكاز تختلف عن نافذة تستبعد البيانات القديمة باستمرار. الارتكاز المختار بناء على حركة سعر مستقبلية ليس قاعدة قرار كانت متاحة مسبقاً. [TradingView — Anchored VWAP]

يقتضي تعريف ⁦IBKR⁩ مجموعة متسقة من الأسعار والأحجام. افصل الزوج والمنصة ونوع الأداة في حسابك. لا يمكن استبدال حجم ⁦BTC⁩ بعدد العقود أو قيمة التداول النقدية دون تحويل؛ وقد تعطي بيانات أخرى ⁦VWAP⁩ مختلفاً. [IBKR — VWAP glossary]

الحجم التراكمي هو مقام صيغة ⁦TradingView⁩. إذا كان صفراً فلا تكون النسبة معرفة؛ والصفر ليس سعراً سوقياً مرصوداً. غياب بيانات الحجم أيضاً لا يثبت عدم حدوث تداول. يعتمد عرض هذه الحالة على مزود البيانات. [TradingView — VWAP]

يصف ⁦IBKR⁩ خوارزمية ⁦VWAP⁩ بأنها ⁦best-efforts⁩ وينبه إلى احتمال عدم اكتمال التنفيذ والانحراف عن المعيار. خط الرسم ليس أمراً. قارن تنفيذك خلال الفترة والأسواق نفسها مع بيان الرسوم بوضوح. [IBKR — VWAP algorithm]

يصف ⁦TradingView⁩ مؤشر ⁦VWAP⁩ بأنه قد يتأخر. وجود السعر فوق الخط لا يثبت استمرار صعوده ووجوده تحته لا يضمن العودة. يجب أن تحدد أي قاعدة بشكل مستقل توقيت القرار والتنفيذ والتقييم بعد التكاليف. [TradingView — VWAP]

مثال · VWAP

الصفقة الأكبر لها وزن أكبر

صفقتان افتراضيتان للزوج نفسه: السعر ⁦100000 USD/BTC⁩ بحجم ⁦1 BTC⁩، والسعر ⁦100100 USD/BTC⁩ بحجم ⁦3 BTC⁩؛ ⁦VWAP = (100000 × 1 + 100100 × 3) / 4 = 100075 USD/BTC⁩. المتوسط البسيط للسعرين هو ⁦100050 USD/BTC⁩. يستخدم المثال صفقات فردية دون رسوم وليس ⁦hlc3⁩ للشموع؛ ولا يتنبأ بالسعر التالي أو بالتنفيذ الممكن.

للحصول على صورة أوضح، اقرأ هذا المدخل مع Time weighted average price, OHLCV, Market impact, Slippage, Simple moving average, Technical indicator. تشير إلى هذا المدخل أيضًا Market impact, OHLCV, Time weighted average price.

01هل يجب أن يتطابق ⁦VWAP⁩ في منصتين؟

لا. قد تشمل كل منصة صفقات وأحجاماً وحدوداً زمنية مختلفة. وحّد أولاً الأداة والوحدات ومدخل السعر والفترة؛ فتطابق اسم المؤشر لا يكفي.

02هل السعر تحت ⁦VWAP⁩ إشارة شراء تلقائية؟

لا. إنه علاقة بمتوسط تاريخي لبيانات مختارة. دون قاعدة مختبرة بشكل مستقل لا يحدد العائد المستقبلي أو حجم المركز أو سعر التنفيذ.

DOC · 001IBKR — VWAP glossaryتوثيق ↗DOC · 002TradingView — VWAPتوثيق ↗DOC · 003TradingView — Anchored VWAPتوثيق ↗DOC · 004IBKR — VWAP algorithmتوثيق ↗
المصادر أولًا · ليست نصيحة استثمارية